Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 3
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Vous devez effectuer ce type de transactions uniquement avec un courtier réglementé, de préférence avec un compte en SGD.
Si vous voulez parler de comptes séparés, je ne veux pas dire que le courtier prendra votre dépôt, ne le retirera pas ou quoi que ce soit de ce genre, pour lequel leSGD peut soi-disant se protéger, c'est beaucoup plus subtil et astucieux. De même que nous avons des stratégies de trading automatiques, les DC ont une interaction automatique avec les ordres des clients en fonction de nombreux facteurs. Ces algorithmes, ainsi que les systèmes de négociation des traders, évoluent et se transforment en permanence. Si quelqu'un remarque une force brute évidente telle qu'un fort slippage, des pics, des requotes et autres, c'est le signe que l'algorithme doit être ajusté afin de le rendre moins perceptible pour la plupart. Si vous n'aimez pas cela, ouvrez votre propre société de courtage, vous n'aurez aucun problème avec cela. Si cela ne vous plaît pas, ouvrez votre propre société de courtage, allez à l'interbancaire, au prime broker, etc. Qui vous arrête ?
Aaaaaaaa.... a oublié le dépôt de 100 $))))))
Si vous voulez parler de comptes séparés, je ne veux pas dire que le courtier prendra impoliment votre dépôt, ne le retirera pas et d'autres choses de ce genre, pour lesquelles le typeSGD peut soi-disant se protéger, c'est beaucoup plus subtil et astucieux. De même que nous avons des stratégies de trading automatiques, les DC ont une interaction automatique avec les ordres des clients en fonction de nombreux facteurs. Ces algorithmes, ainsi que les systèmes de négociation des traders, évoluent et se transforment constamment. Si quelqu'un remarque une force brute évidente telle qu'un fort slippage, des pics, des requotes et autres, c'est le signe que l'algorithme doit être ajusté afin de le rendre moins perceptible pour la plupart. Si cela ne vous convient pas, ouvrez votre propre société de courtage, nous vous enverrons une lettre contenant des informations sur les pantoufles et les requotes. Si cela ne vous plaît pas, ouvrez votre propre société de courtage, allez à l'interbancaire, au prime broker, etc. Qui vous arrête ?
Aaaaaaaa.... a oublié le dépôt de 100 $))))))
Qu'en pensez-vous ? Une idée m'est venue, si nous mesurons les différences (en secondes, mertrs, etc.) entre les cotations de Borsa, DT et nous, nous pouvons faire un EA (lagging) basé sur les résultats du trading à haute fréquence.
Vous faites référence à une sorte d'arbitrage basé sur l'accès à certaines informations préalables, généralement parlant. Mais combien cela coûterait-il d'y accéder ? L'arbitrage est bien sûr cool, la seule question est de savoir comment l'obtenir. Un MTS rentable est aussi une sorte d'arbitrage, tout comme une information privilégiée de qualité. La question est celle de l'accès. L'accès est proportionnel au capital. Vous ne pouvez pas tricher avec la règle "argent à argent, pauvreté à pauvreté", quelle que soit la façon dont vous la regardez. Le HFT est un type d'arbitrage, qui est acheté pour des dizaines de millions, et qui rapporte donc un montant comparable par an.
Nous, les petits commerçants, n'obtenons que des miettes de restes. C'est assez pour le pain et le caviar, je ne pense pas que nous ayons assez pour notre propre île...
Mais cela vaut la peine de se renseigner. Les opportunités apparaissent toujours. Les grandes entreprises ne sont que des personnes qui font des erreurs et agissent parfois de manière irrationnelle.
Voici un autre article de synthèse sur le sujet.
Высокочастотный автоматический трейдинг (HFT)
Как стать волшебником Wall Street у себя дома
Le chemin estlong de Dallas, en Pennsylvanie, à Wall Street, une petite ville provinciale de deux mille cinq cents habitants dans les montagnes près de Scranton. Mais c'est ici, depuis son bureau au sous-sol, que John Joseph a réalisé le miracle du trading ultra-rapide qui a changé la face des marchés financiers mondiaux. Joseph, 36 ans, se décrit comme un négociant individuel bien connu, plutôt que les grandes sociétés de négoce qui dominent le secteur. Ce qui ne l'empêche pas de se défendre dans cette même négociation.
"Sur chaque métier, sans exception, nous obtenons ce que nous voulons plus rapidement que quiconque", affirme-t-il.
Le trading à haute fréquence, une méthode de trading rapide comme l'éclair et à fort volume, a gagné une popularité inégalée à Wall Street ces dernières années. Il est principalement utilisé par des groupes de négociation privés, de grandes banques et des fonds spéculatifs comme Getco, Goldman Sachs, Barclays et Citadel. Mais pour les traders individuels comme John Joseph, ce type de négociation devient également tout à fait acceptable, bien que risqué.
Ceux qui veulent s'engager sur la voie du trading à haute fréquence doivent savoir qu'ils joueront en tête-à-tête avec les plus grands esprits et les plus gros portefeuilles de Wall Street, et que la plupart d'entre eux sont destinés à perdre. Dans cette super-rivalité, les algorithmes complexes et l'utilisation d'une quantité stupéfiante de puissance informatique pour profiter des micro-inefficacités des marchés des actions, des contrats à terme et des options sont au premier plan.
John Joseph a la confiance nécessaire pour gagner grâce à ses compétences mathématiques uniques et à sa capacité à trouver sa niche sur le marché. Au cours de sa cinquième année de doctorat en mathématiques à l'université du Massachusetts, Joseph a réalisé un peu tard qu'il n'était pas fait pour une carrière universitaire. En 2000, il a quitté l'université pour étudier les entreprises technologiques et a été engagé par une société de courtage qui a déposé le bilan trois semaines plus tard. Joseph a tiré une grande leçon de sa carrière éphémère de courtier : il faut construire des systèmes de trading automatisés.
Joseph a passé les trois années suivantes dans le marketing et, pendant son temps libre, à apprendre à écrire des robots. Lorsqu'il a réalisé que ses robots étaient suffisamment efficaces mais qu'il avait besoin de plus de temps et d'argent pour les perfectionner, il a quitté son emploi et a commencé à négocier des contrats à terme sur ses propres algorithmes depuis chez lui. Il gère maintenant plus de 10 millions de dollars sur les comptes de ses amis, de ses parents et de clients extérieurs.
Les principes algorithmiques de Joseph l'ont progressivement amené à ne faire que du day trading. Au début, il gardait ses positions ouvertes pendant deux minutes à deux heures et demie. Réalisant qu'au même moment les traders à haute fréquence de Wall Street changeaient de position des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois par seconde, Joseph s'est également lancé dans ce jeu dangereux l'année dernière.
Il a commencé avec deux anciens boursiers qui s'intéressaient au commerce électronique. Il a transposé leurs concepts de trading en algorithmes, qui ont ensuite été codés par son partenaire commercial, après quoi ils ont tous ouvert une petite "boutique" de trading appelée Rooftop Trading. Le nouvel algorithme de Joseph a négocié 2 000 fois plus vite que toutes ses créations précédentes. Il refuse de révéler le montant exact de tous les fonds dans leur rotation à haute fréquence.
Avec des milliards de dollars en jeu, les traders à haute fréquence sont aujourd'hui engagés dans une course super-technique dans l'espoir de se surpasser et de surpasser les autres investisseurs dans la bataille pour la transaction la plus rentable. Cette rivalité passe par la "colocalisation", c'est-à-dire le fait de placer son serveur à proximité des serveurs de la bourse. Les grandes entreprises sont prêtes à payer jusqu'à 200 000 dollars par mois pour un tel emplacement pour leurs ordinateurs. Par l'intermédiaire de son courtier, Joseph utilise Zen-Fire, un service qui lui permet de louer un serveur dans l'un de ces centres de données. Le prix de ces cotations est inclus dans sa commission de courtage, qui dépend du volume de ses transactions.
Patrick Shaughnessy, fondateur de Zen-Fire, confirme que le nombre de traders qui écrivent leurs algorithmes ne cesse d'augmenter. Après avoir signé un accord confidentiel avec certains d'entre eux, il peut aider les traders à déterminer dans quelle mesure leurs robots parviendront à "combattre" les grands acteurs des marchés. Le plus prometteur après cela est la vente d'une ligne à grande vitesse pour se connecter aux marchés à terme en Amérique et à l'étranger. Patrick prévoit de lancer l'année prochaine une fonction de négociation d'actions à la vitesse de l'éclair.
Dans son bureau à domicile de Dullo, Joseph utilise trois ordinateurs, dont des modèles de bureau standard et un ordinateur portable, pour se connecter à distance à Zen-Fire. Il utilise à la fois des connexions par câble et des connexions DSL, sachant que si, par exemple, une forte averse interrompt sa connexion à l'internet, ses algorithmes continueront de fonctionner dans le centre de données sans sa supervision directe.
À l'instar des grandes entreprises qui gardent jalousement leurs secrets, John Joseph est peu enclin à divulguer ses stratégies, à l'exception de brèves descriptions de la manière dont il trouve des "inefficacités" sur les marchés que les entreprises plus grandes et à plus forte intensité de capital ignorent. Joseph dit que même s'il continue à faire des transactions rentables, il est devenu de plus en plus difficile de trouver des opportunités cette année, car les investisseurs à long terme sont réticents à se séparer de leurs positions. Et il ajoute : "Je dis tous les jours à ma femme d'économiser son argent parce que ça pourrait être son dernier."
L'opinion selon laquelle le HFT n'existera plus très longtemps n'est pas la seule. Trois à cinq ans tout au plus, et ensuite il sera fermé. Il s'agit plus d'un vol de haute technologie que de commerce.
Il faut au moins 15 à 20 millions de dollars pour lancer une telle start-up seule.
absurde. Je n'ai pas lu le reste.
Sans surprise, ma femme a eu la même réaction lorsque je lui en ai parlé ;))
La première impression est souvent trompeuse. Lisez ce qui suit et tout se mettra en place.
Certaines entreprises dépensent des centaines de millions pour avoir une milliseconde d'avance sur la concurrence dans ce domaine.
vous seriez triste d'apprendre que certains investissent dans la recherche sur l'intrication quantique parce qu'ils ont été gênés par la vitesse de la lumière et espèrent résoudre le problème du transfert instantané de données...
Intrication quantique, algorithme, réseaux neuronaux, et quels autres domaines peuvent faire l'objet de recherches ou font l'objet de recherches
À mon avis, c'est très bien, c'est une chose pour les pauvres intellos de s'asseoir dans des instituts et de philosopher, et quand un scientifique, les gars de Wall Street sont payés 1-2 mille dollars par an, juste des salaires et un tel département entier, avec des équipements valant des dizaines ou même des centaines de dollars, les résultats de telles activités seront naturellement très différents et des ordres de grandeur plus rapides.
Pour la science, c'est la même chose que la découverte soit faite par un nerd affamé ou un méchant égoïste.
http://www.ted.com/talks/lang/ru/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world.html
Sans surprise, ma femme a eu la même réaction lorsque je lui en ai parlé ;))