L'essence de l'optimisation - page 4

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Si la fonction cible est connue, l'optimisation est triviale - il faut changer les arguments de manière à obtenir la valeur souhaitée de la fonction. Et s'il est inconnu ? Il a été dit à juste titre précédemment qu'un exemple d'une telle fonction cible "inconnue" est le hasard. Tout cela semble trivial et élémentaire mais pourquoi parlons-nous d'optimisation sur une fonction inconnue - le marché ? Cela est impossible d'après la définition de l'optimisation.
 
On peut penser que le choix d'une option robuste (et sans ce choix, l'optimisation n'est pas l'optimisation, cela a déjà été traité) pour un processus inconnu (et vraisemblablement non aléatoire), qui est le marché, peut se faire par approximation d'un ensemble statistique de paramètres opérant dans différentes sections de la BC, se succédant les uns aux autres.
 
joo:
Si la fonction cible est connue, l'optimisation est triviale - modifiez les arguments de manière à obtenir la valeur souhaitée de la fonction. Et s'il est inconnu ? Il a été dit à juste titre précédemment qu'un exemple d'une telle fonction cible "inconnue" est le hasard. Cela semble trivial et élémentaire mais pourquoi parlons-nous d'optimisation sur une fonction inconnue - le marché ? C'est impossible d'après la définition de l'optimisation.

Je pense que vous êtes confus :)

La "fonction cible" n'est pas un modèle du processus stochastique lui-même, qui donnerait une prédiction précise. C'est simplement une des statistiques comme la rentabilité du MO. "Optimiser" consiste à trouver un extremum d'une fonction sur une fonction cible donnée, pour certains arguments, avec un nombre minimal de calculs, c'est-à-dire à réduire l'énumération NP à une valeur quadratique, voire linéaire par rapport au nombre d'arguments.

En paroles, c'est peut-être simple, mais en réalité les mathématiques ne sont pas moins compliquées que celles de ceux qui maîtrisent la nouvelle théorie des cordes ou, comme quelqu'un l'a dit plus haut, analysent les données provenant du LHC.

Et ce n'est pas seulement pour faire du commerce, mais pour tirer des profits extrêmement obscènes de ce commerce. Même un singe peut simplement faire du commerce, et je suis sûr qu'il peut être entraîné.

 
m.butya:

Je pense que vous êtes confus :)

La "fonction cible" n'est pas un modèle du processus stochastique lui-même, qui donnerait une prédiction précise. C'est simplement une des statistiques comme la rentabilité du MO. "Optimiser" consiste à trouver un extremum d'une fonction sur une fonction cible donnée, pour certains arguments, avec un nombre minimal de calculs, c'est-à-dire à réduire l'énumération NP à une valeur quadratique, voire linéaire par rapport au nombre d'arguments.

En paroles, c'est peut-être simple, mais en réalité les mathématiques ne sont pas moins compliquées que celles de ceux qui maîtrisent la nouvelle théorie des cordes ou, comme quelqu'un l'a dit plus haut, analysent les données provenant du LHC.

Et ce n'est pas seulement pour faire du commerce, mais pour tirer des profits extrêmement obscènes de ce commerce. Même un singe peut simplement faire du commerce, je suis sûr qu'il peut être entraîné.


:О
 
J'utilise l'optimisation (énumération) pour trouver une condition d'ouverture/fermeture :
input int VarX = 0;
input int VarY = 0;

bool vars[];
vars[0] = MA1 > MA2;
// куча сгенерированных vars[]

if (vars[VarX] && vars[VarY]) OrderOpen();
Après avoir compris cette chose (enfin, que vous pouvez convertir des nombres en beaucoup de choses), trouver une stratégie est devenu plus intéressant :)
 

Merci messieurs pour tant d'idées et d'opinions intéressantes !

Je propose maintenant de déplacer la discussion sur un plan quantitatif.

Supposons qu'il existe une stratégie avec un seul paramètre. Un test simple (1 - 1000) avec 2 ans de barres minutes montre la courbe de rentabilité suivante ( somme(PnL)/somme(abs(PnL)) )

Autrement dit, chaque point correspond à la moyenne des MO sur deux ans.

À votre avis, quels sont les points (valeur du paramètre) qui méritent d'être sélectionnés pour le prograding ? Pour plus de simplicité, vous pouvez indiquer directement dans l'image, avec une flèche ou par un cercle.


Je vous dirai ensuite à quelle conclusion je suis arrivé.

 
toxic:

Selon vous, quels lieux devraient être choisis pour le pro-trade ?

Aucun, car il n'existe aucune information sur les risques de la stratégie.
 
anonymous:
Aucun, car il n'existe aucune information sur les risques de la stratégie.

Oui, en effet, que ce soit Sharpe plutôt que MO, ou MO/SCO alors.

 
toxic:

Oui, en effet, que ce soit Sharpe plutôt que MO, ou MO/SCO alors.

S'il s'agit d'un ratio de Sharpe, il est inutile de sélectionner un point quelconque, car il existe un portefeuille dominant.
 
toxic:

Ensuite, je vous dirai ce que j'ai conclu.

Et quelle conclusion en avez-vous tirée ?
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