HFT, Arbitrage - page 5
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Au fait, concernant la mémoire, l'information est fausse :).
J'ai donné les exigences de l'échange, et ce n'est pas à moi de juger si elles sont bonnes ou mauvaises.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
J'ai donné les exigences de l'échange, et ce n'est pas à moi de juger si elles sont bonnes ou mauvaises.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
J'ai cru comprendre que vous n'aviez entendu parler que par ouï-dire de la mise en place de serveurs sur le site de l'échangeur. Au début, j'ai pensé que vous partagiez votre expérience - mais ce n'était pas le cas. Tout le discours sur l'arbitrage en bourse est une invention de l'imagination, rien de plus.
J'ai lu la documentation sur le site web de l'échange !
Et vous travaillez probablement là-bas (dans le centre de données) ?
J'ai lu la documentation sur le site web de l'échange !
Travaillez-vous probablement là-bas (dans le centre de données) ?
Non. Je ne travaille pas dans un centre de données (si vous voulez dire que je vais travailler dans la division informatique de la Bourse de Moscou).
Et pourquoi pensez-vous que vos connaissances sont supérieures à celles des autres ?
Je ne le pense pas du tout, et ce n'est pas la question, la question est de savoir s'il est possible de gagner de l'argent avec ou sans, et qui peut le faire.
Les gars de Wall Street étaient fous du HFT, c'était juste de la paranoïa, la question est que nous n'avons pas un marché boursier d'un tel volume et il n'est pas clair pour moi si cela a du sens de le faire ou non. Mais jusqu'à présent, je n'ai rien entendu de clair de la part de qui que ce soit. Il y a donc deux conclusions possibles : oui, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché, les coûts n'ont pas été rentabilisés, et la deuxième option est qu'ils ont réussi et ne veulent pas le rendre particulièrement public, pourquoi ? Si tout le monde le sait, il y aura du monde.
Je pense que l'option numéro deux. Une connaissance est une chose - il n'est jamais trop tard pour l'acquérir :) l'essentiel est de se fixer un objectif.
J'ai examiné les possibilités d'arbitrage entre Eu et Si*ED. Ces salauds ! Les teneurs de marché ont des cotations très serrées. Pas d'opportunités d'arbitrage triangulaire.
En outre, la densité des transactions est très faible. Et si vous citez dans l'espoir qu'un imbécile vende un million de contrats sur le marché - vous pouvez faire faillite et atteindre très rapidement la limite des transactions libres - 30 000 par jour. Le parieur est fortement déchargé, mais il vole super vite. Pas une seule opportunité d'arbitrage de toute la journée.
Voici, à titre d'illustration - une tranche du graphique en tic-tac
Bleu -Eu, rouge - synthétique, blanc - niveau du dernier commerce sur l'Eu. Je n'ai pas ajouté la ligne des coûts de transaction - c'est clair comme de l'eau de roche...
Ils ne veulent pas donner de l'argent gratuit aux simples physiciens - les teneurs de marché sur le moex ne sont pas moins avides que les sociétés de courtage sur le forex... Mais, au moins, ils sont honnêtes).
J'ai examiné les possibilités d'arbitrage entre Eu et Si*ED. Ces salauds ! Les teneurs de marché ont des cotations très serrées. Pas d'opportunités d'arbitrage triangulaire.
En outre, la densité des transactions est très faible. Et si vous citez dans l'espoir qu'un imbécile vende un million de contrats sur le marché - vous pouvez faire faillite et atteindre très rapidement la limite des transactions libres - 30 000 par jour. Le parieur est fortement déchargé, mais il vole super vite. Pas une seule opportunité d'arbitrage de toute la journée.
Voici, à titre d'illustration - une tranche du graphique en tic-tac
Bleu -Eu, rouge - synthétique, blanc - niveau du dernier commerce sur l'Eu. Je n'ai pas ajouté la ligne des coûts de transaction - c'est évident comme ça...
Les teneurs de marché sur moex ne sont pas moins avides que les sociétés de courtage sur le forex... Mais, au moins, ils sont honnêtes)...
C'est ça le truc. J'ai toujours dit que ce sont les arbitres qui dirigent le marché. Car le teneur de marché n'est pas un algorithme stupide qui se contente de se tenir des deux côtés du marché (ce qui revient à couler tout l'argent).
Le teneur de marché fait le lien avec l'arbitrage. Une jambe est limitée des deux côtés. Une fois versée, on saisit immédiatement le delta avec l'autre jambe et ainsi de suite en cercle. Ne voit PAS de deltas MM sur toutes ses jambes (il peut y en avoir plusieurs). Déplace le limiteur à un nouveau niveau pour que le delta apparaisse à nouveau et s'il est versé à nouveau, il se chevauchera.
C'est pourquoi cela arrive, les limiteurs sont déplacés très souvent, et il n'y a pas beaucoup d'offres. L'essentiel ici est la vitesse du HFT (premier arrivé, premier servi) + le calcul correct du delta. Si tu te plantes quelque part, tu seras récompensé... et la deuxième jambe est partie. Ensuite, vous pouvez le conduire à volonté ))))
C'est pourquoi cela arrive, les limiteurs sont déplacés très souvent et il y a peu de transactions. Et c'est là que la vitesse du HFT est importante (premier arrivé, premier servi) + le calcul correct du delta. Si tu te plantes quelque part, tu seras récompensé... et la deuxième jambe est partie. Ensuite, vous pourrez sauter dessus comme bon vous semble )))).
Et quand vous vous tenez sur deux jambes - ils peuvent même vous étirer sur une attelle pour que vous écrasiez votre bazar sur le sol). Eh bien, c'est dans l'arbitrage doux comme le basket-ball).