L'essence de l'optimisation - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
L'essentiel est que les résultats commerciaux cumulés d'une élite encore vivante (et elle se renouvelle constamment, certains meurent plus tôt, d'autres plus tard) sont toujours positifs...
C'est ce qui est drôle :) on ne peut pas avoir une élite positive avec une mashka.
Ça arrive.
Au moins, montrez ce qui est faux et ce qui ne colle pas.
+1
C'est laputain de merde!
Cherchez-le sur Spider si vous aimez les lectures absurdes sur "les SB peuvent-ils être échangés" et autres.
Il s'agit du fait qu'à tout moment, vous pouvez tirer le maximum du prix si vous connaissez les bons paramètres, que vous ne pouvez découvrir qu'a posteriori.
trouvé sur mql4-m
a aimé cette explication scientifique :
Ce que vous essayez de formaliser ici s'appelle la stationnarité d'un paramètre dans un processus quelconque. Dans ce cas, nous parlons de stationnarité pour l'une des harmoniques, si le kotir est considéré comme un ensemble de signaux harmoniques.
En effet, la différence des deux balayages (voir votre premier post), est presque la dérivée première du muve supérieur. La bande passante d'un opérateur différentiel numérique idéal est une ligne droite partant de l'origine (y=f) et se terminant à la fréquence de Nyquist (ou à la moitié de celle-ci, je ne me souviens plus) sur l'axe des abscisses, ce qui correspond à un double TF et 1 sur l'axe des ordonnées. Étant donné qu'en première approximation le spectre cotier est proportionnel à 1/f, nous obtenons une fenêtre dans toute la gamme de fréquences où toutes les harmoniques de la BP originale sont représentées par un poids de 1. Ainsi, l'optimisation d'un tel TR sur des données historiques en utilisant l'algorithme que vous proposez n'identifiera que l'harmonique ayant l'amplitude maximale. Et tout irait bien, sauf pour un MAIS - la position de cette harmonique n'est pas stationnaire en principe. Par conséquent, il est impossible de construire un TS rentable en utilisant deux muves de conversion - le paramètre d'optimisation n'est pas stationnaire.
Si nous utilisons plusieurs muves avec différentes périodes de lissage dans TS et définissons le signal à acheter comme une somme pondérée des signaux de chaque croisement, nous obtiendrons une analyse de Fourier triviale. Le monde est à nouveau un dans toutes ses manifestations !
La théorie de l'optimisation est un domaine bien développé des mathématiques, pourquoi réinventer la roue.
Il existe également un grand nombre de méthodes heuristiques pour trouver les extrêmes des fonctionnelles.
L'"essence" réside dans une probabilité élevée que l'extremum soit global, avec un minimum de calcul.
Un très bon candidat pour l'"essence" est la "méthode de simulation du recuit".
La théorie de l'optimisation est un domaine bien développé des mathématiques, pourquoi réinventer la roue.
Il existe également un grand nombre de méthodes heuristiques pour trouver les extrêmes des fonctionnelles.
L'"essence" réside dans la forte probabilité que l'extremum soit global, avec un minimum de calcul.
Un très bon candidat pour l'"essence" est la "méthode de simulation du recuit".
La théorie de l'optimisation est un domaine bien développé des mathématiques, pourquoi réinventer la roue.
Il existe également un grand nombre de méthodes heuristiques pour trouver les extrêmes des fonctionnelles.
L'"essence" réside dans la forte probabilité que l'extremum soit global, avec un minimum de calcul.
Un très bon candidat pour le rôle d'"essence" est la "méthode de simulation du recuit".
À cet égard, il est certainement élaboré, si nous parlons simplement d'approximer un échantillon de test aléatoire (dans l'espace des paramètres) par un hyperplan.
Eh bien tout cela importe peu, ce n'est pas la "PROPRIÉTÉ D'OPTIMISATION", ce dont vous parlez n'est qu'une méthodologie pour réduire les calculs de la machine, c'est bien sûr important, mais pas si essentiel.
En fait, la question n'est pas facile et elle s'inscrit généralement dans le vide de la réflexion sur l'essence des lois du marché, dont tout le monde est saturé en raison de l'extrême bruit de ces considérations. Donc je n'essaierai même pas.
Je dirai dans le style de Nostradamus:) :)
UN MODÈLE DOIT CONTENIR DES DONNÉES A PRIORI PERTINENTES SUR LE PROCESSUS.
À cet égard, il est bien sûr élaboré, si nous parlons de simplement approximer avec un hyperplan, un échantillon de test aléatoire (et de l'espace des paramètres).
Eh bien tout cela importe peu, ce n'est pas la "PROPRIÉTÉ D'OPTIMISATION", ce dont vous parlez n'est qu'une méthodologie pour réduire les calculs de la machine, c'est bien sûr important, mais pas si essentiel.
En fait, la question n'est pas simple et elle s'engouffre généralement dans le vide de la réflexion sur l'essence des lois du marché, dont tout le monde est saturé en raison du caractère extrêmement bruyant de ces considérations. Donc je ne vais même pas essayer.