Les tendances du marché - page 31
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Le sujet s'intitule " Market Patterns".
Qu'est-ce que j'en sais ? Beaucoup (spécialisé dans l'analyse de niveau II).
Je vais vous montrer dès aujourd'hui plusieurs de ces régularités en images. Et il existe un modèle dont l'efficacité est de 100 %, mais je ne montrerai pas de captures d'écran de ce modèle aujourd'hui.
Vous trouverez ci-dessous un modèle de Potentiels pour UN symbole. Le dessin du graphique sans les mathématiques est joint.
Les potentiels sont calculés de manière fiable - testés sur les instruments de SaxoBank (positions nettes des clients).
L'essence de la stratégie (à moyen terme) est l'arbitrage des différences et des potentiels de prix.
La théorie est que lorsque le potentiel de demande augmente, le prix devrait augmenter (fait vérifié), et que lorsque le potentiel d'offre augmente, le prix devrait diminuer. En plus de la différence, nous devons calculer la vitesse de changement de la différence de potentiel, l'efficacité de l'incrément de la différence de potentiel.
De même, le modèle des potentiels, si l'on considère les cycles, fait apparaître des tendances - tant locales intrajournalières que globales.
L'image pour le 29.07.2013-31.07.2013 sur EURUSD.
Je peux poster sur n'importe quel symbole pour la période d'octobre 2011 à la date actuelle.
Je dois ajouter que des informations de marché plus intéressantes sont disponibles lors de l'analyse des principales devises (usd, eur, gbp, aud, jpy, nzd, chf), c'est-à-dire lors du calcul de leurs potentiels (analyse multi-thread de 28 paires) et du suivi de la dynamique du flux de liquidité entre elles. Je posterai peut-être des photos, mais pas pour le moment.
Le travail est effectué par des directions (dans le Spot de niveau II) :
1. Spectra (et les initiés du marché)
2. Potentiels .
3. Les schémas de flux (liquidité entre les monnaies)
4. Identification des paramètres qualitatifs du niveau II (actuellement 21 paramètres)
5. Réseaux neuronaux
J'ai rencontré vos captures d'écran et votre organigramme bleus plusieurs fois dans le forum, j'ai décidé de les utiliser jusqu'à ce qu'ils soient supprimés.
Mais l'expérience a montré que, par rapport à l'analyse pure des prix, la connexion des volumes du niveau 2 ne fait que perturber et détériorer les résultats.
Je vous donne le rapport du trading en temps réel, vous pouvez le contester si vous avez quelque chose, mais pas des images et des histoires abstraites.
J'ai vu vos captures d'écran bleues et votre organigramme sur le forum plusieurs fois déjà, j'ai décidé de les utiliser jusqu'à ce qu'ils soient supprimés, désolé si j'ai enfreint les droits d'auteur.
Mais l'expérience a montré que, par rapport à une analyse pure des prix, l'inclusion des volumes du niveau 2 ne fera que faire du bruit et détériorer les résultats.
Voici un rapport d'activité en temps réel, vous pouvez le contester si vous avez autre chose, mais pas des images et des histoires abstraites.
Ce n'est pas comme si quelqu'un le contestait. Voir ci-dessus : "Williams" n'est pas une fractale, mais un modèle de chandelier. Comparez l'ensemble de Mandelbrot et les cinq chandeliers de la "fractale" de Williams.
Eh bien, oui. La fractale de Williams en elle-même ne vaut pas grand-chose, donc je suppose que c'était un stratagème marketing de sa part pour attirer l'attention.
Le fait que le marché puisse être décrit par une géométrie fractale est, je pense, évident ?
Et s'il est possible de la décrire, alors il est possible de la prévoir dans une certaine mesure. Ou est-ce que je me trompe ?
Il y a environ 7 ans, j'ai modélisé des "images" d'ensembles de Mandelbrot et autres, elles ont obtenu des résultats très similaires aux cotations du marché, si je puis dire.
D'où proviennent vos volumes ?
J'ai essayé d'utiliser celles qui sont apparues dans mt5, et parmi les plateformes tierces, j'ai étudié dukascopy, clasterdelta, mbtrading à des degrés divers.
Si je les ai essayés, je n'ai eu aucun problème avec eux, mais maintenant j'ai décidé de questionner ProstoTak, peut-être qu'il prouvera que son fxopenapi est le meilleur, puisque je ne l'ai pas vérifié à fond et qu'il a trouvé 100% d'entre eux.
J'ai essayé ceux qui sont apparus dans mt5, tandis que j'ai étudié dukascopy, clasterdelta, mbtrading à partir de plateformes tierces à des degrés divers.
J'ai déjà commencé à les utiliser, mais maintenant j'ai décidé de questionner ProstoTak, peut-être qu'il peut prouver que fxopenapi est le meilleur, puisque je ne l'ai pas vérifié à fond et qu'il semble être à 100%.
Vous devez étudier la nature des volumes avant de sauter aux conclusions... C'est comme s'il faisait la promotion du système).
L'étude, c'est le domaine des chiffres et des étudiants en sciences, et je ne teste leurs conclusions que par des expériences).
L'étude, c'est pour les scientifiques et les étudiants, et je ne fais que tester leurs conclusions avec des expériences).
Quel est l'intérêt de multiplier des variables aléatoires ? Les expériences peuvent s'avérer aléatoirement résultantes et ce sera un facteur ultérieur de réduction du dépôt).
Vous voulez dire les algorithmes pour calculer les potentiels Bid, Ask de ProstoTak? Vous pouvez donc lui demander quelles sont ses méthodes de simplex, mais j'ai tout dans le noir - les algorithmes sont emballés dans les boîtes noires des réseaux neuronaux).
Messieurs, pourriez-vous me dire où je peux obtenir des données de niveau 2 pour les analyser, rechercher des modèles, etc. Je suis intrigué par ces données))))
On m'a conseillé de télécharger SoftFXQuotesDownloader à partir du serveur tpdemo.fxopen.com ; les données sont divisées en archives et divisées en sous-répertoires avec une durée moyenne d'une demi-heure. Cela prend du temps de les coller dans un seul fichier manuellement, peut-être que quelqu'un sait comment le faire automatiquement ?
J'aimerais également obtenir des données d'une autre source, veuillez me conseiller peut-être d'autres serveurs pour QuotesDownloader, ou d'autres moyens d'obtenir ces données.
Merci.
Messieurs, pourriez-vous me dire où je peux obtenir des données de niveau 2 pour les analyser, rechercher des modèles, etc. Je suis intrigué par ces données))))
On m'a conseillé de télécharger SoftFXQuotesDownloader à partir du serveur tpdemo.fxopen.com ; les données sont divisées en archives et divisées en sous-répertoires avec une durée moyenne d'une demi-heure. Cela prend du temps de les coller dans un seul fichier manuellement, peut-être que quelqu'un sait comment le faire automatiquement ?
J'aimerais également obtenir des données d'une autre source, veuillez me conseiller peut-être d'autres serveurs pour QuotesDownloader, ou d'autres moyens d'obtenir ces données.
Merci.
Écarte tes lèvres, chérie...
Le sujet de l'histoire de la L2 a été abordé dans un fil de discussion sur le HFT. Si je me souviens bien, il a été suggéré d'apprendre le C# dans ce but et d'écrire un analyseur syntaxique.
D'un autre côté, il est tout à fait possible de se débrouiller et de coller manuellement et sélectivement ces archives dans une table en quelques millions de lignes, c'est assez rapide et on peut ensuite passer plus de temps à réfléchir à ce qu'on peut faire en principe avec ces données...
Je suis sûr que si vous trouvez certains modèles dans le L2 horaire, alors 90% de ces statistiques seront correctes sur le mensuel et l'annuel, en supposant qu'il s'agit de données réelles et non fabriquées.
Mais il est certain qu'il s'agit d'un flux très déformé, avec de mauvaises intentions envers le client, et qu'il va rapidement changer radicalement la structure, ce qui s'avérera être une imposture, car les gens ne peuvent pas tous changer radicalement leur style de trading.
IMHO sur les throw-ins ProstoTak, c'est manifestement un cosaque (on voit toujours son courtage) avec ses 100%... c'est des conneries. Même 80%, c'est de la merde si on prend un échantillon long.