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Écoutez et rappelez-vous - il ne s'agit pas du HFT, mais d'au moins quelques minutes en accès libre pour tous et de points dans les règles concernant cet historique (ce qui se passe s'il ne coïncide pas avec une transaction réelle).
Avez-vous compris ce que vous avez écrit ? pour tout et les points dans les règles ...
Avez-vous compris ce que vous avez écrit ? pour tous les éléments du règlement ....
il ne s'agit pas du HFT, mais au moins des procès-verbaux mis à la disposition de tous les clients de cette société (ou de tous ceux qui le souhaitent).
C'est clair maintenant ?
il ne s'agit pas de HFT, mais d'avoir au moins des procès-verbaux dans le domaine public pour tous les clients de cette société (ou quiconque le souhaite)
C'est clair maintenant ?
Oooooooooooooooooooooooooo )
Renforçons l'argument - Quiconque parle de l'historique détaillé ( correct, complet, correct - autres synonymes) des cotations, ne comprend rien au HFT, à l'algotrading ou au trading.
Et quiconque parle de cotations différentes ne comprend tout simplement pas comment fonctionne le marché des devises.
Voici une journée dans la vie de SPY. Tout compte fait, ce n'est que le niveau 1. N'essayez pas de l'ouvrir dans Excel, qui ne comprend pas ce format de temps.
PS. pas de remorque, elle ne rentre pas dedans pour une raison quelconque. Voici un échantillon de ce qui était.
#RIC,Date[G],Heure[G],Décalage GMT,Type,Prix,Volume,VWAP marché,Prix acheteur,Taille acheteur,Prix vendeur,Taille vendeur
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.279178,-5,Trade,153.87,100,153.7511,,,,
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.279178,-5,Quote,,,,153.86,96,153.87,71
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.319097,-5,Quote,,,,153.86,96,153.87,67
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.349364,-5,Quote,,,,153.86,96,153.87,83
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.379631,-5,Quote,,,,153.86,90,153.87,83
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.379631,-5,Quote,,,,153.86,88,153.87,83
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.409928,-5,Trade,153.86,100,153.7511,,,,
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.469520,-5,Quote,,,,153.86,88,153.87,72
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.469520,-5,Quote,,,,153.86,96,153.87,72
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.469520,-5,Quote,,,,153.86,96,153.87,67
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.469520,-5,Quote,,,,153.86,100,153.87,67
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.469520,-5,Quote,,,,153.86,100,153.87,65
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.569191,-5,Quote,,,,153.86,96,153.87,65
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.569191,-5,Quote,,,,153.86,96,153.87,81
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.709708,-5,Quote,,,,153.86,91,153.87,81
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.709708,-5,Quote,,,,153.86,89,153.87,81
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.709708,-5,Quote,,,,153.86,84,153.87,81
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.729240,-5,Quote,,,,153.86,85,153.87,81
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.729240,-5,Trade,153.87,200,153.7511,,,,
SPY,05-MAR-2013,14:36:40.879622,-5,Quote,,,,153.86,79,153.87,81
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.089645,-5,Quote,,,,153.86,75,153.87,81
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.089645,-5,Quote,,,,153.86,75,153.87,83
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.149286,-5,Quote,,,,153.86,76,153.87,83
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.149286,-5,Trade,153.865,200,153.7511,,,,
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.159890,-5,Trade,153.865,100,153.7511,,,,
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.159890,-5,Trade,153.865,200,153.7511,,,,
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.159890,-5,Trade,153.865,100,153.7511,,,,
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.169664,-5,Trade,153.865,200,153.7511,,,,
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.169664,-5,Trade,153.865,200,153.7511,,,,
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.169664,-5,Trade,153.865,200,153.7511,,,,
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.169664,-5,Quote,,,,153.86,93,153.87,83
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.169664,-5,Trade,153.865,200,153.7511,,,,
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.169664,-5,Trade,153.865,200,153.7511,,,,
SPY,05-MAR-2013,14:36:41.246987,-5,Quote,,,,153.86,125,153.87,83
C'estun cadeau, ce n'est pas une construction. :)
stringo et l'équipe MK, merci beaucoup.
POSITION_TIME_UPDATE_MSC - время изменения позиции в миллисекундах с 00:00:00 01.01.1970
ORDER_TIME_DONE_MSC - время исполнения ордера в миллисекундах с 00:00:00 01.01.1970