Théorème sur la présence de mémoire dans les séquences aléatoires - page 16
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Vous expérimentez maintenant avec des données qui ne sont pas nécessairement aléatoires. Mais vous avez tout en une seule pile... ce n'est pas une surprise non plus. En outre, on sait depuis longtemps que même sur des données aléatoires, mais sur un intervalle limité, il peut y avoir un bénéfice (sur l'histoire).
La différence entre deux prix est le momentum, que ce soit sous forme d'indicateur ou directement dans l'Expert Advisor.
Test en avant. Nous devons voir comment les résultats des tests sont triés. Nous devrions trier les résultats par rentabilité des backtests et regarder ici les forward plutôt que le fait qu'il y ait des forward rentables. Comment le tableau est-il trié ?
Merde, si j'étais vous, il serait plus correct de ne pas argumenter sur le fait qu'il faut ou non"regarder encore", mais de regarder d'abord, et ensuite d'argumenter avec un regard érudit.
Honte à vous !
Vous expérimentez maintenant avec des données qui ne sont pas nécessairement aléatoires.
Dans ce cas, il existe un paramètre logique supplémentaire dans l'Expert Advisor, qui "retourne" simplement la stratégie si la série n'est pas aléatoire.
La différence entre les deux prix est le momentum, que ce soit sous forme d'indicateur ou directement dans l'EA.
Nous nous débrouillerons tant bien que mal sans les morveux... excusez-moi, c'est-à-dire sans les "scientifiques".
Test en avant. Nous devons voir comment les résultats des tests ont été triés. Nous devrions trier par rentabilité du backtest et regarder le forward, pas seulement le fait qu'il y ait des forward rentables. Comment le tableau est-il trié ?
Eh bien, il est clair que vous êtes un grand "scientifique", et donc en regardant le diagramme tridimensionnel, que j'ai joint aux résultats d'optimisation, vous ne pouvez pas arriver à une conclusion banale : la rentabilité dépend de la taille des stops de protection (plus il y en a, plus c'est vert sur le graphique) et est indépendante des périodes (la couleur sur le graphique ne change pas).
Après tout, les hommes "scientifiques" ne disent rien des graphiques, car ils ne veulent pas les voir. Après tout, les maris "scientifiques" ne sont plus importants que leur propre opinion.
Merde, si j'étais vous, il vaudrait mieux ne pas argumenter sur le fait qu'il faut ou non"regarder encore", mais regarder d'abord et ensuite argumenter avec un regard érudit.
Honte à vous !
Qu'y a-t-il à voir ? Les cartes multicolores ? J'ai apprécié la palette de couleurs rouge-vert-rose-salade.
J'ai particulièrement apprécié le graphique montrant l'augmentation du bénéfice en fonction de l'augmentation du seuil de déclenchement - c'est une révélation incroyable.
Création d'une EA basée sur le théorème. Je l'essaie dans le testeur pour le moment.
Qu'y a-t-il à voir ? Des graphiques multicolores ? J'ai apprécié le jeu de couleurs rouge et vert.
J'ai particulièrement apprécié le graphique montrant l'augmentation du bénéfice en fonction de l'augmentation du seuil de déclenchement - c'est une révélation incroyable.
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Test avant. Ici, nous devrions également examiner comment les résultats des tests sont triés. Il faut trier par rentabilité des backtests et c'est ici qu'il faut regarder les forward, et pas seulement les forward rentables. Comment le tableau est-il trié ?
D'ailleurs, il existe un livre entier sur le stochastique avec des théories et des preuves qu'il est incroyablement rentable.
Eh bien, les "scientifiques" n'ont pas besoin de cerveau. Après tout, il existe des livres prêts à l'emploi avec des "épreuves" tirées des doigts du XXIe siècle. Mais pour une raison quelconque, ils montrent à tout le monde un petit livre avec des "preuves" de la super rentabilité, et en même temps ils réussissent à poser une question stupide sur le même sujet : "Où est l'argent ?
Essayez d'appliquer à vous-même vos propres "500 conseils inutiles" que vous donnez aux autres. C'est-à-dire, par exemple, faire du commerce sur les "preuves de superprofitabilité" avec le livre que vous conseillez à tout le monde de lire. Et peut-être qu'alors vous n'aurez plus de questions stupides sur l'endroit où se trouve l'argent ?
Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas secouer un sac avec un visage intelligent.
Ayez honte de votre approche quasi-scientifique et n'oubliez pas d'utiliser votre chapeau d'invisibilité.
Pour le bien de la mémoire, lisez le titre de ce fil.
Le titre vous ennuie-t-il ? C'est ça ?
Est-ce là le fondement de votre base de données ?
Eh bien, les hommes "érudits" n'ont pas besoin de cerveau. Il existe des livres tout prêts avec des "épreuves" écrites pour eux. Mais pour une raison quelconque, ils montrent à tout le monde un petit livre avec des "preuves" de la super rentabilité, et en même temps ils réussissent à poser une question stupide sur le même sujet : "Où est l'argent ?
Essayez vos propres "500 conseils inutiles" que vous donnez aux autres pour vous appliquer à vous-même. C'est-à-dire, par exemple, faire du commerce sur les "preuves de super-profitabilité" de ce petit livre que vous conseillez à tout le monde de lire. Et peut-être qu'alors vous n'aurez plus de questions stupides sur l'endroit où se trouve l'argent ?
Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas parler avec une tête d'intello.
Et votre preuve n'est pas aspirée ? Notez que vous parlez maintenant de vous-même.
Où, quand et à qui ai-je conseillé de lire un livre ?
Montrez-moi un conseil que je n'ai pas appliqué à moi-même ?