une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 199

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Taleb décrit l'effondrement d'un portefeuille composé de nombreux instruments non corrélés. En gros, il y avait aussi l'arbitrage automatique (un programmeur/mathématicien indien a écrit un programme pour calculer la direction et la taille des positions). Tous les bénéfices pendant environ trois ans (600 millions), le trader les a perdus en quelques semaines. Quand il a demandé à l'Indien désespéré - quelle est la probabilité de ce scénario (ce qui s'est déjà produit), il a répondu après calcul - 11( !) sigmas :)

Ailes, ailes.... jambes
 
<br / translate="no">Dans le cas d'un portefeuille multidevises, le montant du drawdown dépend du nombre d'instruments n utilisés comme :
Dm(t)=SQRT(1/n)*t^(1-p).



Neutron, ce serait vrai si les paires de devises étaient indépendantes. Mais je suggère d'utiliser leurs corrélations et la sélection des lots. Dans ce cas, le prélèvement peut être considérablement réduit. Je pense que si nous sélectionnons les devises et les lots de telle sorte que le portefeuille évolue de 40 à 50 points, cela résoudra le problème "comment surpasser le Forex" :)
 
A propos des indicateurs multiples. J'ai essayé ça aussi. Pas exactement ça cependant. J'ai considéré comme un signal d'entrée le croisement de l'EMA(20) et de l'EMA(40) sur une séquence de timeframes de M1 à H4. J'ai tout exécuté dans le testeur sur EURUSD à M15, en ajoutant et en supprimant des délais avec EMA. Le résultat est intéressant. M1 et H4 aggravent le résultat. M5, M15, M30, H1 s'améliorent. M15 et H1 améliorent particulièrement le résultat. Quant aux indices sur une seule période... Je pense que je serai d'accord avec la plupart d'entre eux. Ils se ressemblent tous, et l'essentiel est qu'ils sont tous des dérivés du prix... Ils ne nous apporteront donc guère que de la confusion et des erreurs de calcul... À cet égard, je suis surpris par une autre chose. Pourquoi n'y a-t-il pratiquement aucun indice qui tienne compte des volumes ? Je ne suis pas d'accord pour dire que le volume de Forex est une pure fiction. Il suffit de regarder les volumes dans MT4 et de voir comment ils changent périodiquement au cours de la journée (ici, d'ailleurs, un cycle régulier !) et comment leur forte croissance est corrélée à une forte hausse des prix (pas seulement aux nouvelles, d'ailleurs). Lorsque je débutais, j'ai toujours utilisé la croissance des volumes pendant les sauts dans le sens de la tendance comme indicateur de sa fiabilité. Peut-être que l'idée d'indicateurs multiples peut être rattachée d'une manière ou d'une autre aux volumes?
 

solandr волатильность так же как и фрактальность каждый понимает по своему :)))
Скажу по другому "амплитуда колебаний" у GBP/USD чуть больше чем у EUR/USD.
Чем чаще и "резче" происходят движения, как в одну так и в другую сторону, тем проще
увеличить или спустить депозит, нежели делать это при боковом тренде :)

Je pense que c'est ce dont je parle... L'écart des barres quotidiennes contient des informations sur l'amplitude maximale des mouvements de prix au cours de la journée. En d'autres termes, nous disposons d'informations sur le bénéfice potentiel maximum d'une transaction au cours de la journée, qui, selon les calculs, devrait être égal pour les deux paires. Bien que, si vous êtes passé dans votre stratégie de l'analyse à long terme pour 3-5 jours à venir simplement au jeu intraday, en tenant compte de la fluctuation supplémentaire de la livre dans une journée et aux ordres avec des profits attendus dans 10-20 pips, alors bien sûr, le changement de devise pour la livre peut seulement y contribuer. Au contraire, j'essaie de l'éviter, car il est probablement plus facile de prévoir des tendances à plus long terme (dans le sens où vous avez plus de temps pour réfléchir et justifier vos conclusions), plutôt que des fluctuations à court terme de la monnaie pendant la journée. Je n'ai personnellement rien contre votre système. Essayez de jouer sur la fourrière. Je vous souhaite de réussir avec la nouvelle monnaie.

PS : A propos, je peux vous recommander de ne pas vous limiter à une seule des devises. J'avais l'habitude de procéder de la même manière - par exemple, je regardais un EURUSD. Mais maintenant, j'ai installé mon conseiller expert sur toutes les devises disponibles chez mon courtier. Il y en a 19. En conséquence, j'ai diminué la taille des lots, car le nombre de positions ouvertes a augmenté de manière significative. Je pense que cela m'aide à observer certaines différences techniques dans les mouvements des différentes devises et à améliorer le conseiller expert en conséquence. J'entraîne également mon œil à reconnaître les images techniques et à formuler mes propres suppositions, observations et conclusions qui, je pense, m'aident à améliorer mon Expert Advisor selon la stratégie décrite ici.







solandr merci pour le conseil :))))
J'ai essayé de ne pas me limiter à une seule paire de devises pendant un mois.
Parvenez-vous à suivre manuellement 19 paires de devises ?
Ou utilisez-vous votre EA simultanément sur toutes les paires ?
Partagez le secret :)))
 
De plus, je doute fort qu'un indicateur ait le même p sur toutes les paires. La nature des mouvements de prix est différente, et je suppose que p sera différent aussi. Dans cette situation, il est préférable de choisir la paire où p est maximal plutôt que de se diversifier.



Yurixx, il ne devrait y avoir qu'un seul indicateur, qui devrait fonctionner de la même manière sur toutes les paires de devises et sur tous les délais. Pourquoi créer un indicateur qui ne fonctionne que sur l'EUR/USD, et uniquement sur la période H1 ?
Si vous avez le choix - trader sur plusieurs Bp's en même temps 0.1 lot, ou sur un Bp d'1 lot,
je choisis le premier !
Croyez-moi sur parole :)
 
<br / translate="no">
De plus, je doute fort qu'un indicateur ait le même p sur toutes les paires. La nature des mouvements de prix est différente, et je suppose que p sera différent aussi. Dans cette situation, il est préférable de choisir la paire où p est maximal plutôt que de se diversifier.


Yurixx, il ne devrait y avoir qu'un seul indicateur, et il devrait fonctionner de la même manière sur toutes les paires de devises et sur tous les délais. Pourquoi créer un indicateur qui ne fonctionne que sur l'EUR/USD, et uniquement sur la période H1 ?
Si vous avez le choix - négocier sur plusieurs Bp's en même temps pour 0,1 lot, ou sur un Bp's pour 1 lot,
Je choisis le premier !
Croyez-moi sur parole :)

Je le fais. :-)
Et à propos de l'indicateur, vous ne me comprenez pas. Bien sûr, il devrait y avoir un seul indicateur, je veux dire un seul et même indicateur. L'idée de créer pour chaque paire ou pour chaque TF un indicateur qui lui est propre - seule une personne éloignée du Forex pourrait avoir une telle idée. Je parlais de la validité prédictive de l'indicateur, qui est désignée par la lettre p.
Prenez n'importe quel, le meilleur indicateur et calculez son p sur différentes paires. Vous verrez que ces valeurs diffèrent les unes des autres. Si l'indicateur est vraiment bon, la différence sera faible, de 2 à 3 points. Dans le pire des cas, il sera radical. Mais des valeurs identiques sur toutes les paires relèvent de la science-fiction.

J'ai vérifié les deux, et je pense que la position de Rosh est plus raisonnable.
Yurixx sans vouloir vous offenser :))))

Quel est le grief, Alex ? Votre argument est confirmé par votre propre expérience. Tout à fait respectable.
Par ailleurs, sur la même page, j'ai approuvé les arguments de Neutron concernant la diversification. Nos positions ne sont donc pas si éloignées.
 
Yuri, la validité prédictive elle-même n'est pas exactement claire non plus. Par exemple, les muves se comportent bien sur une tendance et se couchent sur un plat. Comment allez-vous calculer ce p? En moyenne sur l'année ? Dans le meilleur ou le pire des cas ? À propos, la formulation de la question sur la probabilité conjointe pour un groupe d'indicateurs ne me semble pas tout à fait correcte.
 
Votre argument est confirmé par votre propre expérience. Tout à fait respectable.


Yurixx nouvelle expérience avec diversification et stop loss :))))


Ticket Heure d'ouverture Type Lots Article Prix S/L T/P Heure de fermeture Prix Commission Taxes Swap Profit
9067137 2006.12.08 13:50 solde Dépôt 5 000.00
9067143 2006.12.08 13:50 vendre 2.50 audusd 0.7890 0.0000 0.0000 2006.12.15 10:53 0.7799 0.00 0.00 -106.00 4 550.00
9301680 2006.12.15 10:53 vendre 5.00 gbpusd 1.9562 0.0000 0.0000 2006.12.15 17:00 1.9526 0.00 0.00 0.00 1 260.00
9301700 2006.12.15 10:53 acheter 5.00 gbpusd 1.9566 0.0000 0.0000 2006.12.15 11:05 1.9574 0.00 0.00 0.00 280.00
9328406 2006.12.15 17:05 acheter 5.00 gbpusd 1.9528 1.9530 0.0000 2006.12.15 17:49 1.9530 0.00 0.00 70.00
9328414 2006.12.15 17:05 acheter 2.50 gbpusd 1.9528 1.9530 0.0000 2006.12.15 17:49 1.9530 0.00 0.00 35.00
9330359 2006.12.15 17:50 acheter 5.00 gbpusd 1.9533 1.9620 0.0000 2006.12.19 10:08 1.9635 0.00 0.00 -25.90 3 570.00
9330369 2006.12.15 17:50 acheter 2.50 gbpusd 1.9533 1.9621 0.0000 2006.12.19 10:08 1.9635 0.00 0.00 -12.96 1 785.00
9393202 2006.12.19 14:42 acheter 11.00 gbpusd 1.9599 0.0000 0.0000 2006.12.19 14:47 1.9605 0.00 0.00 0.00 462.00
9393416 2006.12.19 14:47 acheter 12.00 gbpusd 1.9608 1.9612 0.0000 2006.12.19 15:12 1.9623 0.00 0.00 0.00 1 260.00
9394181 2006.12.19 15:12 acheter 13.00 gbpusd 1.9627 0.0000 0.0000 2006.12.19 17:01 1.9628 0.00 0.00 0.00 91.00
9396724 2006.12.19 17:01 vendre 13.00 gbpusd 1.9625 1.9592 0.0000 2006.12.21 15:45 1.9579 0.00 0.00 -76.44 4 186.00
9455535 2006.12.21 15:46 vendre 16.00 gbpusd 1.9575 0.0000 0.0000 2006.12.22 19:25 1.9566 0.00 0.00 -23.52 1 008.00
9487689 2006.12.22 22 22:57 vendre 17.00 gbpusd 1.9586 0.0000 0.0000 2006.12.26 14:44 1.9581 0.00 0.00 -49.98 595.00
9491588 2006.12.26 14:45 acheter 17.00 gbpusd 1.9578 1.9630 0.0000 2006.12.28 15:55 1.9644 0.00 0.00 -179.69 7 854.00
9535446 2006.12.28 15:56 acheter 22.00 gbpusd 1.9651 0.0000 0.0000 2007.01.02 17:43 1.9731 0.00 0.00 -175.56 12 320.00
9608161 2007.01.03 21:25 acheter 5.00 usdzar 7.0150 7.0151 0.0000 2007.01.04 12:22 7.0340 0.00 0.00 -196.91 1 350.58
9608196 2007.01.03 21:27 acheter 5.00 usdsgd 1.5350 1.5320 0.0000 2007.01.04 14:50 1.5370 0.00 0.00 58.68 650.62
9608215 2007.01.03 21:29 acheter 5.00 usddkk 5.6635 5.6767 0.0000 2007.01.04 12:22 5.6863 0.00 0.00 43.54 2 004.82
9608244 2007.01.03 21:30 acheter 5.00 usdsek 6.8640 6.8906 0.0000 2007.01.04 12:22 6.8998 0.00 0.00 0.00 67.67 2 594.28
9609733 2007.01.03 23:09 vendre 5.00 eurusd 1.3168 1.3115 0.0000 2007.01.04 12:22 1.3105 0.00 0.00 52.50 3 150.00
9609734 2007.01.03 23:09 vendre 5.00 gbpusd 1.9510 1.9506 0.0000 2007.01.04 07:48 1.9506 0.00 0.00 -21.00 140.00
9609736 2007.01.03 23:09 vendre 5.00 gbpjpy 232.81 232.11 0.00 2007.01.04 12:22 232.05 0.00 0.00 -292.71 2 228.55
9616006 2007.01.04 07:56 vendre 5.00 gbpusd 1.9507 1.9446 0.0000 2007.01.04 12:22 1.9443 0.00 0.00 0.00 2 240.00
9625809 2007.01.04 12:36 acheter 5.00 usdzar 7.0507 7.0655 0.0000 2007.01.04 14:54 7.0740 0.00 0.00 0.00 1 646.88
9625914 2007.01.04 12:43 acheter 5.00 usdsek 6.9085 6.9172 0.0000 2007.01.04 14:50 6.9222 0.00 0.00 0.00 989.57
9625930 2007.01.04 12:44 vendre 5.00 gbpjpy 231.90 231.75 0.00 2007.01.04 13:31 231.75 0.00 0.00 0.00 440.62
9625982 2007.01.04 12:47 acheter 5.00 usdjpy 119.36 118.37 0.00 2007.01.04 15:42 119.37 0.00 0.00 0.00 41.89
9626003 2007.01.04 12:49 acheter 5.00 eurchf 1.6137 1.6089 0.0000 2007.01.04 13:51 1.6139 0.00 0.00 0.00 81.21
9626019 2007.01.04 12:50 vendre 5.00 eurusd 1.3097 1.3194 0.0000 2007.01.04 15:38 1.3093 0.00 0.00 0.00 200.00
9626022 2007.01.04 12:50 vendre 5.00 gbpusd 1.9436 1.9454 0.0000 2007.01.04 21:40 1.9433 0.00 0.00 0.00 105.00
9626041 2007.01.04 12:52 vendre 5.00 chfjpy 96.86 96.84 96.39 2007.01.04 13:57 96.84 0.00 0.00 0.00 83.90
9627627 2007.01.04 13:55 acheter 5.00 usdzar 7.0452 7.0660 0.0000 2007.01.04 14:54 7.0732 0.00 0.00 0.00 1 979.30
9627737 2007.01.04 13:58 vendre 5.00 chfjpy 96.76 96.75 0.00 2007.01.04 20:58 96.64 0.00 0.00 0.00 503.82
9627947 2007.01.04 14:03 vendre 5.00 gbpusd 1.9450 1.9490 0.0000 2007.01.04 14:24 1.9441 0.00 0.00 0.00 315.00
9628629 2007.01.04 14:24 vendre 5.00 gbpjpy 231.61 232.55 0.00 2007.01.04 20:58 231.56 0.00 0.00 0.00 146.94
9629742 2007.01.04 14:45 acheter 5.00 usdnok 6.3212 6.3122 0.00 2007.01.04 15:45 6.3221 0.00 0.00 0.00 71.18
9630224 2007.01.04 14:56 acheter 5.00 usdzar 7.0925 7.0840 0.0000 2007.01.04 15:58 7.0940 0.00 0.00 0.00 105.72
9630229 2007.01.04 14:56 acheter 5.00 usdzar 7.0937 7.0855 0.0000 2007.01.04 20:59 7.0955 0.00 0.00 0.00 126.84
9630237 2007.01.04 14:56 acheter 5.00 usdzar 7.0925 7.0842 0.0000 2007.01.04 15:58 7.0940 0.00 0.00 0.00 105.72
9630239 2007.01.04 14:56 acheter 5.00 usdzar 7.0925 7.0840 0.0000 2007.01.04 15:59 7.0930 0.00 0.00 0.00 35.25
9633155 2007.01.04 15:54 vendre 5.00 eurusd 1.3086 1.3184 0.0000 2007.01.04 17:19 1.3084 0.00 0.00 0.00 100.00
9633872 2007.01.04 16:11 vendre 5.00 gbpusd 1.9466 1.9454 0.0000 2007.01.04 16:30 1.9451 0.00 0.00 0.00 525.00
9633889 2007.01.04 16:11 vendre 5.00 eurusd 1.3110 1.3102 0.0000 2007.01.04 16:30 1.3095 0.00 0.00 0.00 750.00
9633992 2007.01.04 16:12 vendre 5.00 gbpusd 1.9467 1.9454 0.0000 2007.01.04 16:29 1.9451 0.00 0.00 0.00 560.00
9634984 2007.01.04 16:37 vendre 5.00 gbpusd 1.9443 1.9443 0.0000 2007.01.04 17:18 1.9439 0.00 0.00 0.00 140.00
9634988 2007.01.04 16:37 vendre 5.00 gbpusd 1.9442 1.9541 0.0000 2007.01.04 17:19 1.9441 0.00 0.00 0.00 35.00
9634989 2007.01.04 16:37 vendre 5.00 gbpusd 1.9442 1.9442 0.00 2007.01.04 17:18 1.9441 0.00 0.00 0.00 35.00
9634990 2007.01.04 16:37 vendre 5.00 gbpusd 1.9442 1.9442 0.00 2007.01.04 17:18 1.9441 0.00 0.00 0.00 35.00
9636610 2007.01.04 17:21 vendre 5.00 gbpusd 1.9444 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 245.00
9636613 2007.01.04 17:21 vendre 5.00 gbpusd 1.9444 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 245.00
9636617 2007.01.04 17:21 vendre 5.00 gbpusd 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 210.00
9636619 2007.01.04 17:21 vendre 5.00 gbpusd 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 210.00
9636622 2007.01.04 17:21 vendre 5.00 gbpusd 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9436 0.00 0.00 0.00 245.00
9640117 2007.01.04 20:34 vendre 5.00 eurusd 1.3083 1.3102 0.0000 2007.01.04 21:38 1.3080 0.00 0.00 0.00 150.00
0.00 0.00 -938.28 64 148.69
P/L fermé : 63 210.41
Transactions ouvertes :
Ticket Open Time Type Lots Item Price S/L T/P Price Commission Taxes Swap Profit
Aucune transaction
0.00 0.00 0.00 0.00
P/L flottant : 0.00
Ordres de travail :
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
Aucune transaction

Résumé :
Dépôt/retrait : 5 000,00 Facilité de crédit : 0,00
Commerce fermé P/L : 63 210,41 P/L flottant : 0,00 Marge : 0,00
Solde : 68 210.41 Capitaux propres : 68 210.41 Marge libre : 68 210.41
 
<br/ translate="no"> solandr merci pour la recommandation :))))
J'ai essayé de ne pas me limiter à une seule paire de devises pendant un mois...
Parvenez-vous à suivre 19 paires de devises manuellement ?
ou utilisez-vous l'EA sur toutes les paires simultanément ?
Partagez le secret :)))

Bien sûr, j'utilise EA. L'EA est le même, il fonctionne avec exactement le même algorithme sur toutes les paires de devises, purement basé sur des dessins graphiques. Pour chaque paire de devises, le conseiller expert utilise un magiknumber différent pour la gestion des ordres. L'idée derrière l'Expert Advisor est d'identifier les points de retournement par les régressions convergentes de premier et second ordre décrites ci-dessus dans ce fil. En outre, dès que le prix quitte l'intervalle de confiance de 96% pour les deux régressions de premier et de second ordre, nous considérons que nous sommes à un tournant. Le calcul est effectué sur le graphique D1. Ensuite, sur la période de M30, nous recherchons les signes d'un renversement pour entrer en position sur un renversement de tendance. Ces signes peuvent être, par exemple, une rupture dans le canal descendant ou ascendant d'une régression linéaire, coïncidant avec la tendance qui s'est produite récemment. Ou bien le maximum ou le minimum du jour précédent peut être utilisé comme preuve du renversement. Je n'ai pas encore décidé laquelle de ces 2 méthodes est la plus fiable. Lorsque nous cassons la tendance sur M30, nous avons en moyenne des stops 2x plus courts que lorsque nous cassons le haut/bas du jour précédent. Mais il est deux fois plus probable d'obtenir un stop loss en entrant une position lors de la rupture du canal de régression linéaire qu'en entrant une position lors de la rupture de l'extremum du jour précédent. Alors je suis assis ici à faire des expériences. J'observe plutôt comment le conseiller expert traite ces entrées. Il ne faut pas trop d'intervention manuelle. De plus, je pense que je serai capable de le programmer dans un avenir proche. L'objectif de la stratégie est le trading de position avec une détention longue et le topping up. Je pense que c'est juste plus calme pour moi personnellement car il y a toujours assez de temps pour réfléchir. Voici un exemple expérimental d'ordres (les ordres ont été ouverts pendant la modification de l'algorithme de l'Expert Advisor et la variante finale aurait été mieux ouverte, mais je pense que le sens du trading de position est clair dans le rapport ci-dessous).

A en juger par ces données sur ce symbole, j'ai réalisé 511 points de profit dans la période du 21.12.2006-04.01.2007

. Cependant, je ne peux me vanter d'aucun résultat en général. Je vais continuer mes expériences.

PS : Au fait, félicitations à tous les participants qui ont atteint la 100ème page !!! :o)
 
Les amis, je veux poser une question au fur et à mesure que nous avançons. J'ai voulu jouer avec l'indice Hearst, sous l'impression de ce fil. Mais je ne comprends absolument pas comment le calculer ! Ou plutôt, la façon de calculer la valeur totale d'une série est claire et très bien décrite. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les valeurs en points ! Qu'est-ce que l'indice de Hurst dans un point - ce n'est absolument pas clair. Disons que nous pouvons compter dans des fenêtres qui se chevauchent. Mais avec une petite fenêtre, nous ne pouvons pas comprendre ce que nous obtiendrons, car il est inutile de parler de statistiques. Dans le cas d'une grande fenêtre, Hirst sera trop moyen et n'aura généralement pas beaucoup d'intérêt. Des conseils pour sortir de cette situation ?

Oups... Désolé de faire l'idiot. La solution est la suivante. Nous examinons Hearst sur le graphique journalier et le calculons sur le graphique minute. Ai-je raison ?
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