HFT, Arbitrage - page 4

[[Supprimé]]

_new-rena:
vous ne devriez pas non plus gagner de l'argent sur les slippages.... l'heure à laquelle vous avez donné la commande "close/open" n'est pas incluse dans le rapport, c'est l'heure d'exécution. essayez donc de vérifier si le prix d'exécution ne s'est pas envolé de la bougie. imaginez ce qui se passe si un historique des tick apparaît ? il est impossible que d'autres cotations soient basculées juste à cause de votre ordre.

Dieu merci, ils ne sont pas investis du pouvoir de méta-cotation pour donner les prix individuellement - même les ticks (bien que... tout soit possible). Ils sont communs à tous les clients d'un même DC. Seule l'exécution peut réguler. Mais cela leur suffit. ) Et au sein des différentes sociétés de courtage, les tics sont spécifiquement différents - chacune a ses propres filtres. Mais, surtout par instantané... fréquence, écarts. L'arbitrage entre les différentes sociétés de courtage est dans les coûts et les slippages... Bien que, je ne l'ai pas vérifié... seulement quelques sociétés de courtage.

[Mikhail Filimonov]

Bonjour !

Aujourd'hui, le HFT réel (vitesse d'exécution des ordres <= 1ms) n'est pas disponible pour le secteur privé.

Des coûts financiers énormes ! ( Une machine, comme l'exige l'échange, coûtera 150 roubles).

Plus l'intervalle d'échange de la demande dans l'activité de votre machine - pas plus de 5 minutes.

En plus - le pire marché !

C'est vrai, quelques personnes unies, peuvent mettre en œuvre leurs idées dans un véritable HFT.

Tout le reste est du "trading rapide". Je pense qu'il est inutile de discuter davantage du HFT.

Il est beaucoup plus intéressant de créer un sujet :

FORTS :Stratégies et comment les mettre en œuvre

https://www.mql5.com/ru/forum/42542

[[Supprimé]]

Mikalas:

FORTS :Stratégies et comment les mettre en œuvre

Les stratégies de scalping, par exemple. Bien que le HFT soit un concept élastique. Sur l'IDH, s'il y a plus de 300 transactions par jour, elles sont déjà assimilées à du HFT... comme un "trader actif".

[TheXpert]

Le HFT peut être appelé toute stratégie pour laquelle les plus grands risques sont les risques d'exécution.

[[Supprimé]]

Mikalas:

Bonjour !

Aujourd'hui, le HFT réel (vitesse d'exécution des ordres <= 1ms) n'est pas disponible pour le secteur privé.

Des coûts financiers énormes ! ( Une machine, comme l'exige l'échange, coûtera 150k r).

C'est vrai.

"Les propriétaires des robots qui ont remporté le concours du "Meilleur investisseur privé" en 2011 ont dépensé entre 100 et 500 mille roubles par mois pour les services liés à l'accès direct. Cependant, étant donné que certains traders (bien qu'ils ne soient pas si nombreux) ont réussi à atteindre un rendement de 8000% et à gagner des millions de roubles par mois (en tenant compte de toutes les commissions des courtiers et de la bourse), ces coûts sont assez rapidement récupérés."

Source: http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/204620/

[alseek]

Mikalas:

Bonjour !

Aujourd'hui, le HFT réel (vitesse d'exécution des ordres <= 1ms) n'est pas disponible pour le secteur privé.

Des coûts financiers énormes ! ( Une machine, comme l'exige l'échange, coûtera 150 roubles).

Plus l'intervalle d'échange de la demande dans l'activité de votre machine - pas plus de 5 minutes.

En plus - le pire marché !

C'est vrai, quelques personnes unies, peuvent mettre en œuvre leurs idées dans un vrai HFT.

Tout le reste est du "fast trading". Je pense qu'il est inutile de discuter davantage du HFT.

Il est beaucoup plus intéressant de créer un sujet :

FORTS :Stratégies et comment les mettre en œuvre

https://www.mql5.com/ru/forum/42542

Les faits dans le studio.

Voici le coût des services de co-location, ou du placement d'équipements dans les centres de données de Moscow Exchange

http://moex.com/a1374

20 tr. 1 ordinateur et 2 lignes tr vers le central pour 100 Mbit / s + connexion externe 2 tr. Total 24 tr + TVA,

Pour le HFT, le marché n'est pas critique, ils captent tout mouvement. Le glissement est HFT.

Une autre question est de savoir qui le fait et s'il est réel pour un simple mortel d'y accéder ?

Je recommande "Flash Boys : The High Frequency Revolution on Wall Street".

[Mikhail Filimonov]

alseek:

Les faits dans le studio.

Voici les coûts des services de co-location ou du déploiement d'équipements dans les centres de données de Moscow Exchange

http://moex.com/a1374

20 tr. 1 ordinateur et 2 lignes tr vers le central à 100 Mbit/s + communication externe 2 tr. Total 24 tr + TVA,

Pour le HFT, le marché n'est pas critique, ils captent tout mouvement. Le glissement est HFT.

Une autre question est de savoir qui le fait et s'il est réel pour un simple mortel d'y accéder ?

Je recommande la lecture de "Flash Boys : The High Frequency Revolution on Wall Street".

Et pourquoi pensez-vous que vos connaissances sont supérieures à celles des autres ?

Calculez maintenant combien cela va vous coûter (c'est votre propre argent de sang à acheter) :

• HP Proliant DL 360.
• Deux alimentations électriques.
• Deux processeurs.
• Mémoire redondante.
• Sous-système de disques redondants.
• Système intégré de gestion à distance Lights-Out Advanced.

[Vladimir Karputov]

Mikalas:

Et pourquoi pensez-vous que vos connaissances sont supérieures à celles des autres ?

Calculez maintenant combien il vous coûtera (vous devez l'acheter avec votre propre argent) :

• HP Proliant DL 360.
• Deux alimentations électriques.
• Deux processeurs.
• Mémoire redondante.
• Sous-système de disques redondants.
• Système intégré de gestion à distance Lights-Out Advanced.

Où sont les prix ? En gros, du moins.

[Mikhail Filimonov]

barabashkakvn:
Où sont les prix ? Au moins approximativement.

Yandex Market à la rescousse !

[Vladimir Karputov]

Mikalas:
Yandex Market à la rescousse !

D'ailleurs, à propos de la mémoire, l'information est fausse :).