FORTS : Stratégies et comment les mettre en œuvre - page 7
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La question est donc de savoir comment diviser la différence (combiner l'essence de ce que Mikalas etEdic ont suggéré en une seule formule). Quelle est cette transformation mathématique (étudiée en classe 10-11) et que nous apporte-t-elle ?
Réponse. Je vais poster plus d'informations et tout se mettra en place. Vous saurez comment construire "correctement" un arbitrage de calendrier entre BR-4.15 et BR-5.15 (photos déjà préparées).
Hier, mon cerveau était rempli d'informations et de nouvelles stratégies - je n'ai pas pu dormir avant 7 heures du matin. Et ensuite - directement aux vacances. Donc maintenant, je suis ivre de vacances et je peux à peine penser.
Alors, pardonnez-moi si je suis très direct, mais il me semble que les contrats à terme plus chers valent plus - etil serait bon d'équilibrer cela par une baisse de valeur, ce que nous n'avons pas fait - s'il s'agit d'une question de deux jambes.
. Mais le sujet est très intéressant . et pas moi . Je pense - pourquoi oscillent-elles toutes à une certaine distance et ne s'entrecroisent-elles pas ? sont-elles retenues par des optionnistes avec leurs vues sur le futur ddelta hejem ?
Je suis d'accord avec Mikalas et je pense également que pour l'arbitrage de calendrier, la meilleure façon de calculer l'écart est la différence entre les contrats à terme.
Dans ce cas, nous pouvons voir de combien (roubles) est la différence entre les deux contrats à terme et nous pouvons acheter ou vendre cette différence.
Le calcul de l'écart par le rapport d'un contrat à terme sur un autre est plus adapté au trading de paires (d'ailleurs, c'est aussi une stratégie d'arbitrage).
Oui, c'est plus facile et plus pratique. Je suis simplement curieux de savoir ce que Sergey veut dire et quelle est la bonne voie du point de vue de la logique triviale et de la nature des choses. Mais je n'arrive pas à trouver comment ... Je dois introduire un facteur de correction - et ensuite prendre la différence ? ...Brrr équation d'une ligne droite ?
J'ai déjà oublié si j'étais à l'école - ou pas)-)
Voici une autre idée : il y a beaucoup de participants super-professionnels sur le marché qui négocient tous les types d'arbitrage - et ils sont assis sur des connexions directes. Ils ont une grande expérience. Il est donc impossible de gagner de l'argent avec des choses aussi simples via mt5 - tout est bloqué. Vous devez faire quelque chose d'unique et de compétitif. Tu dois être meilleur qu'eux d'une certaine manière. Donc les yeux ont peur, mais les mains essaient de le faire.
Cependant, j'ai une stratégie d'arbitrage très rentable, plutôt étrange, qui s'est avérée grâce à 2 erreurs de code. J'ai été surpris par le résultat - tout ne fonctionnait pas comme il le fallait. Et si je n'avais pas fait d'erreur - il se serait avéré que c'était un plomb. Et ce n'est qu'au bout d'un moment que j'ai compris pourquoi j'en ai obtenu un rentable. Je vais organiser quelque chose de similaire sur le calendrier du réel - je montrerai le résultat si cela fonctionne.
Oui, c'est plus facile et plus pratique.
Quant à la négociation de l'écart de calendrier, elle n'est pas si simple. Le moment de l'entrée est important (comme pour toutes les autres stratégies).
Voici un exemple du comportement du spread entre RTS-3.15/6.15 pendant sa durée de vie (life of the spread) :
Et ce, avec les mêmes volumes de position.
Alors pourquoi le compliquer ?) Nous ne cherchons pas la facilité...))
Quant à la négociation de l'écart de calendrier, elle n'est pas si simple. Le moment de l'entrée est important (comme pour toutes les autres stratégies).
Voici un exemple du comportement du spread entre RTS-3.15/6.15 pendant sa durée de vie (life of the spread) :
Et ce, avec les mêmes volumes de position.
Un bel éventail. Stationnaire. Pas comme le tableau des prix...
Le frontranning n'a de sens que pour les "requins", nous ne comptons pas !