HFT, Arbitrage
MT5 est meilleure qu'avant, c'est certain, mais en termes de fonctionnalité intégrée en tant que plateforme de négociation, elle est encore loin des plateformes de négociation d'actions. Dans le même QUICK, il y a beaucoup de choses utiles et extrêmement nécessaires. La seule chose qui empêche l'utilisation de QUICK - pour le trading automatique, il devra connecter au moins deux autres programmes. Mais si vous les branchez et utilisez la bibliothèque stock-sharp, alors MT5 en tant que terminal de trading semble être un jouet pathétique pour un trader. Bien sûr, espérons que MqtaQuotes se tournera vers les commerçants et activera la fonctionnalité nécessaire, mais jusqu'à présent, ce n'est qu'un espoir :)
Allez, vous êtes plein de merde. J'ai moi-même utilisé Quick + Stock# pendant plusieurs années. Je l'utilisais parce qu'il n'y avait pas de MT5 pour les RTS et qu'il n'y avait pas grand choix. Maintenant, je me souviens de cette époque comme d'un mauvais rêve. À l'époque, il y avait constamment des trous de mémoire, et le coupable était peut-être une DDE défaillante. Tous les trois ou quatre jours, l'ordinateur devait être complètement redémarré : La mémoire de 4 Go était complètement saturée. Quick + Stock# + DDE + plusieurs comptes. - Tout était terriblement lent et fonctionnait tout seul. Oui, maintenant Stock# fournit enfin une sorte d'environnement de test et même son propre terminal, mais MT5 a également pris une longueur d'avance. Alors ne nous racontez pas de contes de fées "sur les grandes opportunités des autres plateformes" - nous connaissons ces opportunités, nous nous en souvenons encore sans frémir :)
J'ai commencé par un gros message... j'y ai réfléchi et je l'ai effacé. Vous ne pouvez pas faire la publicité d'autres logiciels ici. Je vais donc parler de votre solution.
1. Solution stupide DDE-Quik.... c'est la même chose que si les MTs étaient à court de Quik maintenant. Vous auriez dû aller directement à C#-plaza...
2. MT5 a-t-il fait un pas ? et loin ? .... faire un arbitrage HFT, celui décrit dans les manuels pour enfants (actions contre contrats à terme) .... ou peut-être me dire comment programmer et tester au moins UNE stratégie de verre (front-running élémentaire) .... Ou peut-être pouvez-vous nous parler de programmes écrits dans MathLab (il a préparé des réseaux neuronaux, des filtres numériques, de la logique floue, etc.)
Ne nous parlez donc pas des "grandes possibilités" de la plate-forme que vous avez choisie. Nous connaissons ces caractéristiques, je ne peux pas m'arrêter de pleurer )))))
J'ai commencé par un gros message... j'y ai réfléchi et je l'ai effacé. Vous ne pouvez pas faire la publicité d'autres logiciels ici. Je vais donc parler de votre solution.
1. Solution stupide DDE-Quik.... c'est la même chose que si les MTs étaient à court de Quik maintenant. Vous auriez dû aller directement à C#-plaza...
2. MT5 a-t-il fait un pas ? et loin ? .... faire un arbitrage HFT, celui décrit dans les manuels pour enfants (actions contre contrats à terme) .... ou peut-être me dire comment programmer et tester au moins UNE stratégie de verre (front-running élémentaire) .... Ou peut-être pouvez-vous nous parler de programmes écrits dans MathLab (ils ont préparé des réseaux neuronaux, des filtres numériques, la logique floue, etc.)
Ne nous parlez donc pas des "grandes possibilités" de la plate-forme que vous avez choisie. Nous connaissons ces caractéristiques, je ne peux pas m'arrêter de pleurer ))))
Sur FORTS, l'arbitrage HFT a été effectué jusqu'à environ mi-2012. Et maintenant, ces experts en arbitrage organisent des séminaires et essaient, pour une somme modique de 3000-5000 roubles par séminaire, de nous convaincre que "l'arbitrage HFT, celui des manuels pour enfants" est une montagne d'or et que tout le monde peut le faire. Sauf que c'est difficile à croire. Le marché a beaucoup changé depuis 2012. De nombreuses équipes HFT ont quitté le marché, mais elles disposaient du matériel et des connaissances nécessaires. Cette industrie m'est très familière, j'ai même été membre d'une des équipes qui a failli flotter avec le HFT.
Ne vous engagez pas à faire des coups de chapeau sur cette ressource. Vos discours s'adressent aux jeunes Finlandais naïfs, aux personnes qui entendent une cloche mais ne savent pas où elle se trouve. "Glass", "frontrunning", "HFT" - la plupart des personnes "hors du circuit" perçoivent tout cela comme une opportunité garantie de gagner de l'argent. En réalité, il y a autant de pièges dans ces domaines que dans le trading conventionnel, et encore plus de risques stratégiques. Vous pouvez investir des millions dans des équipements et obtenir un coup de pétrole.
1. Solution stupide DDE-Quik.... c'est la même chose si les MTs seraient à court de Quik maintenant. J'aurais dû aller directement à C#-plaza...
La prochaine fois, je viendrai certainement vous demander conseil. Vous me direz comment le faire correctement. Et apprends-moi comment écrire le code. Et dites-moi ce que signifient "Plaza2", "frontrunning" et "glass". Parce que seuls les femmes au foyer et les novices sont assis ici et ne comprennent rien au "cool-trading".
.... Pouvez-vous intégrer des programmes écrits dans MathLab avec MT (il est prêt pour les réseaux neuronaux, lesfiltres numériques, la logique floue, etc.)
Tu fais encore une bosse. Au lieu de mots, je vais établir des liens spécifiques.
Sur le FORTS, des arbitrages HFT ont été effectués jusqu'à la mi-2012 environ. Et maintenant, ces arbitres font de leur mieux et tentent de nous convaincre, pour une somme modique de 3000-5000 roubles par séminaire, que "l'arbitrage HFT, celui des livres pour enfants" est une montagne d'or et que tout le monde peut le faire. Sauf que c'est difficile à croire. Le marché a beaucoup changé depuis 2012. De nombreuses équipes HFT ont quitté le marché, mais elles disposaient du matériel et des connaissances nécessaires. Cette industrie m'est très familière, j'ai même été membre d'une des équipes qui a failli flotter avec le HFT.
Ne vous engagez pas à faire des coups de chapeau sur cette ressource. Vos discours s'adressent aux jeunes Finlandais naïfs, aux personnes qui entendent une cloche mais ne savent pas où elle se trouve. "Glass", "frontrunning", "HFT" - la plupart des personnes "hors du circuit" perçoivent tout cela comme une opportunité garantie de gagner de l'argent. En réalité, il y a autant de pièges dans ces domaines que dans le trading conventionnel, et encore plus de risques stratégiques. Vous pouvez investir des millions dans des équipements et obtenir une plaquette de beurre.
La prochaine fois, je viendrai certainement vous demander conseil. Vous me direz comment le faire correctement. Et apprends-moi à écrire du code. Et dites-moi ce que signifient "Plaza2", "frontrunning" et "glass". Après tout, il n'y a que des femmes au foyer et des novices assis ici qui ne comprennent rien au "cool-trading".
Tu fais encore une montagne d'une colline. Au lieu de mots, je vais vous donner quelques liens.
J'ai écrit à plusieurs reprises dans mon post que le HFT est comme un mantra pour beaucoup de gens ici et qu'ils ne comprennent pas sa complexité - il s'agit de caractéristiques créez et testez ce type d'algorithmes sur MT...., peu importe qu'il s'agisse de pertes ou de profits ... comprendre pour le créer et le tester.
Les robots d'arbitrage ne vont nulle part sur le marché, les plus faibles ont été éliminés, mais il y a ceux qui sont restés et qui gagnent constamment de l'argent, mais ceux qui utilisent votre logiciel préféré, ces algorithmes ne sont pas disponibles, ils ne peuvent même pas théoriquement les créer ici, et dans votre C# mal aimé, il y a beaucoup de mises en œuvre.
A propos de la bosse.
Encore une solution stupide, pourquoi devrais-je connecter Matlab via un DVD et même à МТ (article précédent même échanger des fichiers, belle solution pour le HFT), on en a déjà parlé, changeons МТ pour Quick, et vous avez déjà décrit vous-même les pièges de cette solution technologique. Voulez-vous marcher dessus à nouveau, s'il vous plaît.
Intégration de la bibliothèque avec R. Si vous êtes un philanthrope, vous pouvez confier votre argent aux bibliothèques dll. Personnellement je ne vais pas faire confiance au code fermé (boîte noire), et encore une fois entre mon algorithme de trading et la bourse il y aura beaucoup de programmes (et donc de béquilles). Vous devez attacher R à l'algorithme de trading - C# le résout.
P.S. Je ne peux pas regarder ces solutions sans larmes, vous n'avez pas convaincu que MQL est meilleur que C#.
Maintenant, sérieusement !
1. peu importe qu'il s'agisse de MQL, C#, C++ ou Delphi L'essentiel est de le programmer correctement !
2) Le HFT est un concept "élastique".
Vous pouvez installer une machine dans le centre de données de l'Exchange, mais utiliser l'ancienne interface Plaza II (P2ClientGate), et quelqu'un va...
utilisez le nouveau (Cgate avec des présélections pour les tables de décodage) et vous n'aurez pas de chance !
La vitesse sera en COUNDS MICROSE.
Il est IMPORTANT que votre stratégie (avec l'interface et le point d'accès de votre choix) ait le temps de traiter CECI :
Une autre banque ordinaire a drainé quelques millions.
L'image montre la flèche d'aujourd'hui ( Si-9.15 réel )
Maintenant, sérieusement !
1) Peu importe qu'il s'agisse de MQL, C#, C++ ou Delphi, tant que vous le programmez correctement !
2) Le HFT est un concept "élastique".
Vous pouvez installer une machine dans le centre de données de l'Exchange, mais utiliser l'ancienne interface Plaza II (P2ClientGate), et quelqu'un va...
utilisez le nouveau (Cgate avec des présélections pour les tables de décodage) et vous n'aurez pas de chance !
La vitesse sera en MICROSECUNDS.
Il est IMPORTANT que votre stratégie (avec l'interface et le point d'accès de votre choix) ait le temps de traiter CECI :
Une autre banque ordinaire a drainé quelques millions.
L'image montre la flèche d'aujourd'hui ( Si-9.15 réel )
Tout à fait d'accord.
Je vais aussi ajouter à la tirelire des choses sérieuses.
Le groupe Aeroflot a publiéses comptes 2014, révélant des résultats horribles en matière de couverture des risques.
......
ce qui, combiné aux différences de taux de change, a entraîné une perte de fonds propres pour le Groupe. Les fonds propres au 31.12.2014 étaient de moins 13,5 milliards, contre 55,5 milliards au 31.12.2013.
Texte complet ici
Quelqu'un a gagné cet argent ))))
Maintenant, sérieusement !
1. Peu importe qu'il s'agisse de MQL, C#, C++ ou Delphi. L'essentiel est de le programmer correctement !
...
Il y a une différence pour MQL car après toute mise à jour (correctif) dans le terminal ou le langage, votre code peut cesser de fonctionner (fonctionner correctement).
Dans le code C#, C++ ou Delphi, il n'y a pas de restrictions MQL, il y a un débogage pratique et des IDE intelligents avec des plugins pratiques.
Et quant au testeur - bien qu'il n'y ait pas de testeur exact avec le testeur, dans le terminal de MQL 5 il est impossible de tester correctement l'arbitrage, le HFT, les stratégies avec des trades dans la minute, les stratégies conventionnelles (à coup sûr).
Un simple testeur HFT basé sur les données collectées peut être facilement créé par MQL - comme un script ou un indicateur.
Bien sûr, vous pouvez écrire votre propre plate-forme à partir de zéro pour votre propre vision et l'attacher aux passerelles - mais ce serait trop vaste).
J'aimerais beaucoup voir votre trading "HFT" - quelle que soit la plateforme, organiser un spectacle en ligne. Mais vous continuez à écrire à l'adresse ..................................... sans finalité et sans perspective, et vous vilipendez Metatrader en même temps. Vous êtes peut-être un théoricien du HFT - un théoricien et un praticien, ce n'est pas la même chose. Par exempleMikalas,C-4- 100% pratique plus que sûr :)
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