Développeurs. format de l'heure dans le terminal MT5 - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
,,,peut-être pour les pipers oui...,mais où est le courtier qui introduira vos 50 lots sur le marché avec un délai zéro ?
Le marché ne le remarquera même pas :
Le marché ne le remarquera même pas :
,,,bonne publicité pour le panneau...
,,, и.......
Qu'est-ce que le VWAP ?
Prix moyen pondéré en fonction du volume. Cherchez sur Google.
VWAP = Prix moyen pondéré par le volume.
Cela permet aux traders de voir le prix moyen auquel ils recevront un remplissage d'une certaine taille. Cette fonction est particulièrement utile pour les traders à haut volume qui négocient des transactions de grande taille. Comme les niveaux de liquidité et les prix changent très rapidement sur la plateforme Active Trader, il peut être très difficile pour un client de déterminer autrement quel est son prix moyen.
Le marché ne le remarquera même pas :
Le marché ne remarquera même pas le marché, et le marché ne remarquera même pas le marché, et le marché ne remarquera même pas le marché, et le marché ne remarquera même pas le marché, et le marché ne remarquera même pas le marché, et vous n'aurez probablement pas besoin des informations à la milliseconde.
Je n'ai aucun problème avec le choix du courtier, car je suis à presque un an de la dépendance au jeu.
sergeev:
Je propose de donner ce qui est déjà dans le serveur MT - 8 octets de l'ère unix.
qu'y a-t-il à cacher ? :)
Je comprends votre point de vue, mais vous ne pouvez pas changer le temps de date du nombre de secondes au nombre de millisecondes. Les anciens codes ne fonctionneront plus.
Ce n'est pas ce que j'ai suggéré pour maintenir la compatibilité :
Continuez à stocker le temps en secondes, augmentez la taille du temps de la date à 10 octets en laissant seulement 8 octets visibles et mettez les millisecondes dans deux octets libres pour permettre de les lire à partir de MqlDateTime dans sa forme prête.
Je comprends que l'idée n'est pas passable, mais vous devriez convenir qu'il est plus pratique de fonctionner avec des secondes, et que les millisecondes ne sont nécessaires que pour les lire afin de"comprendre la séquence des événements ! "comme quelqu'un l'a dit plus haut.
Ensuite, dites à tout le monde combien de ticks ils ont eu pour ouvrir l'ordre et calculez combien de ticks vont arriver dans ce laps de temps - peut-être n'aurez-vous plus besoin d'informations à la milliseconde après cela.
Je pratique la recherche et le trading sur les modèles de marché. Je sais ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Cela peut sembler trop sûr de soi. Mais elle n'est pas sûre d'elle. La vie montre que je suis devenu un pro de l'algotrading. Par conséquent, si je dis quelque chose à ce sujet, c'est une expérience passée, et non une déduction théorique.
Je comprends que l'idée n'est pas passable, mais vous devez convenir qu'il est préférable de fonctionner avec des secondes, et que les millisecondes ne sont nécessaires que pour les lire afin de "comprendre la séquence des événements" ! "comme quelqu'un l'a dit plus haut.
Non, pas seulement ça. La durée de ces événements est également importante. Par exemple, dans votre testeur, lorsque vous recherchez des modèles de marché ou que vous les ajustez, vous pouvez ignorer les prix sciemment courts que vous ne pourrez certainement pas négocier. Cela revient à rejeter les prix des petits volumes au niveau 2. D'une manière générale, la durée est également importante.
P.S. Si quelqu'un pense que les millisecondes sont nécessaires pour les stratégies à grande vitesse, il se trompe. Ils sont nécessaires pour trouver des modèles de marché. Imaginez que vous savez comment négocier le NZDJPY avec des bénéfices. Vous n'avez appris à faire ça que parce qu'il y a une histoire sur cette FI. Imaginez maintenant qu'il n'y ait pas d'histoire sur cette IF. Cependant, vous avez pris et créé cette IF artificielle à partir de l'historique des millisecondes. Et grâce à cela, vous avez trouvé un modèle remarquable. Ce que dans la vie réelle vous négocierez sur M1 ou même M5 du NZDJPY synthétique. Imaginez maintenant qu'il y a des IF non évidents avec de grands motifs. Mais vous ne pouvez pas les détecter car vous ne pouvez pas les construire en raison de l'absence d'un historique en millisecondes.
P.P.S. Denis a posté ici un exemple (que je lui ai montré) d'une IF OR/ARGENT inexistante. Il se construit en temps réel sur MT4 (raffinement minimal de cet indicateur) et peut être négocié dans MT4 même. Mais pour comprendre que cette IF doit être construite et échangée, j'ai dû travailler de très près avec l'histoire du tick milliseconde.
P.P.P.S. Si quelqu'un est intéressé par la logique de la création de FI, je l'ai approximativement décrite dans les messages (cachés plus tard) d'un forum. La souche survivante de là :
10. Pourquoi devrait-il y avoir un index de quoi que ce soit ?
11. Je peux mélanger moi-même des FI comme je le veux et observer des FI synthétiques, en examinant ma caractéristique sur eux.
12. Je me demande quelles sont les propriétés FI que je voudrais voir ?
13. Peut-être créer une IF synthétique qui aurait cette propriété ? Ensuite, je pourrais l'échanger pour faire du profit.
14. je devrais co-optimiser l'IF synthétique que je veux à partir des IF existants.
15. Attendez, est-ce que ça n'étend pas le marché aux formules ?
16. Lors de la création d'un IF synthétique, il faut bien comprendre pourquoi il ne s'agit pas d'une traction du marché.
17. Arriver à comprendre, mais alors il n'aura pas la caractéristique que je veux voir.
18. Je dois penser à ce qu'il pourrait y avoir d'autre dedans que je pourrais utiliser à mon profit.
19. Je me demande pourquoi il doit être constant.
20. Qu'il évolue avec le temps, il n'existe pas du tout de tels IF et les échanges sur ces derniers n'ont pas été étudiés.
21. J'ai trouvé comment négocier ces IF flottants.
22. il serait nécessaire de faire ses recherches statistiques.
23. ....
Je m'entraîne à résoudre des questions de recherche sur les modèles de marché et à les négocier. Je sais ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Cela peut sembler trop sûr de soi. Mais elle n'est pas sûre d'elle. La vie montre que je suis devenu un pro de l'algotrading. Par conséquent, si je dis quelque chose à ce sujet, c'est une expérience passée, et non une déduction théorique.
Non, pas seulement ça. La durée de ces événements est également importante. Par exemple, dans votre testeur, lorsque vous recherchez des modèles de marché ou que vous les ajustez, vous pouvez ignorer les prix sciemment courts que vous ne pourrez certainement pas négocier. Cela revient à rejeter les prix des petits volumes au niveau 2. D'une manière générale, la durée est également importante.
P.S. Si quelqu'un pense que les millisecondes sont nécessaires pour les stratégies à grande vitesse, il se trompe. Ils sont nécessaires pour trouver des modèles de marché. Imaginez que vous savez comment négocier le NZDJPY avec des bénéfices. Vous n'avez appris à faire ça que parce qu'il y a une histoire sur cette FI. Imaginez maintenant qu'il n'y ait pas d'histoire sur cette IF. Cependant, vous avez pris et créé cette IF artificielle à partir de l'historique des millisecondes. Et grâce à cela, vous avez trouvé un modèle remarquable. Ce que dans la vie réelle vous négocierez sur M1 ou même M5 du NZDJPY synthétique. Maintenant, imaginez qu'il y a des IF non évidents avec de grands motifs. Mais vous ne pouvez pas les détecter car vous ne pouvez pas les construire en raison de l'absence d'un historique en millisecondes.
P.P.S. Denis a posté ici un exemple (que je lui ai montré) d'une IF OR/ARGENT inexistante. Il se construit en temps réel sur MT4 (raffinement minimal de cet indicateur) et peut être négocié dans MT4 même. Mais pour comprendre que cette IF doit être construite et échangée, j'ai dû travailler de très près avec l'histoire du tick milliseconde.
P.P.P.S. Si quelqu'un est intéressé par la logique de la création de FI, je l'ai approximativement décrite dans les messages (cachés plus tard) d'un forum. La souche survivante vient de là :
Et qu'est-ce qui vous empêche de faire tout cela dans NinjaTrader ?
En général, la rédaction du TS se déroule en deux étapes dans l'ordre chronologique :
Dans le premier point, l'indicateur le plus important est le temps passé et les opportunités potentielles.
Dans le deuxième paragraphe - le bénéfice maximum. Par exemple, si tout le monde dit que l'implémentation en lua donnera le maximum de profit, je le ferai. Lorsqu'il s'agit de rentabilité, les questions de convivialité et autres ne devraient pas être un problème. En gros, il s'agit d'une lutte entre leur paresse et leur cupidité (il faut gagner).
P.S. Les paquets Mat sont principalement nécessaires non pas pour les mathématiques supérieures, mais pour la commodité des calculs mathématiques simples, la vitesse et la clarté (excellente capacité à visualiser les résultats).
En général, la rédaction du TS se déroule en deux étapes dans l'ordre chronologique :
Dans le premier point, l'indicateur le plus important est le temps passé et les opportunités potentielles.
Dans le deuxième paragraphe - le bénéfice maximum. Par exemple, si tout le monde dit que l'implémentation en lua donnera le maximum de profit, je le ferai. Lorsqu'il s'agit de rentabilité, les questions de convivialité et autres ne devraient pas être un problème. En gros, il s'agit d'une lutte entre leur paresse et leur cupidité (il faut gagner).
P.S. Les paquets Mat ne sont pas principalement nécessaires pour les mathématiques supérieures, mais pour la commodité des calculs mathématiques simples, la vitesse et la clarté (excellente capacité à visualiser les résultats) .
Comment pouvez-vous mener des études réalistes (utiles) dans le FOREX, c'est-à-dire comment pouvez-vous croire que les cotations sont justes, quand il n'y a pas d'historique officiel des tick et des minutes dans aucune maison de courtage (courtier, société), y compris votre courtier, il n'y a que dukascopy ?
Ils étaient sur finam.ru pendant un certain temps, maintenant ils ont enlevé le tic-tac, probablement il y a une raison pour cela, l'historique des minutes n'est pas mentionné dans les règles, j'ai demandé pourquoi il n'y a rien dans les règles - ils sont silencieux.
L'historique dans MetaTrader 4 lui-même change à chaque fois que les sociétés de courtage apparaissent et disparaissent.
Beaucoup de gens connaissent la partie serveur de MetaTrader 4 ...
Où est la garantie (preuve, faits) que tous les clients d'une société de courtage (courtier, société) reçoivent les mêmes cotations réelles dans le cadre de transactions réelles et que les cotations précédentes ne changeront pas dans l'histoire ?