Expériences avec MetaTrader 5 chez Discovery - page 5
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Voici une autre photopour vous
La précédente n'est pas tout à fait correcte, il existe un filtre par volume.
Voir les transactions, la troisième à partir du haut est 27,78, initiée par l'acheteur, la transaction suivante - au même prix, encore l'acheteur.
Plus loin - le prix est devenu 27,72/27,77, et il n'y avait pas d'offres à ces prix. Le simple fait de monter, descendre ne signifie donc pas qu'il y a eu des transactions et des volumes.
Le premier argument fort. Il est vrai que la bande de transaction vous permet de voir l'initiateur de la transaction, qu'elle ait été initiée par le vendeur ou l'acheteur. Mais voyons les choses sous un autre angle. Ce n'est pas un problème d'accumuler des ticks dans l'EA pendant la journée, il est également possible de calculer le volume par tick. Le up tick n'est rien d'autre que l'achat sur le marché avec la contrepartie qui est devenue une limite de vente, donc le up tick a été initialisé par l'acheteur. Le down tick est une vente sur le marché avec une contrepartie de type limit bid, donc le dn tick a été initialisé par le vendeur. Comme nous pouvons le voir, en analysant les ticks, nous pouvons reconstruire complètement le tableau de toutes les transactions. En outre, rappelez-vous que le tableau de toutes les transactions est stocké pendant exactement un jour. Par conséquent, la question de savoir comment accumuler et analyser les informations avec le tableau des transactions n'est pas résolue. Vous avez besoin des mêmes méthodes de traitement et de stockage de l'information avec l'histoire que sans la table des négociations.
La hausse intervient-elle avant ou après l'achat ?
Pensez-vous que chaque achat donne un tick à la hausse et chaque vente un tick à la baisse ? Ce n'est pas le cas. Regardez, achetez à 27,95 volume 48501. Le tick suivant est au même prix et également un achat, volume 3833. Et les prix acheteur-vendeur après la dernière transaction - n'ont pas changé, puisqu'ils étaient de 27,93/27,95, et le restent.
Vous écrivez quelque chose de mal. Il ne doit pas changer lorsque vous exécutez une transaction.
Premier argument fort. En effet, le flux des transactions vous permet de voir si la transaction a été initiée par le vendeur ou l'acheteur. Mais voyons les choses sous un autre angle. Ce n'est pas un problème d'accumuler des ticks dans l'EA pendant la journée, le calcul du volume par tick est également possible. Le up tick n'est rien d'autre que l'achat sur le marché avec la contrepartie qui est devenue une limite de vente, donc le up tick a été initialisé par l'acheteur. Le down tick est une vente sur le marché avec une contrepartie de type limit bid, donc le dn tick a été initialisé par le vendeur. Comme nous pouvons le voir, en analysant les ticks, nous pouvons reconstruire complètement le tableau de toutes les transactions. En outre, rappelez-vous que le tableau de toutes les transactions est stocké pendant exactement un jour. Par conséquent, la question de savoir comment accumuler et analyser les informations avec le tableau des transactions n'est pas résolue. Nous avons besoin des mêmes méthodes de traitement et de stockage de l'information sur l'histoire que sans la table des négociations.
dépend du fait que l'entrée sur le marché chevauche le meilleur volume d'achat/de vente, sinon, le prochain tick restera là,
Disons que nous achetons, que l'ensemble de l'offre n'a pas été couvert, que l'offre a baissé, que le prochain achat sera plus bas, c'est-à-dire que le prix baisse, mais que l'achat réel se poursuit (comme l'une des options possibles).
Ne serait-il pas plus simple de fournir les données brutes et de laisser les commerçants décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ne veulent pas ?
Cela dépend si l'entrée sur le marché chevauche le meilleur volume d'achat/de vente, sinon, le prochain tick restera là,
disons que nous achetons, l'ensemble de l'offre n'est pas couvert, l'offre a baissé, le prochain achat sera plus bas, c'est-à-dire que le prix baisse, mais en fait nous achetons (comme une des options possibles).
Vous n'êtes pas obligé de le faire. Dans ce cas, combinez le volume de deux ticks en un seul et assignez la direction du second tick égale à celle du premier. A propos, je me demande si votre programme peut trouver des cas où deux ticks sur le même niveau sont initiés par des parties différentes ? Et si elle le trouve, quel est le pourcentage de ces tics par rapport au volume total ?
A propos, je me demande si votre programme peut trouver des cas où deux ticks sur le même niveau seront initiés par des parties différentes ? Et si c'est le cas, quel pourcentage de ces tics représentent-ils dans le volume total ?
Vous voulez dire qu'il y a eu un achat à un prix et une vente au même prix ?
Sur quoi ceux qui mettent en place des limiteurs et des formations bid/ask gagneraient-ils de l'argent ?
Cela se produit lorsque l'écart est très étroit et que le prix évolue de telle manière que, au tick suivant, l'offre est devenue égale à la demande précédente (dans ce cas, le prix a augmenté), comme ceci
bid/ask 22.72/22.77, quelqu'un a acheté, il vendra à 22.77, le prix a augmenté, bid/ask est devenu 22.77/22.79, quelqu'un a vendu, il achètera à 22.77.
En général, c'est une situation rare, et même si elle se produit, je ne vois pas ce qu'elle a de si remarquable.