Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 20

 
Messieurs, puis-je avoir un courtier en privé, si vous le voulez bien.
 
TheXpert:
Pouvez-vous développer ce point ici ? Le mécanisme lui-même ? Et qu'est-ce que MC ? Exécution du marché?

MC - Margin Call (SL invisible).

Les marchés virtuels sont exécutés en tant que limiteurs à un prix inférieur au prix actuel d'un certain montant. Les ordres SL et stop virtuels sont exécutés de la même manière que les marchés virtuels.

P.S. L'idée est que si dans LP la limite de vente arrive à 1.32105, et qu'au moment de l'arrivée sur LP le prix est de 1.32112, alors LP exécutera au prix (s'il y a assez de volume etc.) de 1.32112, c'est-à-dire avec un glissement de 7 pips. Pour cette raison, les ordres stop peuvent très bien avoir un slippage positif. Et en fait, en raison des particularités de la technologie STP, vos limiteurs sont presque toujours des limiteurs au prix pire que le prix actuel. C'est pourquoi les limiteurs sont pleins de glissements positifs, ce qui permet de réaliser d'importantes économies (commissions).

 
hrenfx:
Supposons que vous souhaitiez effectuer une VENTE sur GBPJPY dès maintenant. Et il s'avère qu'en ce moment, Bid(GBPUSD * USDJPY) > Bid(GBPJPY) + 5 pips. Compte tenu du risque de dérapage, quelle option d'ouverture serait préférable ? Et l'affûtage du courtier pour le HFT est-il important dans une telle situation ?

Je me suis mis aux synthétiques il y a environ deux ans. J'ai obtenu environ 20% par an sur le long terme. Convient aux personnes qui ont beaucoup d'argent, juste pour obtenir un intérêt garanti supérieur à l'intérêt bancaire.

La stratégie était simple : j'ai pris des positions dans des proportions différentes sur différentes paires. Lors d'un tirage au sort, il y a eu un renversement. Et ainsi la stratégie la plus banale donnait un intérêt annuel stable.

 
lordlev:
Je me suis mis aux synthétiques il y a environ deux ans. J'ai obtenu environ 20% par an sur le long terme. Convient aux personnes qui ont beaucoup d'argent, juste pour obtenir un intérêt garanti supérieur à l'intérêt bancaire.
Et si vous augmentez/diminuez la charge de moitié, de trois fois, ... ? Le FV (facteur de récupération = Profit / MaxDD) serait quand même plus informatif.
 
hrenfx:
Que se passe-t-il si la charge est augmentée/diminuée de moitié, de trois fois, ... ? Le facteur de récupération (facteur de récupération = Profit / MaxDD) serait encore plus informatif.
En général, l'idée de départ était de créer un synthétique et un outil pour manipuler le taux de ce synthétique. C'est-à-dire que je voulais créer un synthétique horizontal qui fluctue dans un certain intervalle et le trader à partir du canal )))). Mais j'ai refusé l'idée pour l'instant. Il n'y avait pas de marché interbancaire à cette époque. Ou plutôt, elle n'était pas disponible pour les simples mortels. Et maintenant, j'ai l'intention de revenir sur cette idée.
 
En effet, obtenir, par exemple, 1 million de dollars pour une UC présentant de bons indicateurs n'est pas une tâche difficile. Le facteur décisif est la réputation de la personne qui évalue ces indicateurs.
 

La synthèse est un sujet très intéressant, mais la question de sa "cuisson" reste ouverte, il serait intéressant de faire un tour d'horizon de l'espace des algorithmes pour une telle cuisson. Il est évident que les sommes pondérées contiennent plus d'informations que les produits pondérés et leurs fonctions, où l'information est fortement comprimée.

J'utilise par exemple une logique plus brutale, en utilisant comme guide la valeur normalisée, la moyenne pondérée de la monnaie aux balais et quelques autres ressources, la logique des poids jusqu'ici est purement empirique. La divergence de la corrélation de ces poids pour différentes grandes monnaies est utilisée comme un signe, que tout le monde comprend, je pense...

La répartition des poids est une tâche artistique jusqu'à présent.

Mais cet "arbitrage", si on peut l'appeler ainsi, fonctionne au moins pour des fluctuations de l'ordre d'une heure (IMHO). À des échelles infimes, ces forces ont des valeurs de l'ordre du bruit et n'augmentent pas beaucoup le MO de profit au-delà de 0.

 
gunia:

La synthèse est un sujet très intéressant, mais la question de sa "cuisson" reste ouverte, il serait intéressant de faire un tour d'horizon de l'espace des algorithmes pour une telle cuisson. De toute évidence, les sommes pondérées contiennent plus d'informations que les produits pondérés et leurs fonctions, où l'information est fortement comprimée.

Complètement en désaccord. C'est dans les matières synthétiques, en tant que dérivés de produits pondérés, que réside la signification physique des poids:

Le facteur de pondération est la partie du capital qui est investie dans l'IF concerné. Le signe du facteur de pondération est le sens du capital. Grosso modo, plus - le capital est mis dans la croissance de l'IF, moins - la chute.

Poul Trade Forum: Кто серьезно занимался анализом совместного движения фин.инстр.(>2-х)
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Оффтоп: корреляция hrenfx 05/03/2011 02:57 Re: Оффтоп: корреляция Andrewso 05/03/2011 08:46 Re: Оффтоп: корреляция hrenfx 05/03/2011 11:02 Re: Оффтоп: корреляция Andrewso 05/03/2011 11:41 Re: Оффтоп: корреляция hrenfx 05/03/2011 12:38 Re: Оффтоп: корреляция Andrewso 05/03/2011 13:01 Re: Оффтоп...
 
hrenfx:

Complètement en désaccord. C'est dans les matières synthétiques, en tant que dérivés des produits pondérés, que réside la signification physique des poids:

Article très intéressant, merci. J'avoue être partiellement surconvaincu. Je ne comprends pas un peu le minimum de dispersion et ce qu'est cet indicateur, si ce n'est pas difficile à expliquer, ou poke sur un matériel s'il vous plaît.

PS : Vous écrivez sur les difficultés de travailler avec des synthétiques plus de 2 instruments, voulez-vous dire des difficultés strictement mathématiques ou que de tels calculs sont difficiles à faire numériquement de manière approximative ?

 
Il s'agit d'un ancien post d'un fil de discussion. À cette époque, la mise en œuvre des calculs avait déjà été affichée. L'étape suivante consistait à poursuivre des recherches très spécifiques.
Poul Trade Forum: Кто серьезно занимался анализом совместного движения фин.инстр.(>2-х)
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Испытываю полное отсутствие серьезных оппонентов по данной тематике. Чувство пионера не покидает. Кто в теме, прошу связаться со мной в ЛС. Мои публичные изыскания по теме можно увидеть в профиле. Очень большая разница в объёмах. Фактически, когда закупается USD все остальные валюты продаются, и наоборот. Синтетика может существовать...