Les tendances du marché - page 4
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Ce fil de discussion est probablement un bon exemple de la raison pour laquelle c'est le cas :
Алготрейдеры - засранцы: шифруются.
Dans ce contexte, être un connard est beaucoup plus correct.
Je suis d'accord. Le marché des changes est influencé par un trop grand nombre d'informations et celles-ci sont très disparates, de sorte qu'il ressemble beaucoup à un mouvement aléatoire. Jusqu'à présent, il me semble qu'il est impossible de déterminer la direction pour les 10 prochaines heures, vous pouvez seulement déterminer le caractère approximatif de ce mouvement. Même si j'aimerais bien entendre quelqu'un qui ne le pense pas (et pas seulement IMHO, et la méthode que j'aimerais voir).
Notez que je n'ai pas dit un mot sur la direction. Connaître la probabilité de la poursuite d'un mouvement dans son ensemble et être capable de prédire la direction future du prix à des moments précis sont deux choses différentes.
Je tiens à souligner que je suis d'accord avec vous.
Vous n'avez pas besoin d'utiliser des modèles complexes pour cela (dès que vous commencez à les appliquer sur le marché, ils ne fonctionnent plus).
Tout modèle mathématique peut être si magnifiquement conçu qu'il n'est d'aucune utilité dans une situation réelle.
Ça devrait être plus simple que ça.
Je me réfère à nouveau à la valeur de Hearst (c'est juste que chaque fois que nous parlons de la probabilité d'une continuation/renversement de tendance, nous nous référons en fait au déterminisme des prix). C'est pourquoi je pense qu'il est approprié de mentionner cette valeur une fois de plus (mais seulement en passant) dans ce fil.
Quant à la méthode elle-même, il s'agit d'une méthode numérique non paramétrique personnalisée basée sur l'indicateur zig-zag. Les mathématiques elles-mêmes sont spécifiques, je ne pense pas que cela vaille la peine d'en discuter ici. La seule chose importante est que les résultats du calcul coïncident avec les séries de données de test avec une précision décente. Ainsi, le coefficient calculé pour la série avec H=0,30 connu s'est avéré être 0,34, pour rad 0,50 s'est avéré être 0,51 pour rad 0,70 s'est avéré être 0,70 (c'est-à-dire que plus la tendance est forte, moins l'erreur est importante). Cependant, pour autant que je sache, il existe des fonctions en langage R, en particulier dans le paquet "pracma", qui fonctionnent avec une précision non moins décente, mais en utilisant des dizaines de fois moins de ressources informatiques. Par conséquent, la méthode elle-même est secondaire, la seule chose importante est que les valeurs obtenues sur les échantillons de test sont proches des valeurs attendues, et donc nous pouvons supposer que la valeur obtenue pour les marchés est également proche de la vraie valeur.
Différents marchés ont été testés. À cet égard, ils présentent des caractéristiques similaires les uns aux autres : toutes les valeurs de tendance se situent dans la fourchette de 0,5 à 0,54, mais certaines autres statistiques sont très différentes. Dans le calcul complexe de H, j'ai également obtenu d'autres valeurs, qui sont très différentes d'un marché à l'autre, mais je ne sais pas encore ce qu'elles signifient. Je suis en train d'y travailler. Cependant, il y a les premières suppositions. Je pense donc être proche d'une définition numérique de l'effet Noah/Joseph, ainsi que d'un coefficient montrant le caractère bruyant du marché (si c'est vrai, le Forex est l'un des marchés les plus bruyants).
imha, c'est une erreur d'hypothèses. Par exemple, la conséquence de la mémoire dans la volatilité, le regroupement, etc. Juste autrement ce test, effectivement un TS rentable sur tous les marchés et sans filtres. Fantastique. Quoi qu'il en soit, il serait intéressant de discuter de ce test plus en détail, mais apparemment, il s'agit d'un hors-sujet ici.
utilisé pour lire en diagonale.
" Vous avez aussi lu le fil des stratégies robustes en diagonale, sinon vous auriez trouvé la réponse à votre question.
Excellente formulation d'une question simple - pourquoi ?
je vois de plus en plus de publicité sur des sites simples avec des signaux par sms. certains essaient d'écrire des livres sur le marché et sur la façon cool et rentable de trader... mais s'ils ont atteint un tel niveau professionnel, est-il impossible d'utiliser leur système pour apporter constamment du profit à eux-mêmes, à leurs futurs clients et à leurs familles) je ne peux parfois pas comprendre... comment cela se fait-il ? le trading est déjà si proche de l'argent, qu'il suffit de le prendre, d'apprendre et de gagner. Et les possibilités et le plafond sont illimités, vous pouvez gagner des millions de roubles. Mais non. Ils commencent à gagner de l'argent sur toutes sortes de choses insignifiantes, comme des livres, des signaux de trading via sms et web money, des robots... Je lecomprends pour les designers, les webmasters, les créatifs... ils sont pauvres et démunis même à l'âge adulte. Leur cerveau est réglé sur la créativité, la muse et la passion du processus, et non sur le fait de gagner de l'argent. Ils n'ont aucune envie de comprendre l'ensemble du monde financier. Mais c'est du commerce, de la finance, des contrats à terme, des actions, des options ! Pourquoi tous ces livres ? Messagerie SMS, robots excel pathétiques. Pour quoi faire ? Pour gagner 30 kopecks sur de telles bêtises ? Pourquoi ces gars intelligents se concentrent-ils davantage sur cela ? Ils ne se concentrent pas sur leur système de trading, ils n'essaient pas de se développer vers les facteurs fondamentaux et techniques, leur psycho-type et leur psychologie ? Et si les signaux sont vraiment justes, pourquoi les vendre pour trois roubles, pourquoi écrire des livres alors que l'on peut en gagner des dizaines de milliers ?Veuillez expliquer, afin que je n'aie pas à revenir sur cette question pour moi-même.
Si vous voulez parler d'un TS idéal pour tous les marchés, vous n'en trouverez certainement pas la description ici, cela n'existe pas. Plus précisément, sur certains intervalles, vous pouvez considérer tel, avec une certaine marge d'erreur.
C'est ce que je veux dire - il n'existe pas de CT, donc il n'existe pas de test pour distinguer le "hasard"/CB du non-aléatoire.
Chaque modèle est basé sur le principe de la poursuite ou du renversement de la tendance. Quel que soit le nombre de motifs, ils utiliseront tous les mêmes effets. Pour illustrer cela, prenez deux robots de tendance basés sur des principes différents. Faites-les fonctionner sur le même symbole - leur corrélation sera élevée. En effet, même s'ils utilisent tous deux des modèles différents, ils gagnent néanmoins de l'argent grâce à la valeur H notionnelle commune. C'est aussi simple que cela.
Je comprends ce que vous voulez dire. Mais il s'agit d'une simplification très grossière, en règle générale, de tels schémas brutaux sont déjà "volés devant nous", ou bien, en partant du principe qu'ils sont si évidents, des pièges sont construits, par des acteurs situés à des niveaux plus élevés de la chaîne alimentaire.
C'est comme lorsque l'on parle de musique, par exemple, de la généraliser en disant qu'elle est forte, silencieuse et absente. Mais il y a le classique, la pop, le heavy metal, la techno, etc. Il existe également de nombreuses structures, formations, modèles sur le marché, dont chaque groupe signale avec plus de précision la probabilité d'un comportement ultérieur que les groupes MO de tous les groupes FI sous le nom de "tendance". C'est pourquoi les "tendances" en général sont si peu évidentes (3 %). Si l'on peut reconnaître les principaux micro-groupes de ces formations aux IF correspondants (indices, etc.), en connaissant les probabilités pour chaque groupe de formations ou éléments particuliers, on aura un avantage statistique considérable. Bien sûr, de telles formations devraient être trouvées et trouvées automatiquement. J'y travaille. Il s'agit d'une technologie en plusieurs étapes qui n'est pas encore très élégante, un hybride de traitement statistique, de réseaux neuronaux et d'analyse humaine, mais son essence est déjà visible. Et il est clair que les formations connues du public ont déjà été grignotées et sont presque dépourvues de potentiel de profit.
Sabjmaker va dans la bonne direction, mais je dirais que tout cela est très difficile sur le plan technique. Matan, statistiques, analyse fonctionnelle, systèmes experts, réseaux neuronaux, etc. etc. C'est l'IA, que dire, la chose la plus complexe sur terre.
Je suis plus intéressé par les conseils, comment pouvez-vous analyser le niveau 2 dans le forex, c'est un marché fragmenté, chaque fournisseur de liquidité a ses propres données et tout le monde est différent. Même si nous prenons les contrats à terme sur devises négociés en bourse, cette information n'est pas tout à fait adéquate, car il s'agit d'un dérivé de l'instrument et le facteur déterminant est l'évolution de l'instrument sous-jacent. J'ai beaucoup réfléchi à ce problème, mais je ne comprends toujours pas comment il peut l'influencer. Sur le marché boursier, je comprends au moins approximativement comment le niveau 2 influence le prix, mais sur le marché des changes ? Avec sa dispersion ? J'aimerais connaître votre avis sur cette question.