FORTS : Stratégies et comment les mettre en œuvre - page 6
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Peut-être que le courtier HFT est responsable ? ))
D'ailleurs... Le frontrunning du client par le courtier... c'est aussi une question intéressante.
Et si le courtier a des paramètres côté serveur pour le frontrunning ?) Peu probable cependant, car il peut être calculé...
D'ailleurs... Le frontrunning d'un client par un courtier... également une question intéressante.
Et si ? Et si le courtier a des paramètres côté serveur pour le frontrunning). Quoique, difficilement, car il est possible de calculer...
J'ai des paramètres, je n'ai aucun doute là-dessus. Il y a beaucoup de paramètres dans le serveur MT5.
Mais utilise-t-il ces paramètres ou non, telle est la question ?
P.S. Comment le savez-vous ?
Il y a des réglages, je n'en doute pas. Le serveur MT5 est doté de toutes sortes de paramètres.
Mais la question est de savoir s'il utilise ces paramètres ou non.
P.S. Comment le savez-vous ?
Ne soyez pas ridicules, les gars.
Le frontrunning n'a de sens que pour les "Anges", nous ne comptons pas !
Et puis... Elle n'est "bonne" que pour cette stratégie !
Les gars, ne soyez pas ridicules...
Le frontranning n'a de sens que pour les "ACUL", nous ne comptons pas !
Mais, en principe, même pour les utilisateurs ordinaires, il est tout à fait réaliste de voler un peu d'argent en cachette. Un bon complément aux commissions.
Cependant, le moex est puni de manière féroce si le courtier est repéré. Et votre réputation passe immédiatement à zéro. C'est une affaire risquée.
P.S. Comment calculer ?
Eh bien, ... Je pense que, si vous frappez le marché avec un volume - alors le courtier peut acheter devant vous et fermer sur vous - il est facile de calculer, lorsque vous obtenez constamment le slippage, dépassant le calculé par la tasse avant la transaction. Mais le courtier ne provoquera pas de slippage avec une limite point à point.....
En bref, tout cela n'a aucun sens. )
Je vais réessayer la semaine prochaine et voir ce qui se passe.
J'ai essayé il y a longtemps, lorsque les délais étaient beaucoup plus importants, et CopyTick n'était nulle part.
Je vais réessayer la semaine prochaine et voir ce qui se passe.
J'ai essayé il y a longtemps, lorsque les délais étaient beaucoup plus importants, et CopyTick n'était nulle part.
CopyTicks() n'a pas encore été "finalisé", c'est ce que le CD m'a dit.
C'est déjà dans l'aide, je vais expérimenter.
J'ai quelques idées, mais c'est très fastidieux d'expérimenter dans la vie réelle.
Vous pensez que je suis impoli ?
C'est juste que la formule est tellement évidente (d'après la description de la stratégie)...
Mais si c'est ainsi que cela a été perçu, je m'en excuse !
Vous avez été très correct, et c'est vous qui vous êtes excusé si mes messages semblaient (perçus) de cette façon. J'ai arrêté de parler parce que je me suis endormi, il était tard (première heure de la nuit) + j'avais une tâche à laquelle penser.
Bonjour à tous, et on dit que le matin est plus sage))
Le problème était donc de réfléchir.
Nous avons deux outils à échanger (A et B). Nous voulons faire de l'arbitrage entre les deux. Pour cela, nous devons construire un delta (le terme "spread" n'est pas tout à fait le bon, car le spread est ask - bid dans un instrument, juste pour éviter toute confusion dans la terminologie).
Mikalas a suggéré une simple différence. J'ai répondu que c'était incorrect.
Edic utilise le rapport A/B. Ce n'est pas exact de mon point de vue non plus.
Serj_Che a souligné qu'il faut tenir compte de l'offre et de la demande, et comme l'a ditTheXpert, que je connais, il y a longtemps, le diable est dans les détails (je vois qu'il a aussi posté dans ce fil).
Je ne semble pas oublier qui que ce soit )))).
La question est donc de savoir comment faire une division par différence (combiner l'essence de ce que proposaient Mikalas etEdic en une seule formule). Quelle est cette transformation mathématique (étudiée en 10-11 ans) et ce qu'elle nous donne.
Réponse. Je posterai plus d'informations et tout se mettra en place. Vous saurez comment construire "correctement" un arbitrage de calendrier entre BR-4.15 et BR-5.15 (photos déjà préparées).
Quel est le bon chemin à suivre ?
Je suis d'accord avec Mikalas et je pense également que pour l'arbitrage de calendrier, la meilleure façon de calculer l'écart est la différence entre les contrats à terme.
Dans ce cas, nous pouvons voir de combien (roubles) est la différence entre les deux contrats à terme et nous pouvons acheter ou vendre cette différence.
Le calcul de l'écart par le rapport d'un contrat à terme sur un autre est plus adapté au trading de paires (d'ailleurs, c'est aussi une stratégie d'arbitrage).