L'essence de l'optimisation - page 7
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Je déteste briser votre bulle, mais l'optimisation n'est qu'unPOST-EFFECT, une touche finale, rien de plus. Rechercher des stratégies de cette manière revient à confondre la cause et l'effet, bien qu'il s'agisse d'une erreur courante chez les (algo)traders.
Il y a un dicton à propos du poker : "Si vous ne savez pas qui est le pigeon à la table, c'est vous".
Si vous ne savez pas mieux que l'optimisation comment détecter un modèle, vous feriez mieux de commencer à faire du MLM.
Lamarcheen avant est un sophisme, si vous faites entrer l'optimiseur dans la stratégie en tant qu'indicateur, c'est une véritable incompréhension de ce qui se passe.
Lire le test Forward, comme exemple d'auto-illusion.
Le marché n'est pas si formidable, ils ne comprennent tout simplement pas ce qui se passe et ne savent pas quoi en faire. Ils s'étonnent ensuite qu'il faille des semaines pour optimiser un TS. Ils devraient avoir honte.
Lamarche enavant est une idée fausse, si l'on fourre l'optimiseur dans la stratégie en tant qu'indicateur, c'est une véritable incompréhension de ce qui se passe en général.
Vous ne comprenez pas ce qui se passe. La marche en avant est tout simplement le moyen le plus efficace de faire redescendre l'optimiseur sur terre sans perdre d'argent ni de temps.
Eh bien oui, désolé, j'étais catégorique, ça peut être un peu mieux qu'en une seule itération.
Mais d'après ce que j'ai compris, une personne propose d'utiliser l'optimiseur pour gérer l'adaptativité, bien sûr, ce n'est pas vraiment une hérésie, mais c'est un vrai gâchis. Vous ne comprenez pas comment surveiller plus directement la présence et la dynamique du modèle qui est exploité par la stratégie (algorithme).
Si vous êtes intéressé par l'optimisation, essayez la programmation génétique car je pense que c'est le type d'optimisation le plus global, lorsque non seulement les paramètres d'un TS donné sont recherchés mais le TS lui-même
Alex_Bondar a aimé votre article sur habrahabr.ru/ "Comment j'ai fait un testeur-optimiseur pour trouver des stratégies rentables sur la bourse".
Il semble qu'au contraire, vous défendiez l'optimisation comme outil principal.
Maintenant tout est mélangé, les mots, les phrases, les expressions. Une sorte de pilier mental unique !
Eh bien oui, désolé, j'étais catégorique, ça pourrait être un peu mieux qu'une seule itération.
Eh bien, à titre de comparaison, la taille de l'avant est rarement supérieure à un tiers de l'intervalle d'optimisation, je dirais même qu'un tiers est gras -- un cinquième à un dixième.
Avec le walk forward, vous pouvez regarder plusieurs années de couture avec un intervalle d'optimisation de six mois par exemple.
Je pense qu'elle est très importante si l'on parle uniquement et exclusivement d'optimisation. Tout le reste est... Le wrap-around et le walk-forward parviendront probablement à "tricher".
Eh bien, à titre de comparaison, la taille de l'avant prend rarement plus d'un tiers de l'écart d'optimisation, je dirais même qu'un tiers est gras -- un cinquième à un dixième.
Je le règle toujours à 1/2.
Voir https://www.mql5.com/ru/code/2322 sur la deuxième capture d'écran.
Et je conseille aux autres de faire de même.
Robert Pardo : "Developing, Testing and Optimising Trading Systems for the Stock Trader". Qui a personnellement fait des recherches sur le matériel présenté dans ce document ?
IMHO - l'information utile y est clairement présente.
En quatrième lieu, la façon dont les gens abordent cette question, bien que vieille, mais, IMHO - la valeur n'a pas perdu !
Je l'ai relu - il m'a rendu nostalgique et m'a fait sourire... :-)
PysSy une sélection d'articles de la quatrième.
Alex_Bondar a aimé votre article sur habrahabr.ru/ "Comment j'ai fait un testeur-optimiseur pour trouver des stratégies rentables sur la bourse".
Il semble qu'au contraire, vous défendiez l'optimisation comme outil principal.
Maintenant tout est mélangé, les mots, les phrases, les expressions. Une sorte de pilier mental unifié !
Si vous voulez dire http://habrahabr.ru/post/209198/, je n'ai rien à voir avec cela. J'ai vérifié, c'est une sorte de connerie de marché, à la limite de l'hérésie.
Eh bien, à titre de comparaison, la taille de l'avant prend rarement plus d'un tiers de l'écart d'optimisation, je dirais même qu'un tiers est gras -- un cinquième à un dixième.
Avec le walk forward, vous pouvez regarder une couture sur plusieurs années avec un intervalle d'optimisation de disons une demi-année.
Je pense qu'elle est très importante si l'on parle uniquement et exclusivement d'optimisation. Tout le reste est... L'enveloppement et la marche en avant parviendront probablement à "tricher".
Oui, la marche en avant, réduit la probabilité d'ajustement et "lisse" les résultats.
Mais dans mon expérience, l'auto-optimisation n'a pas fonctionné, en théorie et avant la pratique aussi, il semblait que c'était une super panacée, le graal et ainsi de suite. Mais il s'est avéré que c'était de la camelote.
L'optimisation consiste à obtenir des informations sur certains points de contact chanceux entre votre code et l'une des manifestations de la réalité dans le passé. S'attendre à ce que ces succès se répètent à l'avenir, c'est comme regarder en hiver le dessin de paysage d'automne d'un enfant de 5 ans pour retrouver le terrain sur lequel il a été réalisé.
n'est pas une déclaration vraie...
Pour commencer, si vous regardez attentivement les graphiques, même à l'œil nu, vous pouvez voir des répétitions.
il existe des modèles qui peuvent être répétés