Les tendances du marché - page 5
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Vous n'avez pas besoin d'écrire votre propre plateforme pour commencer, il existe des plateformes prêtes à l'emploi avec un large éventail de fonctionnalités, y compris l'accès au niveau 2, etc.
Je suis plus intéressé par des conseils sur la façon d'analyser le niveau 2 dans le forex, c'est un marché fragmenté, chaque fournisseur de liquidité a ses propres données et chacun est différent. Même si nous prenons les contrats à terme sur devises négociés en bourse, cette information n'est pas totalement adéquate, car il s'agit d'un dérivé de l'instrument et il est déterminant de savoir où ira l'instrument sous-jacent. J'ai beaucoup réfléchi à ce problème, mais je ne comprends toujours pas comment cela peut l'influencer. Sur le marché boursier, je comprends au moins approximativement comment le niveau 2 influence le prix, mais sur le marché des changes ? Avec sa dispersion ? Je veux connaître votre opinion à ce sujet.
Il y a quelques termes qui font peur aux gens, tels quecotes fantômes, marché décentralisé, etc.
Toutes les sources de liquidité sont couvertes depuis longtemps, des progrès ont été réalisés, notamment sur le marché des changes de gré à gré.
Les informations sur les volumes et la liquidité à différents niveaux de prix sont regroupées à partir de différentes sources et mises à la disposition des professionnels. Il ya beaucoup de concurrence dans ce créneau.
Réfléchissez-y bien.
Je ne connais pas les plateformes professionnelles qui ont évolué à partir du niveau 2 avec un large éventail de modèles mathématiques.
Brûlez en enfer celui qui a inventé les graphiques synthétiques (à partir de 1 minute et plus).
À moins d'acheter des données auprès de LP (Integral, Currenex, etc.), il n'est pas judicieux d'analyser des cotations hachées (verre, Level2, etc.) traitées par DC. Vous détecterez des modèles qui sont spécifiquement conçus pour les détecter, ils auront un lien clair avec un certain comportement futur des prix sur les tests a posteriori et pendant un certain temps dans les zones en direct avec un faible potentiel de profit, Mais à un certain moment, lorsque AC décide que la viande a adopté une certaine régularité (elle voit tous les ordres de tous les clients), une inversion brutale se produit dans les segments de marché volatils, lorsque la viande a chargé le marché d'argent et que de nombreux miracles se produisent, ainsi que tout l'arsenal des possibilités de manipulation, les ordres glissent soudainement, le prix fait un pic à 20 sigmas et ainsi de suite. Comme chacun le sait probablement, il est vain d'essayer de faire des généralisations à partir de nombreuses sources. Le flux de ticks est unique pour chaque société de courtage, il n'y a aucun lien, précisément parce qu'il est complètement artificiel. Bien sûr, les sociétés de courtage doivent faire plaisir à leurs clients et la structure du locataire doit être intéressante pour les (algo)traders, autocorrélations, deltas, chiffres fantaisistes, etc. Cela ressemble à des jeux de casino, les clients devraient être intéressés. Que dire, les gars fantasment sur des bruits intéressants, et puis vous les résolvez)))). Et comme ils vous appâtent, puis ils renversent tout et s'excusent par la défaillance du serveur dans un marché super volatile.
Mais personne ne vous oblige à n'utiliser que les données qui diffusent votre courtier, il est logique d'utiliser tout le volume de données disponible, que vous pouvez vous permettre de négocier sur tous ces marchés, où l'utilisation de ces données peut donner un avantage, par le biais de ces courtiers, où vous n'avez pas été mis sur liste noire, ou d'ouvrir votre fonds spéculatif comme vous vous sentez puissant.
Mais n'animent pas le marché des paris forex, il n'a rien à voir avec la réalité. Même en tant que simulateur, il est mauvais car il s'agit d'une pure fabrication.
Je me demande comment vous en êtes arrivés à des jugements aussi pervers !
En fait, je dois être honnête, la plupart du public local est hilarant. C'est le genre de trash hardcore qui vous fait sourire.
Bonne chance à vous tous, explorateurs ))))))))
J'ai travaillé en tant que consultant dans une très grande société de courtage il y a 5 ans, et en général je suis dans le marché du siècle dernier.
Si vous pouvez réfuter ce que j'ai dit, par exemple avec des ticks corrélés, ou du moins d'apparence similaire, provenant de 2 sociétés de courtage différentes, alors je me retire, après tout, s'ils les transmettaient honnêtement aux clients, il n'y aurait que des différences mineures, car la contribution des clients eux-mêmes comparée au flux d'ordres réel de PL est insignifiante, et il n'y a pas tant de PL et leurs flux sont similaires, ce qui ne peut être dit de la société de courtage.
En attendant, votre jugement est perverti)) Et ces émotions enfantines et ces phrases sarcastiques (Bonne chance, chercheurs )))))))) , ne font que prouver votre incapacité à répondre de vos paroles. Bien que je me souvienne que vous étiez déjà soupçonné d'être un cosaque, je n'en suis pas sûr. Mais de toute façon, soit vous me souhaitez bonne chance et vous vous retirez, soit dans quelques pages, si la discussion se poursuit, vous révèlerez en toute confidentialité le nom de votre employeur.
Faux, il n'y a pas un mais une famille entière. Vous pouvez tester les séquences non aléatoires potentielles sur une large gamme de dépendances entre les données d'une série et une grande population, c'est la base de l'approche professionnelle. En principe, l'auteur de la question pose les bonnes questions, mais le paradoxe est qu'il n'y a tout simplement pas de réponses non ambiguës aux bonnes questions, et même s'il y en avait, une réponse publiquement énoncée par quelqu'un de déraisonnable annulerait immédiatement son potentiel, il est donc impossible d'y répondre, toute réponse publique serait mauvaise pour cette raison.
Alors donnez-nous le code pour le prouver ;) Et le calcul de l'indice Hearst est connu de tous. S'il calcule la composante de tendance, son utilisation dans TS est à la portée de tous et donc il doit "neutraliser le potentiel" et l'indice de Hurst doit devenir 0,5
En fait, il n'existe que plusieurs types de systèmes, mais aucun d'entre eux n'est universel. Vous devez savoir quand et comment faire votre demande. C'est-à-dire le filtrage et l'ajustement à un marché spécifique et même à un instrument.
Une question pour tout le monde. Beaucoup d'entre vous observent probablement avec certains outils de niveau 2 sur le marché Spot.
Alors, comment calculer le PROTÉGÉ avec certaines hypothèses du niveau 2 ! En outre, que feriez-vous avec ces chiffres ? Quelles sont les premières idées que vous avez en tête ?
Autre question, si vous aviez le niveau 2 et la tâche d'extraire certaines informations, que chercheriez-vous ?
Peut-être devriez-vous d'abord comprendre les degrés de liberté de l'espace des motifs, ce que vous êtes censé rechercher, puis vous familiariser avec les techniques de reconnaissance. Dieu merci, les modèles de marché sont extrêmement primitifs, comparés à la reconnaissance vocale ou à d'autres signaux hiérarchiques compliqués. Les messieurs ci-dessus regardent la même chose sous des angles différents et l'argument est essentiellement vide. D'une part, il est évident que les systèmes de reconnaissance de la structure du marché sont au sommet de l'échelle de complexité dans le domaine des stratégies de reconnaissance en général (parole, images, vidéo, etc.), mais leur dynamisme et leur bruit extrême compliquent la situation. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois simples et complexes.
Tout d'abord, définissons les données d'entrée. Qu'avons-nous comme analyse ? Un BP pour un FI - prix, 2 BP - prix et volume en ticks, 3 BP le prix du FI et d'un indice ou autre synthétique, 4,5,100500 etc. Déjà à ce stade, vous obtiendrez un désordre si vous ne le décomposez pas. A partir de là, il y a un point de bifurcation potentiel pour la science et le mysticisme. Le problème est élémentaire dans les différentes sources de données, dans la mesure où même le choix de l'un ou l'autre ensemble de données "importantes" comporte déjà une composante subjective. La conversation ne pourra donc jamais vraiment commencer tant qu'il n'y aura pas au moins un accord provisoire sur cette question.
C'estun long chemin jusqu'au niveau 2 d'un courtier particulier. Si cela a un sens de discuter, pour la raison que chacun choisit les sociétés de courtage par goût et couleur, et les verres sont vraiment différents partout, je ne peux certainement pas être d'accord avec cette absurdité de conspiration, mais pour sûr chaque société de courtage a son propre verre, de plus, il est très problématique de l'obtenir sous une forme normale pour une année. Et sans historique et sans tests, cela n'a même pas de sens d'en discuter, toutes ces conneries en temps réel et en un seul clic sont destinées à de parfaits imbéciles.
A propos du sujet en général IMHO dans le style de "un imbécile peut poser une question que cent hommes sages ne répondront pas," Ce n'est pas un rocher dans la direction de la topikstarter, mais généralement qui est trop général questions sont posées, partout où vous regardez pour clarifier et affiner, choisir et clarifier à nouveau. Je ne sais pas comment construire une hiérarchie compétente sur ce sujet.
La question de la cupidité n'est pas au bout de la file d'attente. Les actions seront donc soit des suppositions, soit des approximations.
Mais dans l'ensemble, c'est intéressant. On ne sait même pas comment entamer intelligemment une telle conversation...
Peut-être à l'aide d'un exemple ? Prendre un certain tsvR d'une IF particulière et développer un système permettant de l'analyser pour une composante non aléatoire ? Quelque chose comme ça... C'est dommage de partir d'un vide. Tout cela va se transformer en un charivari et se terminer par un facepalm. On doit s'accrocher à quelque chose de réel.
Je me demande comment vous en êtes arrivés à des jugements aussi pervers !
En fait, je dois être honnête, la plupart du public local est hilarant. C'est le genre de trash hardcore qui vous fait sourire.
Bonne chance à vous tous, explorateurs ))))))))
Hm, le public ici est toujours plus ou moins cultivé (ou prétend l'être).
Lisez quelques forexistems, c'est un vrai enfer là.
Il ne s'agit pas de la bourse, mais du marché de gré à gré, où il n'existe pas deT&S.
L'avez-vous essayé ?
Lors de l'analyse du niveau 2 - qu'est-ce que cela a à voir avec les volumes de ticks ? J'ai écrit plus haut: "Brûlez en enfer ceux qui ont inventé les graphiques synthétiques (à partir de 1 minute et plus)" et tout ce qui y est associé.
Le progrès ne s'arrête pas, obtenir un an d'histoire n'est pas un problème du tout.
Vous mélangez des mouches avec des escalopes)) Le volume des ticks a été mentionné comme un exemple de données supplémentaires, dans le contexte de séries déjà quantifiées.
Mais peu importe. Je suppose que vous ne suggérez qu'un seul instrument d'un seul marché, n'est-ce pas ?
Définissons les données, quelle est la dimensionnalité ? Un vecteur 2,3, 100 ? Les interrelations avec les autres IF sont-elles prises en compte ou non ?
Un point de référence est nécessaire, ainsi qu'un exemple concret d'un instrument particulier et de ceux qui lui sont liés, si telle est la tâche. Et si c'est le cas, l'histoire dans le studio sans les tracas de l'analyse et de toutes sortes de logiciels. Nous verrons ce que l'on peut tirer de cet ensemble de données particulier. Tout le monde est occupé et ne s'embêtera pas à obtenir des données d'une maison de courtage particulière, je ne le ferai certainement pas.
Je ne m'embêterai pas à extraire des données d'une maison de courtage particulière, et je ne le ferai certainement pas.
Ce qui semble logique.
La différence de potentiel entre le haut de la coupe et le bas (probabilité d'un mouvement directionnel)
. Compter ce potentiel de front, par exemple comme une moyenne pondérée du volume de chaque moitié, me semble erroné.
Maintenant, ma formule pour calculer le potentiel d'un demi-verre est la moyenne pondérée de Kolmogorov, où phi est la distribution des gangs dans le demi-verre. Si la distribution est uniforme (comme je l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec cela), alors nous obtenons le VWAP. Pour d'autres distributions, le calcul d'une telle distribution en temps ms semble irréaliste. Mais ce n'est qu'une préparation pour l'avenir, pour le moment dans une direction différente.