L'essence de l'optimisation - page 9
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On soupçonne qu'un choix de variante robuste (sans un tel choix, l'optimisation n'est pas une optimisation, elle a déjà été traitée) pour un processus inconnu (et vraisemblablement non aléatoire) qui est le marché, peut être fait par approximation d'un ensemble statistique de paramètres travaillant à différentes parties de l'optimisation, se succédant les uns aux autres.
À quoi cela ressemblerait-il dans la pratique ?
Et en quoi sera-t-elle différente de l'optimisation habituelle avec une recherche de variables une par une ? Dans toute optimisation, quelque chose est approximé. Et même si vous constatez que sur une partie de l'histoire, un ensemble fonctionne mieux qu'un autre, que faire ensuite ?
joo, 2014.03.31 22:05
On soupçonne que le choix d'une option robuste (et sans ce choix, l'optimisation n'est pas l'optimisation, cela a déjà été traité) pour un processus inconnu (et vraisemblablement non aléatoire), qui est le marché, peut se faire par approximation d'un ensemble statistique de paramètres travaillant sur différentes parties de l'OOS, se suivant les uns les autres.Paragormon:
D'une manière ou d'une autre, tout le monde part du postulat de l'inertie du marché. Ce que je veux dire, c'est que personne ne discute des autres propriétés du marché et de l'optimisation selon d'autres principes.
Oui! !!, mais mais...
L'inertie est bien le principe principal, mais il ne faut pas le confondre avec ses équivalents physiques, qui sont assez simples et sont depuis longtemps inapplicables au marché.
"L'inertie" est ce qu'on appelle les "signes" qui résument de la manière la plus concise (au sens algorithmique) la superposition des motivations grégaires des participants au trading (humains et bots), leurs anticipations dominantes pour le futur proche, qui sont obtenues par des généralisations statistiques du passé, ce sont eux qui déplacent le MO. De tels modèles statistiques de réactions de la majorité à des états de marché typiques évoluent certes de manière relativement régulière, mais de plus en plus rapidement. La raison en est que l'ensemble de la foule ne peut pas changer de modèle de réponse en même temps et que l'effet est en quelque sorte gaussien et flou dans le temps, en raison de l'échec de certains postulats sur un marché efficace, dans ce cas sur une informabilité égale instantanée et les mêmes algorithmes de traitement de l'information.
Mais ce ne sont pas des modèles de type Dow Jones, des autocorrélations du premier retard. Les choses sont désormais plus complexes et évoluent beaucoup plus rapidement.
À quoi cela ressemblerait-il dans la pratique ?
Et en quoi sera-t-elle différente de l'optimisation habituelle avec une recherche de variables une par une ? Dans toute optimisation, quelque chose est approximé. Et même si l'on constate qu'à un moment donné de l'histoire, un ensemble fonctionne mieux qu'un autre, que se passera-t-il ensuite ?
je ne sais pas encore... j'y travaille...
Et pourquoi tuer un conseiller expert s'il est encore en train de négocier du bon côté ?
et utilise dans sa logique le "signe le plus inertiel". Elle a un horizon temporel plus ou moins long selon Gauss ?
Laissez-le l'utiliser autant que possible.
...La population toujours vivante d'EAs vient à l'esprit, quelques-uns de ceux dans la population supérieure négocient...
Avez-vous décidé du nombre d'EAs dans le top ?
Si, par exemple, il y a plusieurs milliers d'AE dans la population.
J'envisage de limiter le sommet à 25 instances. Qui s'échangeront simultanément et chacun risquera 2 %.
Et la marge sera divisée par ordre de priorité de leur emplacement en tête, mais au total pas plus de 50% de la marge totale du dépôt.
Et pourquoi tuer un EA s'il est encore en train de négocier du bon côté ?
et utilise dans sa logique le "signe le plus inertiel" quel flou dans le temps selon Gauss est plus ou moins long ?
Laissez-le l'utiliser autant que possible.
Dis-moi plutôt d'où viendra la crème robuste si les gènes ont des sorciers et autres.
À mon avis, les gènes ne devraient pas être construits sur des clés à molette.
Il me semble prometteur d'utiliser les dépendances statistiques du mouvement d'un outil par rapport à un autre.