L'essence de l'optimisation - page 5
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Oui, en effet, que ce ne soit pas MO mais Sharp, ou MO/SCO.
Je ne me risquerais pas à parier une telle stratégie sur le réel. Un tel bruit est le signe d'une prévision merdique ou d'un MM extrême comme Martin, car il ressemble à un SB. Bien que...
J'ai posté une photo des tests sans Martin, ça ressemble au bruit.
https://www.mql5.com/ru/forum/6919/page42#comment_540465
Alors, quel est le piège ? Vous choisissez un maximum et vous échangez.
S'il s'agit du ratio de Sharpe, il est inutile de sélectionner un point quelconque, car il existe un portefeuille dominant.
Donc le portefeuille dominant est celui qui a le Sharpe maximum, pour autant que je sache, ou pas ?
Ou voulez-vous dire que vous avez d'autres stratégies avec de meilleures caractéristiques ?
Dans ce cas, il s'agit d'une expérience mentale. Supposons que ce soit la seule stratégie possible.
Et quelle conclusion en tirez-vous ?
Il est trop tôt pour en parler, il faut l'aborder, les choses trop nouvelles provoquent en règle générale une réaction négative.
Je ne me risquerais pas à parier une telle stratégie sur le réel. C'est trop bruyant, c'est le signe d'une prévision merdique ou d'un MM extrême, comme Martin, parce que ça ressemble à du SB. Bien que...
J'ai posté une photo des tests sans Martin, ça ressemble au bruit.
https://www.mql5.com/ru/forum/6919/page42#comment_540465
Alors, quel est le piège ? Vous choisissez un maximum et vous échangez.
Je vois.
Aucune prise jusqu'à présent, je veux juste comprendre la situation et avoir une meilleureidée de ce que j'essaie d'obtenir.
Donc le portefeuille dominant, c'est celui qui a le Sharpe maximum, pour autant que je sache, ou pas ?
Oui, avec un maximum. Mais ce maximum sera supérieur à tous les sommets de votre graphique.
Il est trop tôt pour en parler, il faut l'aborder, les choses trop nouvelles provoquent en règle générale une réaction négative.
Une réaction négative à la nouveauté est un scepticisme déclenché par un sentiment de bon sens. Crachez le morceau, nous sommes prêts pour votre "nouveau" et nous nous accrochons fermement à nos chaises :)
Je vois.
Pas de piège pour le moment, je veux juste comprendre le point de vue de chacun sur la situation afin de rendre mon idée plus claire.
Est-ce que cette courbe a un sens ? Vous avez vite fait de vous retirer durapport MO à Sharp .
Prenez un BP normal (réel), la stratégie, le test, obtenir des ratios, puis nous allons parler, je ne peux pas penser à des "expériences mentales" et la courbe de gauche, je suis à travers le toit.
Alors dites-moi ce que vous avez là. Après un prélude aussi fastidieux, je ne compte pas sur moins qu'un graal GRATUIT.
Pas pour tous, mais pour la plupart des scalpeurs, l'optimisation n'a aucun sens, car les résultats dans le testeur et sur la démo (réelle) sont très, très différents.
De plus, les résultats du scalper dans le testeur dépendent des modes de test : mode normal, avec délai aléatoire, tous les ticks, OHLC sur M1.
Je suis d'accord... En règle générale, le scalp n'a aucun sens à long terme.
Mais si une stratégie de scalp survit avec 4-5 fois l'écart, c'est super.
C'est pourquoi il est logique de le tester dans des conditions difficiles.
Je ferais ce qui suit :
Appliquer le lissage gaussien et prendre tous les extrema évidents >0.5 sur eux pour en faire un portefeuille (en pondérant le lot en fonction de leur valeur (profit/risque).
Il n'y a pas d'intérêt particulier à choisir le maximum lui-même, en raison du bruit.
C'est ce que j'entendais par "hyperplan lisse" dans un cas unidimensionnel.
Puisque personne ne croit à l'optimisation, pourquoi devrais-je m'en donner à cœur joie devant vous, messieurs ?
Je ne vois pas l'intérêt, pas encore.
Aucun d'entre vous n'est proche de ma compréhension, je suis désolé, mais je ne peux pas tout dire à partir de zéro, si seulement il y avait une certaine approximation, une base de compréhension, c'était encore possible, mais hélas pour l'instant.
Je vais essayer dans environ cinq ans.
Puisque personne ne croit à l'optimisation, pourquoi devrais-je jeter des perles ici devant vous, messieurs... ?
C'est juste une mode. C'est un nouveau. Pour chier sur ceux qui ont une note plus basse. Ne vous inquiétez pas, sauvegardez votre classement. Ou revenez dans cinq ans, peut-être que les tendances auront changé)).
Sans blague.