Théorie fractale - page 6

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Joni4404:
Se fier uniquement aux fractales ne constitue pas un bon trading, car cet indicateur ne montre qu'un mouvement futur possible, à savoir le retour du marché au même point et la poursuite de la progression de la tendance. Il est intéressant d'appliquer des filtres à cet indicateur
Vous parlez de l'indicateur de fractales de Williams ? Je suppose que cela n'a rien à voir avec les fractales). Je travaille sur une théorie qui décrit le comportement des prix en partant de l'hypothèse que le marché est fractal. Et pour cela, il faut d'abord prouver qu'elle est fractale, c'est-à-dire auto-similaire. C'est la première étape du travail, pour trouver quelle est son autosimilarité.
 
C-4:

Les indicateurs véritablement fractals n'ont pas d'échelle de temps caractéristique, mais ont toujours un horizon temporel marginal. L'horizon temporel est un point de la fonction RS cartographié en double échelle logarithmique. En même temps, l'horizon comprend toutes les échelles de temps plus jeunes, infiniment fractionnées (emboîtement fractal).

Au fait, j'ai aussi résolu ce problème par le biais du zig-zag. En effet, d'après ce que j'ai compris, le zig-zag est une sorte d'analogue ou plutôt un outil de calcul des séries fractionnées et des f-distributions. Cependant, cela n'a pas été plus loin que cela pour moi non plus :(

J'ai commencé par faire du "tracé droit" au lieu du zig-zag. L'échantillonnage temporel ne convient manifestement pas, car lorsque l'on réduit l'horizon temporel, le caractère du marché change considérablement. Je suis en train d'écrire un graphique, qui sera tracé non pas en fonction du temps, mais en fonction des opérations. C'est-à-dire que N ticks sont accumulés, la bougie se ferme, ou le prix oscille d'un certain nombre de points et la bougie se ferme. Ensuite, ces chandeliers seront combinés par le même algorithme dans des délais plus longs, ce qui nous permettra de voir si la condition d'autosimilarité de certains paramètres du marché sera respectée. Je posterai des photos avec des commentaires. Ensuite, je réfléchirai davantage.
 
La théorie fractale elle-même est très intéressante, et si elle est négociée correctement et utilisée comme prévu, vous pouvez gagner de bons intérêts.
 
C-4:

Les indicateurs véritablement fractals n'ont pas d'échelle de temps caractéristique, mais ont toujours un horizon temporel marginal. L'horizon temporel est un point de la fonction RS cartographié en double échelle logarithmique. En même temps, l'horizon comprend toutes les échelles de temps plus jeunes, infiniment fractionnées (emboîtement fractal).

Au fait, j'ai aussi résolu ce problème par le biais du zig-zag. En effet, d'après ce que j'ai compris, le zig-zag est une sorte d'analogue ou plutôt un outil de calcul des séries fractionnées et des f-distributions. Cependant, il n'est pas allé plus loin que moi aussi :(.

Je pense que les zigzags sont le "langage" le plus naturel pour le marché. Paradoxalement, mais en un sens, c'est l'équivalent du lissage pour les séries temporelles"normales". Après tout, le but du lissage est d'éliminer les informations non pertinentes. Mais le fait est que les extrema sont rejetés alors que pour les séries de prix, les valeurs exactes des extrema sont très importantes. Mais les zigzags "lissent" exactement comme il se doit les séries de prix.

Les zigzags s'inscrivent tout aussi organiquement dans le concept de multifractalité.

 
Est-ce que quelqu'un a fait du trading avec le système Trading Chaos ???
 
boxgamers2:
Quelqu'un a-t-il utilisé le système "Trading Chaos" ?
J'ai une connaissance qui a fait du trading, et il dit qu'il est assez rentable et gagne de l'argent uniquement grâce au trading, et je lui fais confiance. Mais il a utilisé le système d'une manière un peu rusée, je ne comprends pas comment. J'ai testé le système tel que décrit par Williams sur son historique, il était perdant. Peut-être ai-je manqué un point important. Mais je ne vois aucune raison pour que ce soit rentable.
 
dans le chaos du trading, il y a une composante importante qui, dans la grande majorité des cas, n'est tout simplement pas prise en compte

c'est 1 travail sur son propre monde intérieur en tant que personne en général
2) attitude intérieure en tant que trader lors de l'entrée sur le marché et de la présence sur le marché.

il s'agit de plus d'un tiers du texte des livres de wiliams, mais il est généralement ignoré par les utilisateurs.


Si l'on accepte ce qui précède comme une réalité, il faut convenir de la grande importance de l'homme lui-même en tant qu'élément du système...

Ceci, à son tour, peut être considéré de manière ambiguë du point de vue du trading automatisé où cette composante a été négligée, du moins pour l'instant.

 
IvanIvanov:
Si l'on accepte ce qui précède comme une réalité, il faut convenir de la grande importance de l'homme lui-même en tant qu'élément du système.

Ce qui, à son tour, peut être considéré comme ambigu en termes d'auto-trading, où cette composante est complètement négligée, du moins pour le moment.

Que voulez-vous dire par " pas du tout " ? Certaines personnes le font et d'autres non. Certains ont déjà inventé le vélo et d'autres non :)

C'est juste que la plupart des gens confondent auto-trading et impression monétaire.

 
Je me demande qui utilise les fractales, utilisent-ils d'autres indicateurs, je connais juste beaucoup de personnes qui ne se concentrent que sur elles.
 

Création de graphiques fractals à partir de graphiques en tic-tac. Il s'avère que plus l'horizon temporel diminue, plus le détail du graphique augmente, si l'on prend très grossièrement, puis jusqu'à une ligne droite.

Le regroupement par points est pris comme base - lorsque le prix a effectué un swing à N points, la barre est fermée. Il s'avère qu'il s'agit d'un délai ponctuel.

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