Expériences avec MetaTrader 5 chez Discovery - page 47
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La passerelle est directe et automatique vers la bourse, il n'y a donc pratiquement aucun moyen pour le courtier d'intervenir. Sauf pour interdire certains types de transactions.
Et nos erreurs sont également possibles. Par conséquent, ces problèmes doivent être signalés au courtier et à nous dans le Service Desk avec un maximum d'informations techniques : tous les journaux, les captures d'écran, les rapports et les descriptions détaillées en plus.
C'est une bonne nouvelle. L'exécution est excellente ! Au moins, il n'y a pas de problèmes évidents.
Il est très difficile de trouver des problèmes sans base de référence. J'ai commencé à rassembler l'historique des enjeux via Quick + Slab dans i.T. Invest et via l'ouverture de MT5, une fausse application des enjeux MT5 a attiré mon attention lors de la comparaison. J'ai tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'un faux mais d'un instantané différent - MT5 en a beaucoup plus souvent). Je comparerai l'exécution et l'historique lorsque j'achèterai un journal d'ordres complet auprès de la bourse pour mon testeur. Si je trouve quelque chose, je l'écrirai sûrement, ou sur YouTube.
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Dans ce cas, je vais écrire sur vous sur YouTube.
Le plus important est que le courtier avec les développeurs et le trader se trouvent du même côté des barricades ... ou du moins avec un pied devant eux. Et c'est génial. (en fermant les yeux sur le testeur).
Vous le pensiez quand vous avez écrit quelque chose comme "les priorités changent" ?
Je suis déjà familiarisé avec les capacités du testeur de bourse. Je l'ai vérifié à nouveau aujourd'hui.
La stratégie consiste à passer des ordres limités sur l'instrument avec un écart microscopique. Visualisation.
Le résultat est impossible à comprendre. Toutes ses autres fonctionnalités sont inutiles car elles ne sont pas nécessaires lorsque le résultat est absolument insuffisant.
Aucune émulation de spread ne donnera des résultats plus adéquats sur Last-bars - ni sur les instruments liquides, ni sur les instruments illiquides,
que la simple conclusion d'une transaction sur Last avec la possibilité de définir la majoration des coûts par transaction en pips.
Et je suis sûr qu'il est extrêmement facile de mettre cela en œuvre dans le testeur, mais pour une raison quelconque, ils ne le font pas, ce qui conduit à des réflexions pas très bonnes.
Il est fort probable que vous utilisez le serveur d'un courtier avec une version obsolète, où le spread à l'intérieur des barres M1 était compté à sa valeur maximale. Dans les dernières versions, nous avons modifié le schéma de maintien de l'écart à un minimum par minute, ce qui est bon pour les marchés boursiers.
Notre système précédent, qui consistait à utiliser le spread maximum d'une minute sur le marché des changes, était bon car il permettait le scénario le plus pessimiste lors des tests. Grâce à l'énorme liquidité des instruments de change et aux faibles écarts de taux, tout allait bien.
Sur les marchés boursiers, les choses se sont révélées plus tristes et la prise en compte de l'écart maximal a conduit à des scénarios assez pessimistes. Ce problème a déjà été corrigé et les courtiers n'ont qu'à effectuer une mise à jour - leurs bases historiques seront automatiquement converties.
Votre graphique montre simplement que les transactions ont été effectuées avec des écarts énormes.
Quoi qu'il en soit, ce problème sera résolu à la racine dans les 2 prochains mois avec l'inclusion de données réelles de tick dans le testeur. Ces données sont déjà disponibles dans les terminaux (n'oubliez pas de les mettre à jour) de manière approfondie via la fonction CopyTicks.
J'ai réglé l'effet de levier dans mon bureau à 1 pour 1. Dans les rapports de Metarteijder, l'effet de levier est de 1 à 1. Mais dans le terminal, tous les indicateurs sont comme si l'effet de levier était de 1 à 2. A posé une question à Otkritie. Pas de réponse. Quelqu'un peut-il savoir pourquoi il en est ainsi ? J'échange des actions.
Les amis, qui peut expliquer comment la marge utilisée de 14 179,22 roubles pour 1 lot (compte 1:1) a pu être obtenue ?
(en utilisant la formule de MT pour les futures =Lot*Initial*Percent/100)
Où, dans la spécification ou dans les propriétés du symbole, puis-je trouver les données correctes pour le calcul ?
Les amis, qui peut expliquer comment la marge utilisée de 14 179,22 roubles pour 1 lot (compte 1:1) a pu être obtenue ?
(en utilisant la formule de MT pour les futures =Lot*Initial*Percent/100)
Où, dans la spécification ou dans les propriétés du symbole, trouvez-vous les données correctes à calculer ?
Salut !
Vous ne calculez pas la marge correctement.
Vous tirez probablement les données de différents serveurs.
à partir d'un serveur de démonstration, et
d'un vrai.
N'est-ce pas ?
Vous tirez probablement les données de différents serveurs.
à partir d'un serveur de démonstration, et
d'un vrai.
C'est bien ça ?
Salut !
Vous ne calculez pas la marge correctement.
MQL renvoie la même chose que dans la fenêtre des propriétés. (Open-Demo)
Mais cela ne correspond pas à ce que je vois dans la fenêtre commerciale.
Aujourd'hui, d'ailleurs, lorsque vous ouvrez un lot, la valeur de la marge est inférieure à l'Initial, (par rapport à hier, lorsque vous l'avez ouvert, elle était supérieure à l'Initial).
quelles formules sont utilisées ici ?
C'est comme ça que ça s'appelle ? C'est ce qu'on appelle une disgrâce. Maintenant, vous ne pouvez même pas échanger les limiteurs dans une tasse. Vous ne pouvez pas régler le volume.
C'est comme ça que ça s'appelle ? C'est ce qu'on appelle une disgrâce. Maintenant, vous ne pouvez même pas échanger les limiteurs dans une tasse. Vous ne pouvez pas régler le volume.