une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 215
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Il existe une série chronologique de prix X[i], où i=1,...,N
Il existe un échantillon de cette série Y[k], où k=i1,i2,...,iM
Il existe deux indicateurs BR[i] (force des baissiers) et BL[i] (force des haussiers) définis sur la série de nombres entiers.
En conséquence, il existe des ensembles de valeurs pour chacun d'eux sur l'échantillon Y[k].
L'hypothèse à vérifier et si elle est confirmée, déterminer la validité statistique :
La probabilité de la direction du prix à partir du point Y[k] est déterminée par la paire de valeurs BR[i] et BL[i].
La question suivante est de savoir comment le déterminer. Peut-être qu'une simple condition BR[i]>BL[i] est suffisante,
ou peut-être pas. Mais vous pourrez vous en occuper plus tard.
Ou peut-être n'avez-vous pas à vous en occuper du tout ? Peut-être que sur le plan des valeurs (BR,BL) il suffit de
pour trouver des régions où la supériorité statistique d'une direction de mouvement sur l'autre n'est pas inférieure à
un niveau donné ?
La solution de ce problème me semble donc être la suivante :
Traçons des points aux coordonnées a*BL et BR correspondant aux lectures de l'indicateur sur les données historiques. Le coefficient a nous permet de placer les points d'"équilibre" du marché sur la diagonale du carré, qui est la médiane de l'angle des points de données expérimentales. Nous estimons la valeur de l'ouverture de l'angle en utilisant les méthodes connues, définissant ainsi les sphères d'influence des taureaux et des ours. Il est logique de distinguer les domaines du "bruit" et de la "crédibilité", le premier étant déterminé par les événements non significatifs sur le plan statistique et le second - par les événements non significatifs sur le plan statistique. Ainsi, sur le plan de phase, nous pouvons distinguer deux zones (voir fig.) où il est conseillé d'acheter ou de vendre l'actif. Une expression analytique spécifique pour prendre une décision peut être obtenue en connaissant des équations analytiques pour les limites des zones correspondantes.
Elle est pensée comme suit.
2 Vent du Nord, Neutron
Chers experts en statistiques mathématiques, si vous n'êtes pas ennuyeux, aidez-moi à poser correctement le problème.
J'ai une série temporelle X[i] où i=1,...,N
Il existe un échantillon de cette série Y[k] où k=i1,i2,...,iM
Il existe deux indicateurs BR[i] (force des ours) et BL[i] (force des haussiers) définis sur l'ensemble de la série numérique.
En conséquence, il existe des ensembles de valeurs pour chacun d'eux sur l'échantillon Y[k].
L'hypothèse à tester et, si elle est confirmée, à déterminer la validité statistique :
La probabilité de la direction du mouvement du prix à partir du point Y[k] est déterminée par la paire de valeurs BR[i] et BL[i].
La question suivante est de savoir comment le déterminer. Une simple condition BR[i]>BL[i] pourrait suffire,
mais peut-être pas. Mais vous pourrez vous en occuper plus tard.
Ou peut-être n'y a-t-il pas lieu de s'en occuper du tout ? Peut-être que sur le plan des valeurs (BR,BL) il suffit de
d'identifier les régions où la supériorité statistique d'une direction de mouvement par rapport à une autre n'est pas inférieure à
un niveau donné ?
Je ne sais pas exactement ce qu'il faut, mais je pense que Neutron a déjà écrit.
En général, vous disposez de plusieurs combinaisons de paramètres BR[i] et BL[i] et de leurs probabilités respectives. Il est fort probable que vous ne puissiez pas obtenir une dépendance statistique plus ou moins importante sous la forme d'une équation de régression. L'une des méthodes courantes que l'on tente d'utiliser est l'analyse en grappes et autres méthodes similaires. C'est un sujet très vaste et il est impossible de le traiter rapidement. Comme variante expresse, je peux suggérer d'utiliser ce qui est décrit dans le livre de Bulashev mentionné ici plus d'une fois - Statistics for Traders, à partir du chapitre 13 - Mechanical Trading Systems. Vous pouvez simplement considérer votre problème comme un mtz avec un gain et une perte uniques fixes et utiliser les méthodes décrites dans le chapitre.
Je peux dire que pour moi le fait de l'existence de la transformation d'une distribution en une autre est presque une découverte ! Je n'ai pas trouvé d'explications dans les livres. Peut-être ai-je mal cherché ou simplement cherché dans les mauvais livres ? Je pense que cela a peut-être quelque chose à voir avec l'ingénierie radio statistique, avec une sorte de filtrage du signal d'entrée (données) par un filtre passe-bande. Et ici comment pourrait-on l'appliquer à nos citations vous pourriez résultat toutes références aux informations requises puisque c'est plutôt chose connue, mais dont je n'ai aucune idée et par conséquent aucune idée où chercher des informations à ce sujet ? Merci d'avance !
A propos d'eksel, il est également intéressant de savoir comment il est fait - conversion de la distribution uniforme en normale ?
PS : http://www.oglibrary.ru/data/demo/3843/38430429.html Ici, à en juger par la description, il y a quelque chose sur ce qui est requis. Mais il faut payer pour voir le livre lui-même. Ne peut-on pas trouver quelque chose dans le domaine public (ce n'est pas du tout une question d'argent, c'est une question d'opportunité) ? Peut-être que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire ???
Je n'ai pas la littérature pertinente sous la main, mais je peux vous dire que ce genre de problème, la transformation des fonctions de distribution, est souvent considéré dans les sections liées à la génération de nombres pseudo-aléatoires. Mais il existe bien sûr d'autres applications. Dans Excel, j'ai utilisé la fonction =NORMINV(rand(),mean, standard deviation) pour convertir une distribution uniforme en une distribution normale. Il existe d'autres fonctions similaires, avec d'autres distributions.
Mais je tiens à vous avertir que cette tâche est assez spécifique et qu'il n'est pas facile de la mettre en œuvre dans le commerce, c'est-à-dire que son applicabilité est très limitée. Personnellement, je l'ai utilisé comme un outil de recherche. En outre, il est plus facile d'obtenir une distribution normale à partir de cotations réelles, en utilisant la moyenne mobile (centrée), il suffit de soustraire les valeurs de la MA. Les résidus doivent avoir une distribution normale.
à North Wind.
Si vous avez des documents sur les thèses de Shiryaev et Pastukhov, je vous serais reconnaissant de les partager, ou de fournir des liens vers eux.
La conférence de Shiryaev sur la vie en général et la thèse de Pastukhov http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127600, quelque part à la fin du fil, Bandarlog a joint un texte avec des images.
La dissertation de Pastukhov http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956 et l'article qui s'y trouve.
Il existe également des informations sur les forums, mais vous devrez les rechercher vous-même.
Merci, j'ai compris le schéma général, mais je vais m'occuper des détails et poser des questions idiotes. :-)
J'ai un article de Pastukhov "On Certain Probability-Statistical Methods in Engineering Analysis". Publié dans la revue "Probability Theory and its Applications" vol. 49, numéro 2, 2004. (260 Kb)
Il y a aussi sa thèse sous le même titre de la collection de RGB (4 Mb). Je peux vous l'envoyer par e-mail si vous me le donnez.
Il existe également un article de Shiryaev intitulé "Mathematical Formalization of Japanese Candlesticks".
Quel programme utilisez-vous pour faire vos photos ? Je n'ai pas assez de tableaux Exel, j'ai besoin de visualisation. Et vos photos ne semblent pas provenir d'Excel.
2 Northwind
Également très apprécié. Bulashev est disponible, mais je ne l'ai pas regardé depuis un moment. Je vais regarder.
Sergey, je suis choqué par ce que j'ai vu sur les photos que tu as citées ! S'il ne s'agit pas d'un bogue dans le code (lorsqu'une "future bar" est traitée de manière cachée), alors vous avez résolu le principal problème de négociation.
Vous avez analysé les barres horaires, par conséquent, l'horizon de prévision de votre TS est de 200-300 heures (voir figure), à ce décalage la volatilité de l'instrument est de 150-250 pips en moyenne. L'erreur de prévision ne dépasse pas 20%. À cette hauteur, vous ne vous souciez pas des spreads, des slippages et, peut-être, de la société de courtage elle-même.
Je pense que vous avez résolu tous vos problèmes :-)
Ou peut-être que je ne comprends pas quelque chose dans ces images et que vous faites une prévision d'une heure pour chaque barre actuelle ? Dans ce cas, l'erreur de prévision dépasse les 100% et cela ne sert à rien :-(
Allez, donnez-nous une explication plus détaillée de l'algorithme (dans les limites de la décence bien sûr).
Bonjour à tous ! Sergei, non, ce n'est pas un bug dans le code et la future barre n'est pas gérée de quelque manière que ce soit. Il serait stupide de se tromper soi-même et malhonnête de tromper les autres :o). La possibilité de ce bogue est totalement exclue par les éléments suivants : Dans MathCAD, j'ai :
1. Le tableau M60, qui comprend tout l'historique EURUSD pompé par MT.
2. J'attribue aléatoirement une barre symbolisant la barre actuelle et désignée dans le système par CB (Current Bar).
3. Le système pompe les données vers le réseau DATA depuis le début de l'histoire jusqu'à CB.
3. Ensuite, l'algorithme de recherche de la tendance trouve la barre de départ - SB (Start Bar) sur DATA
4. Je crée un exemple de Y(), dans lequel je charge les données de SB à CB. Ensuite, tout le travail est fait avec cet échantillon seulement.
Toutes ces conversions sont faites pour exclure les erreurs similaires et augmenter la vitesse de traitement ("tordre" un énorme tableau de données historiques n'est pas raisonnable, à mon avis, MathCAD est un bon système, mais pas encore une base de données professionnelle)
Ce que vous voyez sur les images est le tableau FACT, qui comprend les données de la barre de départ à la barre actuelle acceptée et aussi le même long morceau au "futur" (très rarement le système fait plus de prédiction, que 2*(CB-SB)). Dans le tableau CANAL, il n'y a que des points estimés du prix futur.
Maintenant, le point principal ! Je n'ai pas défini la tâche de calculer le prix futur par points - je ne suis pas capable de le faire et je ne sais même pas comment. Ma tâche était la suivante :
1. trouver le canal fiable, le long duquel le prix va évoluer à partir de la barre actuelle (à partir d'"aujourd'hui")
2. Trouvez la zone de retournement de ce canal (la tâche minimale)
3. Trouver le ou les canaux où le prix évoluera à l'avenir après avoir franchi le point d'inflexion (tâche maximale)
Par conséquent, les points eux-mêmes ne constituent pas l'objectif final, mais seulement un "produit semi-fini". Sur leur base, les canaux seront construits, les RMS de ces canaux et les points de retournement seront estimés. Je ne vais pas faire une prévision sur chaque barre. Dans cet exemple, la prévision est en moyenne de 420 échantillons (je vous rappelle que le nombre de barres pour la prévision n'est pas déterminé par moi mais par le système et peut être de 30, 100 ou 3000 échantillons), ce qui représente environ deux semaines pour une horloge. Tout ce que vous devez faire est de vous assurer que la prévision est correcte, puis d'attendre 2 semaines et de contrôler la qualité du processus (en utilisant la terminologie de North Wind:o)
Trois images dans 5 échantillons a été fait juste pour démontrer la possibilité que si une "structure similaire" existe, la prévision ne mentira pas dans 5, 10, 15 ... échantillons. Ce n'est pas le "mensonge" qui doit être évalué par des points spécifiques. Ils seront toujours légèrement différents, mais les canaux - ils ne changent pratiquement pas après le calcul. J'aurais pu faire plus de captures d'écran, mais je pensais que cela suffirait. D'autant plus qu'il y aura plus de photos.
Aussi triste que cela puisse être, je n'ai pas encore résolu mon "problème". Je ne peux pas dire s'il existe une "structure similaire" aux mouvements futurs dans un échantillon particulier. Comme je l'ai écrit précédemment, la prévision est aussi capable de mentir, et mal, s'il n'y a pas de "fractale correcte" dans l'histoire, je suis honnête à ce sujet.
Et il est très important pour moi de résoudre le problème de la détermination correcte de la tendance, car beaucoup de choses en dépendent...
PS : Je vais écrire plus sur l'algorithme plus tard.
Il existe également un mémoire du même nom provenant de la collection de la Bibliothèque d'État russe (4 Mo). Je peux vous l'envoyer par courriel si vous me le donnez.
Il existe également un article de Shiryaev intitulé "Mathematical Formalisation of Japanese Candlesticks".
Quel programme utilisez-vous pour faire vos photos ? Je n'ai pas assez de tableaux Exel, j'ai besoin de visualisation. Je ne pense pas que vos dessins proviennent d'Excel.
Merci Yuri, j'ai déjà téléchargé tous les articles. Je travaille et dessine dans Mathcad, et je vous le recommande.
P.S. Je me sens bien. J'ai commencé à lire la dissertation de Pastukhov.
Rejoignez-nous, il y aura de quoi parler !
Je ne peux pas. Recherche urgente de Mathcad en ligne. Mais je suis jaloux.
Присоединяйтесь.
Je ne peux pas. Recherche urgente de Mathcad sur le net. Mais je suis jaloux.
Yuri, je vous ai conseillé de passer à MathCAD il y a longtemps, de préférence à 13. C'est trop rapide... :o)
Je ne le téléchargerai pas moi-même avant ce soir, je ne peux donc pas juger s'il est craqué ou non.
Sergey, tu dois appuyer tes conseils par une aide pratique. Admettez-le, où le téléchargez-vous ?
Et 13, parce qu'une personne bien informée me l'a recommandé. :-))
A cette époque, il y a longtemps, il n'y en avait pas besoin. Et maintenant, il a surgi. C'est la vie.
2 Jhonny
J'ai regardé le lien, vous pouvez le télécharger à partir de là aussi. Si vous le faites avant moi, faites-moi part des détails.
Sergei, tu dois étayer tes conseils par une aide pratique. Où le téléchargez-vous ?
Et exactement 13. Une personne compétente me l'a recommandé. :-))
A cette époque, il y a longtemps, il n'y avait pas de besoin. Et maintenant, il a surgi. Telle est la vie.
Critique acceptée :-). Je peux vous donner ma distribution d'une manière ou d'une autre. Mais je ne pourrai l'organiser que le week-end. S'il n'y a pas de site où vous pouvez déposer un grand volume, faites-le moi savoir, ou dans la soirée ou demain matin, je le déposerai certainement. A moins, bien sûr, que le lien Jhonny ne fonctionne pas, je veux dire, que la fissure ne se fissure pas.