une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 198
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Le fait est que dans les calculs pour la série Y[i]=Open[i], j'ai supprimé non seulement la composante constante, mais aussi celle de la tendance. Autrement dit, j'ai calculé une régression linéaire pour l'ensemble de l'intervalle et j'ai soustrait y=a*t+b de chaque terme de la série Y[t]=Open[t]. En théorie, j'aurais dû obtenir une série numérique signe-variable d'oscillations autour de la ligne de régression. Étrange, je vais devoir vérifier ce que c'est réellement.
P=1-2^(N-1)*P{1-p[i]}
Formule intéressante. Pour les indicateurs dépendants, nous devrions peut-être obtenir quelque chose comme ceci :
unit se transforme en une matrice de coefficients de corrélation,
p[i] se transforme en un vecteur et le produit se transforme en déterminant.
Sergiy, que pouvez-vous dire sur le corrélogramme de l'indicateur avec les séries de prix. J'ai supposé que ce corrélogramme devait refléter l'utilité de l'indicateur sur le marché. Si r[k]=0 pour tous les k, alors il est évident que l'indicateur n'est pas corrélé au prix et que son utilisation équivaut à tirer à pile ou face. Si elle est supérieure à 0, il semble que l'on puisse en extraire quelque chose. Idéalement (fantaisie de Vesnukhin :-) le maximum du corrélogramme aurait dû se situer dans le futur, on pourrait alors dire que cet indicateur a des propriétés pronostiques. Mais le résultat que j'ai obtenu (valeur positive constante) est quelque peu difficile à interpréter.
Peut-être que je surestime le corrélogramme en tant que source d'information ou d'évaluation ? Ou je fais quelque chose de mal.
Au fait, pourquoi la formule de calcul du coefficient d'autocorrélation que vous avez donnée est-elle différente de celle que vous avez donnée auparavant ? Je ne comprends pas du tout cette nouvelle formule. Et qu'est-ce que ça veut dire
i?
Expliquez : par le premier cas on entend la série X[i]=Open[i] et par le second cas X[i]=Open[i]-Open[i-1]? Ou voulez-vous dire autre chose ?
Comment avez-vous retiré la composante constante de la première série ? En soustrayant la moyenne sur tout l'intervalle ? Ou par moyenne mobile ? Ou d'une autre manière ?
PS. Bonne année et bonne chance pour la nouvelle année.
Je suis un peu dégrisé par une série de tunnels carpiens depuis le 26. Ugh !
Il y a eu une erreur dans le message précédent. La méthode correcte est la suivante :
1. La fonction de corrélation entre deux séries temporelles X[i] et Y[i] est définie comme suit :
F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]}, où la somme est effectuée sur tous les membres de i=1...n.
2. J'obtiens une FFT sur la TimeFrame (TF) requise uniquement à partir de minutes par le schéma :
X(TF)=Open[i*TF]-Open[(i-1)*TF]
Y(TF)=Open[(i+1)*TF]-Open[i*TF]
La série obtenue F(TF) diminue de façon monotone et montre la dépendance du saut de prix attendu par rapport au précédent en fonction de la TimeFrame.
3. Le corrélogramme est tracé sur le TimeFrame actuel selon le schéma suivant :
X=Open[i]-Open[(i-1)]
Y(j)=Open[i+1+j]-Open[i+j]
La série obtenue F(j) est variable en signe et montre la dépendance du saut de prix attendu sur le j précédent arbitraire sur le TimeFrame sélectionné.
Je ne pense pas m'être trompé...
On pourrait estimer la quantité d'alcool (en gécalitres) bue lors de ces fêtes, en se basant sur la corrélation de cette quantité avec la quantité d'écart entre ce poste et le précédent.
Cependant, il est difficile ... :-)))
Plus de questions, car les fêtes d'entreprise sont suivies de fêtes privées.
Bonne année !
PS : Sergey, j'ai essayé de vérifier le calcul de la corrélation (SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). La formule que j'utilise pour le calculer est presque la même, mais avec une légère différence :
Et j'utilise cette formule pour la fonction de corrélation de deux séries temporelles X[i] et Y[i]
F=SUM{X[i]*Y[i]}/{|X|*|Y|},
où |X|=SQRT{SUM{X[i]*X[i]} et |Y|=SQRT{SUM{Y[i]*Y[i]},
et le facteur 1/n est omis, car il figure à la fois au numérateur et au dénominateur.
Pourquoi serait-ce le cas ? Cette formule est utilisée pour n'importe quel signal. Il n'y a pas de telle limite, d'où vient cette idée ?
Où les trouver ?
Nous n'avons qu'un seul indicateur : le prix.
Pourquoi avons-nous besoin d'indicateurs ?
Il y a un an et demi, j'ai étudié attentivement l'encyclopédie de Nyman et je suis arrivé à la conclusion que tous les indicateurs connus sont très primitifs et ont une méthode de calcul très similaire.
L'augmentation de leur quantité accroît l'entropie des résultats et le graphique des actions devient aussi imprévisible pour l'auteur de l'AT que le graphique des valeurs indicatrices. :D
Où les trouver ? nous n'avons qu'un seul indicateur : le
prix. Mais pourquoi avons-nous besoin d'indicateurs ? il y a un an et demi, j'ai étudié en profondeur toute l'encyclopédie Nyman et je suis arrivé à la conclusion que tous les indicateurs connus sont très primitifs et ont des méthodes de calcul très similaires. leur quantité augmente l'entropie des résultats, et le graphique des actions devient aussi imprévisible pour l'auteur de l'AT que les valeurs des indicateurs. :D
1. Pourquoi utiliser plusieurs indicateurs en même temps ? C'EST DIRECT ! !!
Répondez à la question suivante : "Si vous écriviez un indicateur qui réalise un profit stable à l'adresse
, le mettriez-vous à la disposition de tout le monde pour qu'il soit "utilisé" ?" :)))) Mda-a-a-......
voir... :)))
Il est plus facile de vérifier en pratique tous les indicateurs disponibles et de créer son propre indicateur "fonctionnant de manière fiable" sur la base de ce seul
.
Beaucoup de gens ne veulent pas passer du temps à vérifier, ils lisent des branches sur différents forums
(comme celui-ci) et essaient de trouver une réponse à cette question...
"Comment gagner de l'argent" ? BUT....................................................................
2. A propos de ce site :
2 Rosh
Quelle différence cela fait-il pour moi d'acheter 10 paires à 0,1 lot ou 1 paire à 1 lot, si p=0,55 pour tous les instruments ?
Par souci de diversification, pour réduire les risques d'effondrement ? Cela n'a aucun sens.
L'angle de pente de la courbe de croissance des bénéfices ne changera pas, et donc le taux de croissance des capitaux propres non plus. Mais p=0,8 donnera une image complètement différente.
De plus, je doute qu'un indicateur ait la même valeur p pour toutes les paires. La nature des mouvements de prix est différente, et je suppose que p sera également différent. Dans cette situation, il est préférable de choisir la paire où p est maximal plutôt que de se diversifier.
J'ai vérifié les deux variantes dans la pratique, je considère plus acceptable et fondée la position de Rosh
Yurixx aucune offense :))))
Sincèrement,
Alexey