[Manuel du trader] Projets d'articles, discussions sur les "dépenses". - page 25
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Quelques mots sur les opérations de change par l'intermédiaire d'une banque.
Les entités juridiques peuvent avoir différents statuts, dont l'un est appelé "Banque". Pour devenir une banque, il faut obtenir une licence bancaire appropriée auprès d'un organisme de réglementation particulier (la Banque centrale, par exemple).
Il est naïf de penser que la présence ou l'absence de toute réglementation (pas nécessairement la réglementation bancaire) affecte sérieusement toute sorte de conditions de trading fiables et rentables. Le propriétaire d'une entité juridique (une banque en particulier) détermine beaucoup de choses.
Vous pouvez voir comment les plus grandes banques sont condamnées à des amendes pour fraude, combien font faillite, et comment ces mêmes licences sont retirées. De plus, l'argent est même retiré aux déposants (Renat, en tant que résident de Chypre, je pense qu'il pourrait vous en dire beaucoup sur ce sujet).
Laissons de côté le sujet glissant des taxes lorsque l'on négocie par l'intermédiaire d'une banque. Examinons directement les conditions commerciales. Il n'y a qu'une seule façon de les mesurer : le bénéfice potentiel que vous pouvez réaliser par rapport à d'autres lieux de négociation.
Cela dépend directement de la perfection des infrastructures de trading algorithmique et technique. Évidemment, la présence ou l'absence d'une licence bancaire n'a aucune incidence sur cette infrastructure.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Guide du trader : ordres, prix, argent, fonds, devises
hrenfx, 2013.06.17 12:07
Il est donc judicieux de choisir un lieu de négociation par le biais de l'agrégateur le plus avancé, qui est également voisin d'un département juridique solide.C'est-à-dire, en plus du fait que le commerçant sera anonyme dans le flux général de l'agrégateur. Il bénéficiera également d'une assistance juridique professionnelle gratuite pour traiter les affaires annulées. Gratuitement, car le service juridique ne défend pas les droits du commerçant, mais le visage d'un propriétaire d'agrégateur beaucoup plus important, pour le compte duquel, entre autres, ce même commerçant a conclu des accords. Pour cela, bien sûr, il faut une position de principe de la part du propriétaire.
N'oubliez pas non plus qu'absolument toute réglementation est essentiellement une restriction de la liberté d'action. Et cela s'applique non seulement aux restrictions sur les machinations, mais aussi sur les points qui sont bénéfiques pour le commerçant. Parfois, ces restrictions sont, pour parler franchement, de la nature la plus stupide, en termes de gestion réussie de cette entreprise sur un schéma transparent et mutuellement bénéfique. C'est pourquoi toutes les entités juridiques, même si elles ont toutes les possibilités d'obtenir une licence bancaire, n'ont pas le désir de devenir une banque.
À l'heure actuelle, il est assez simple de choisir les meilleures conditions de trading - il s'agit de choisir parmi moins de dix courtiers. Et peu d'entre elles disposent d'une puissante infrastructure de trading algorithmique et technique en cours de développement. C'est-à-dire que l'étape du choix d'un courtier est devenue la plus simple. La seule chose à laquelle il faut penser est de créer votre propre TS rentable.
C'est mieux ici :
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Lois du marché
hrenfx, 2013.07.04 22:14
Tous les deux ou trois mois, j'y vais et je recherche rapidement des modèles que je ne connais pas encore très bien. Filtre très rapidement (les bons éléments) :
En général, il doit y avoir une signification statistique claire et au moins quelque chose qui attire immédiatement l'attention.
Puis une analyse plus détaillée des autres (~ 10) :
Tout cela prend environ une heure. Il suffit de bien comprendre la signification de chaque chiffre et les capacités du service. Presque toujours, l'historique des transactions est fermé, même les données sur les bénéfices et les commissions sont fermées. Mais je regarde les statistiques ouvertes en dernier. En règle générale, ils disposent de suffisamment d'astuces de recherche simples pour se faire au moins une opinion.
Je n'utilise pas d'autres services. Le meilleur pour l'analyse détaillée est MT4i. Mais j'ai un excellent feeling pour savoir quoi et où creuser. Avec toutes ces fonctionnalités, l'interface de l'explorateur est beaucoup plus complexe.
Si l'article peut être téléchargé, quelle que soit sa provenance, le parseur est créé et attaché à l'historique dans le terminal. Ensuite, nous avons nos propres méthodes. Pour être honnête, je ne suis jamais arrivé à ce stade. Parce que je n'ai rien rencontré jusqu'à présent qui me donnerait envie de surmonter ma paresse. Mais il y a des gens qui sont relativement bons pour résoudre des TS.
Les types de CT sont peu nombreux (non classés). Il s'agit généralement de canalisateurs très simples (canal adaptatif pour rebondir) avec une limite de temps. L'astuce ne consiste pas à écrire le canalisateur, mais à l'accorder intelligemment. Divers critères d'optimisation, en essayant tous les symboles possibles (les synthétiques sont également possibles), en activant divers filtres. En général, le bon marché est recherché dans le cadre du CT déjà trouvé.
C'est précisément pour cette raison qu'une approche de recherche différente est dictée dans une large mesure - à l 'opposé (je l'ai mentionné il y a longtemps). En général, pour gagner de l'argent, le plus difficile est de vaincre la paresse. Et en passant pour tourner le cerveau d'une manière différente.
Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec un TS rentable complexe. Presque tous les propriétaires de ces systèmes n'utilisent pas leurs testeurs, ils se contentent d'utiliser MT4-optimizer sur M1 avec la génétique activée.
De plus, un même TS chez différents courtiers (même STP) peut donner des résultats opposés. Il s'agit ici de choisir le courtier offrant les meilleures conditions de trading. Heureusement, il est aujourd'hui élémentaire de le faire. Et si vous pouvez écrire votre propre testeur, qui est beaucoup plus précis dans ses lectures, alors vous pouvez en tirer beaucoup, ce que d'autres sur des testeurs muets ne sont pas capables de faire et n'y pensent même pas.
Quant au testeur, il lui faut un ou deux jours pour écrire. Il ne s'agit pas d'écrire un cadre universel, mais quelque chose de simple et de rapide. Cette approche vous fait réaliser que vous avez été un idiot en écrivant cette tâche, pensant qu'elle était impossible à résoudre. D'une manière générale, un testeur est la chose la plus facile au monde. L'essentiel dans ce métier est de ne pas trébucher. Vous n'êtes pas obligé d'écrire une visualisation, par exemple. Il vous suffit d'entrer vos calculs dans une certaine matrice, et la visualisation est prête à être utilisée. Vous définissez vos propres critères d'optimisation, vous tentez vos propres expériences. En général, il n'y a rien d'abscons.
C'est ainsi que cela se passe en termes généraux. En outre, tous les détails techniques sont à venir - les moyens de réduire les commissions, d'améliorer l'exécution, d'augmenter le plafond de liquidité, de prendre en compte le slippage positif et les re-jacks. En bref - faire plus ou moins coïncider les résultats du testeur avec l'argent réel. Mais nous devons arriver à ce point. Et au stade initial, les paragraphes ci-dessus sont plus que suffisants.
P.S. Je me rends compte qu'il est peu probable que quelqu'un m'apprenne quelque chose de nouveau, mais il serait tellement agréable de voir la présence d'un raisonnement, même une fois passé, mais raisonnable. Les Algotraders sont des trous du cul : chouchoutage.
Supposons que nous ayons une certaine séquence de valeurs de niveau 2 - de grands vecteurs où chaque niveau de prix correspond à un certain volume (gangs). Numérotons les éléments de cette séquence de zéro (actuel) au passé.
ECN (échanges).
Nous comparons le niveau 2[0] et le niveau 2[1] entre eux. Si Bid[0] >= Ask[1], alors tous les gangs du niveau2[1]_Ask, qui ne sont pas au-dessus de Bid[0], entrent dans T&S. De même pour la situation Ask[0] <= Bid[1]. Dans d'autres cas, rien n'entre dans le T&S simulé.
Pour l'ECN, l'idée principale semble être claire : un ordre de marché important est exécuté par des ordres à cours limité, ce qui a pour effet de manger des gangs opposés jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau de slippage acceptable, la partie non exécutée (s'il y en a une) est un ordre en attente.
hrenfx:
STP (de préférence beaucoup de LP).Vector_Ask[0] = Level2[0]_Ask - Level2[1]_Ask. Ce vecteur additionne toutes les valeurs négatives à partir de la meilleure bande (par prix) jusqu'à la première bande non négative. Cette somme est écrite dans T&S[0]. Avec Bid, c'est la même chose.
Mais l'estimation de T&S pour STP est un problème, je n'ai pas réussi à l'obtenir correctement. Je ne comprends pas l'idée principale (j'ai peut-être mal compris l'algorithme de calcul). Si quelqu'un le comprend, veuillez me l'expliquer par un exemple.
Un algorithme approximatif pour obtenir les données T&S du niveau 2.
Imaginons que nous ayons une certaine séquence de valeurs de niveau 2 - de grands vecteurs où chaque niveau de prix correspond à son volume (bandes). Numérotons les éléments de cette séquence de zéro (actuel) au passé.
ECN (échanges).
Nous comparons le niveau 2[0] et le niveau 2[1] entre eux. Si Bid[0] >= Ask[1], alors tous les gangs du niveau2[1]_Ask, qui ne sont pas au-dessus de Bid[0], entrent dans T&S. De même pour la situation Ask[0] <= Bid[1]. Dans d'autres cas, rien n'entre dans le T&S simulé.
Vous pouvez faire une grosse erreur ici, car le prix peut changer sans que la transaction ne soit exécutée, il suffit de réarranger les limiteurs. Je suggère la variante avec le dernier tableau et les volumes de niveau 2. Parfois, en l'absence du dernier cours, l'algorithme fixe automatiquement le cours acheteur ou vendeur afin de supprimer les écarts et de faciliter l'analyse du graphique.
Étant donné que le Niveau2[0] et le Niveau2[1] sont séparés par un seul tick, le placement/retrait d'une limite qui ne provoque pas de contre-exécution entraîne un changement dans une seule bande. Un cas particulier d'un tel changement peut être la modification d'un (et d'un seul) des meilleurs bandeaux (Ask ou Bid). Extérieurement, cela se traduit par un élargissement/diminution de l'écart sur un côté. Le cas"Bid[0] >= Ask[1]" signifie le changement des deux meilleures bandes en un seul tick. J'ai donné mon explication de ce cas ci-dessus (exécution d'un ordre de marché important). Mais c'est pour une exécution consécutive.
Si une transaction est exécutée, son prix et son volume sont appelés Last. Et cette information est également diffusée par la bourse. Le flux des dernières données est appelé T&S
Étant donné que le Niveau2[0] et le Niveau2[1] sont séparés par un seul tick, le placement/retrait d'une limite qui ne provoque pas de contre-exécution entraîne un changement dans une seule bande. Un cas particulier d'un tel changement peut être la modification d'un (et d'un seul) des meilleurs bandeaux (Ask ou Bid). Extérieurement, cela se traduit par un élargissement/diminution de l'écart sur un côté. Le cas"Bid[0] >= Ask[1]" signifie le changement des deux meilleures bandes en un seul tick. J'ai donné mon explication de ce cas ci-dessus (exécution d'un ordre de marché important). Mais elle l'est dans le cas d'une exécution consécutive.
d'iciVous pouvez vous trouver dans une situation où une société de courtage réorganise les ordres selon sa stratégie MM en fonction des prix du CME. Nous aurons donc exactement le mouvement dont vous parlez sans toucher l'ordre de marché du Limiteur. Cela est possible lorsque vous avez votre propre système ECN dans lequel il y a peu de transactions, mais pour remplir la liquidité à laquelle d'autres ECN ou LP sont connectés. Il y aura ici une situation apparemment paradoxale - un changement de prix sur l'IF sans négociation réelle.
Je tiens simplement à souligner qu'il est très difficile de collecter des données de qualité sur les volumes d'échanges sans plateforme centralisée et que des hypothèses apparemment anodines peuvent fausser le résultat final.
Il s'agit juste d'un projet de motivation (lancé), pas d'informations supplémentaires. J'ai déjà présenté ici la quasi-totalité des informations de base.
Les gens ne veulent tout simplement pas savoir (apprendre) quoi que ce soit, malheureusement. S'il y a donc un intérêt à y voir, c'est celui d'une étude sociologique sur le thème de la curiosité.
En principe, quiconque se préoccupe du niveau général de connaissances sur le thème du near-trading peut simplement créer un lien vers le matériel éducatif où il le souhaite.
On peut non seulement être écrivain ou lecteur, mais aussi contribuer à la diffusion de la connaissance.
P.S. Quant à mes écrits, je décline tout droit d'auteur - conneries. L'essentiel est de faire passer le message.
En règle générale, les gens veulent étudier et les gens veulent savoir, votre intelligence aide les gens à se débarrasser de leurs "stéréotypes" et de leurs "vieux modèles", et quelqu'un après avoir lu vos "écrits" trouve un puzzle manquant dans l'image globale du trading, beaucoup de bonnes informations qui montrent l'autre facette du trading.
PS. Merci beaucoup d'avoir organisé ce fil de discussion et le "guide du trader" -sergeev, grand merci àhrenfx.
Honnêtement, je ne comprends pas ce que vous désapprouvez dans mon message (si vous vous y opposez).
Comment lire un libretto.