une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 218
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Меня интересует, увы, даже не число, а функция. Именно, зависимость вероятности успешной сделки от тейкпрофита и значение стоплосса, который при этом должен использоваться.
Но можно, в первом приближении, зафиксировать допустимый минимум вероятности успеха, при котором советник открывает позицию, и тогда просто искать уровень тейкпрофита, то есть минимальное изменение цены в нужном направлении при заданной вероятности.
La méthode qui consiste à énumérer des paramètres et à observer le résultat, sinon il y a une forte probabilité de s'enliser dans l'analytique (la solution n'est souvent pas garantie). Mais préparez-vous à être accusé de "sur-optimiser" le système.
Oui, l'analyse pure est le rêve de conte de fées de ma période scientifique. Dans ce cas - tout simplement impossible en raison du manque de formation appropriée. C'est pourquoi il ne reste que le traitement des résultats des expériences numériques sur l'histoire. En fait, j'ai posé une question sur l'énoncé correct d'un problème dans ces expériences.
Eh bien, s'il n'y a pas de remarques à programmer, ce que j'ai déclaré ici : Yurixx 12.01.07 18:41, alors j'essaierai de le mettre en œuvre.
Et les accusations de "sur-optimisation" ne me préoccupent guère. Il n'y a qu'un seul juge objectif, le forex, et c'est lui qui donnera le jugement final. De plus, dans la formulation proposée, les paramètres sont pratiquement absents. Si la paire (BL,BR) permet de diviser l'ensemble de la plage de valeurs en trois sous-champs, comme l'a formulé Neutron , alors, pour une valeur donnée de TP, il suffit de construire une fonction de probabilité d'une entrée réussie au-dessus de cette plage de valeurs. S'il ne vous permet pas de le faire, mettez-le à la poubelle et recommencez.
L'utilisation d'un testeur intégré, surtout à ce stade, ne me semble pas très utile et peu pratique.
J'ai écrit mon propre gestionnaire qui construit un tableau approprié de résultats sur un historique donné.
Ensuite, en le triant par un indicateur, en faisant une sélection correspondante et en le triant par les valeurs du second indicateur, j'obtiens un tableau de données pour le carré élémentaire à partir de la plage de valeurs. Ensuite, je peux faire ce que je veux : leur donner des poids de +1 et -1, dessiner une distribution de résultats (c'est-à-dire les variations de prix obtenues pour chaque entrée), trier ces résultats par ordre décroissant et obtenir la probabilité pour une valeur donnée de variation de prix, etc.
À ce stade, j'ai un problème avec le dégrillage de la zone de valeurs. Comme il est réduit à un carré de côté [-1,1], il peut être divisé en cellules de longueur de côté S=0,1 ou S=0,01. Dans le premier cas, nous avons 400 cellules, et dans le second cas, nous avons 40000 cellules. La précision de la représentation de surface semble augmenter, mais la fiabilité statistique des valeurs de probabilité, comme il est évident, chute radicalement. Processus concurrents.
Comment déterminer la taille optimale d'une cellule ?
L'archive s'est avérée être cassée (dit que le fichier est corrompu), donc la recherche continue, si vous trouvez le lien avant moi vous pouvez aussi me dire ce qui est quoi...
Comment déterminer la taille optimale d'une cellule ?
Peut-être que les pages 81-84 de Bulashev peuvent aider à résoudre ce problème ?
À ce stade, j'ai un problème avec le dégrillage de la zone de valeurs. Comme il est réduit à un carré de côté [-1,1], il peut être divisé en cellules de longueur de côté S=0,1 ou S=0,01. Le premier cas donne 400 cellules, le second donne 40000. La précision de la représentation de surface semble augmenter, mais la fiabilité statistique des valeurs de probabilité, comme il est évident, chute radicalement. Processus concurrents.
Comment déterminer la taille optimale d'une cellule ?
L'amplitude relative des fluctuations d'une valeur aléatoire (pseudo-aléatoire) estimée dA/A est définie comme suit :
dA/A=1/SQRT(n), où n est le nombre d'événements.
Une ampleur relative acceptable des fluctuations est estimée à partir des conditions limites spécifiques, mais une valeur inférieure à 10% peut être considérée comme satisfaisante, lorsque n>100. Ainsi, la taille d'une cellule unitaire est choisie à partir de la condition d'un nombre suffisant (n>100) d'événements dans celle-ci. Bien entendu, le même nombre d'événements ne se produira pas sur toutes les parties de la zone qui nous intéresse. Dans ce cas, nous devons faire un compromis connu, qui sera plus de précision dans la zone centrale et pas assez dans sa périphérie.
http://www.filefactory.com/file/733226/
PS : Je ne sais pas combien de temps il va rester dans les parages.
Mais je ne peux pas télécharger à partir des usines de fichiers, il envoie...
grasn si vous pouvez télécharger ici
http://zalil.ru/
Seulement, il devra être divisé en plusieurs volumes...
grasn si vous pouvez le télécharger ici
http://zalil.ru/
Seulement, il devra être divisé en plusieurs volumes...
Il doit y avoir un problème avec le téléchargement.
Je vais essayer...
PS : Heureusement que j'ai un trafic illimité... :o)
Si le fichier d'affacturage vous envoie, il dit probablement quelque chose comme "aucun créneau disponible". Dans ce cas, il vous suffit d'attendre un peu et de réessayer. Vous pouvez aussi le télécharger le matin lorsque Moscou n'est pas encore réveillé - tout sera alors téléchargé du premier coup. Pourquoi torturer une personne en la divisant en plusieurs volumes ?
Mais si vous disposez d'une IP dynamique et qu'il vous indique que vous avez épuisé la limite gratuite de 1 Go, vous n'avez qu'une seule option : "Premier arrivé, premier servi", c'est-à-dire télécharger le matin. Dans mon cas, avec une IP statique, je peux télécharger un volume garanti de 1 Go par jour sans avoir à me lever particulièrement tôt.