Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 23
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Hum, quel est le problème ? Sur un ECN/STP normal, même 0,1 lot à l'intérieur du spread réduira déjà le spread.
J'ai voulu dessiner ma marque sur des guillemets hier, ils ne m'ont pas laissé faire, les salauds :)
Il n'y a pas de problème. Je suis sûr que la moitié des personnes qui discutent de ce sujet ne veulent même pas lever le petit doigt. Ils ne cessent de dire "choisissons le chef" et "réécrivons-le", mais ils ne veulent pas le faire eux-mêmes. C'est ce dont je veux m'assurer. Je veux aussi encourager quelqu'un à faire quelque chose.
Peut-être que je ne le fais pas bien. Mais à mon avis, il n'y a pas d'autre moyen non plus.
p.s. C'est vraiment ringard, mais rester assis devant un écran en attendant que quelqu'un fasse tout pour vous est une stupide auto-illusion.
J'ai lu Plateformes et avantages du trading et j'ai une question spécifique pour hrenfx :
Est-il théoriquement possible de mettre en œuvre vos stratégies VFT actuelles sur MT5 ? Ou est-ce techniquement impossible ? Je demande de le mettre en œuvre, pas de le développer. C'est-à-dire, comment avez-vous trouvé les inefficiences du marché, en utilisant quels outils de recherche n'est pas important dans ce cas. Mais l'algorithme lui-même fonctionnera sur MT5 ? Ou seulement sur MT4 et OC API ?
Merci d'avance.
Vos stratégies HFT actuelles sont-elles théoriquement réalisables sur MT5 ?
Cela ne dépend pas seulement de la plate-forme. Mais il est peu probable que le MT5 soit meilleur à cet égard que le 4k.
Le HFT ne fonctionnera pas sur MT4 (ou plutôt l'efficacité sera proche de zéro). Sur MT5, l'efficacité sera bien meilleure en raison des meilleures vitesses (selon les développeurs) et de l'asynchronie. Mais ce ne sera pas non plus la solution optimale:
Любая платформа - это доп. прокладка между трейдером и рынком. Поэтому использование MT5, в частности, просто расточительно в отношении HFT
Si vous êtes sérieux au sujet du HFT, dans ce cas il n'y a qu'un seul choix - l'API du courtier.
P.S. Pour entrer dans n'importe quelle plateforme, il faut écrire dans l'API (pas celle du trader, mais celle du serveur) le pont du courtier vers cette plateforme. Et c'est un freinage inacceptable pour le HFT.
Sur le MT5, l'efficacité sera bien meilleure grâce à de meilleures vitesses (selon les développeurs) et à l'asynchronie. Mais elle sera également loin d'être une solution optimale:
La vitesse est loin d'être certaine. Vous devez examiner les spécificités de la mise en œuvre.
L'asynchronie est essentiellement un leurre, elle ne donne un gain qu'en plaçant un gros paquet d'ordres et la vitesse d'exécution du marché.
Donc, imho, c'est un peu une mise en bouche.
Travaillez-vous avec une API ou un terminal MT4 ?
Le HFT ne fonctionnera pas sur MT4 (ou plutôt l'efficacité sera proche de zéro). Sur MT5, l'efficacité sera bien meilleure en raison des meilleures vitesses (selon les développeurs) et de l'asynchronie. Mais ce ne sera pas non plus la solution optimale:
Si vous êtes sérieux au sujet du HFT, dans ce cas il n'y a qu'un seul choix - l'API du courtier.
P.S. Pour entrer dans n'importe quelle plateforme, il faut écrire dans l'API (pas celle du trader, mais celle du serveur) le pont du broker vers cette plateforme. Et c'est un freinage inacceptable pour le HFT.
Je ne parlais pas d'un hypothétique HFT, mais de vos algorithmes, qui, si j'ai bien compris, sont principalement implémentés sur MT4, ou est-ce que je me trompe ?
Les facteurs indiqués dans le tableau sont similaires aux devis personnalisés, il s'agit des avantages/inconvénients de la recherche alors que la recherche et les tests peuvent être effectués à l'aide d'outils tiers.
Mais l'algorithme fonctionnera-t-il sur MT5 ou non ?
L'asynchronie est très nécessaire. Par exemple, l'agrégateur fonctionne de manière totalement asynchrone. Sinon, l'exécution serait assez mauvaise. Fondamentalement, l'asynchronie est nécessaire (pas nécessairement le HFT) lorsque l'on négocie plusieurs IFs simultanément. Je conviens que cela dépend beaucoup de la mise en œuvre du pont et d'autres facteurs. Il ne sera possible d'en parler que lorsqu'il sera possible de comparer.
Travaillez-vous avec une API ou un terminal MT4 ?
Je vous l' ai déjàdit:
J'utilise uniquement MT4 et l'API de mon courtier pour négocier et obtenir l'historique.
Je vous l'ai déjàdit:
Pour l'instant, la quasi-totalité des transactions se fait par MT4 sur "classic". Seulement des échanges expérimentaux + gain d'expérience via l'API (aucune annonce officielle n'a encore été faite).
Comme je ne travaille qu'avec des limites fixées au préalable dans MT4, la réécriture d'une stratégie pour l'API ne me donnera pas d'avantages en raison de la mise en œuvre de limiteurs indépendants:
В MT4 попадают (платформа не успевает) далеко не все тики. Благо, есть решения, отвязанные от MT4: можно из MT4 немного заранее (хотя бы за секунду) отправить лимитный приказ, который будет уже акцептироваться без участия MT4, т.е. максимально быстро. В частности, и по этой причине торгую только через лимитники на данный момент. Но это верно, конечно, если технологии брокера позволяют.
Cependant, dans le cas de l'utilisation de limiteurs à un prix inférieur au prix actuel, les résultats du TS s'amélioreront certainement.
Bien sûr, tout TS utilisant des ordres de marché donnera plus de profit lorsqu'il sera réécrit en API, car il captera les prix les plus rentables.
Vous pourriez hypothétiquement réécrire les "classiques" que vous utilisez sur MT5. Mais il passera par un seul endroit à cause d'un râteau important. Pour le moment, seul le filet est implémenté dans l'API, c'est pourquoi il présente des problèmes similaires.
Pour l'instant, le meilleur moyen et le plus pratique de contrôler et de mettre en œuvre les "classiques" est d'utiliser MT4 (conseiller expert en boucle avec interrogation permanente des symboles Bid et Ask).