Comment décidez-vous d'une tendance ? - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il y a peut-être un problème pour définir overbough/oversold (haut/bas) - comme oversold/oversold (chercher le bas par exemple :) ), et breakout/breakdown (j'ai oublié le mot russe pour m'excuser). Certains disent qu'il s'agit simplement d'un style de négociation, qui n'a rien à voir avec les conditions du marché. D'autres disent qu'il s'agit de conditions de marché distinctes - comme pas une tendance primaire (tendance à la hausse et tendance à la baisse), et même pas une tendance secondaire avec sa correction, son plat et son marché, mais que ce sont des catégories distinctes et même pas une tendance. Mais si nous regardons ce que les gens disent sur d'autres forums par exemple, il peut y avoir beaucoup de choses inutiles, causées, pour ainsi dire, par les commerçants, qui ont imposé certaines conditions. Et en réalité, il s'agit aussi d'une tendance, ou d'un état d'une tendance, ou de quelque chose à l'intérieur de celle-ci.
C'est là que l'idée est née. Je me suis inscrit pour les signaux. Il semble que tout va bien - 22 dollars de bénéfices en 3 jours. Comment j'ai procédé : je me suis inscrit, j'ai fait un profit de quelques livres, je me suis désinscrit, je me suis inscrit à un autre, j'ai encore fait un profit, je me suis désinscrit, etc. pendant 3 jours. Il existe une théorie selon laquelle si un signal (ou un conseiller expert - cette question a été étudiée initialement à l'aide de conseillers experts il y a plusieurs années) est passé par la période de test et qu'il était rentable, alors vous pouvez vous y abonner, mais dès que vous obtenez le premier bénéfice, vous devez vous désabonner et vous inscrire à un autre. La condition est que le signal doit être nouveau. Donc, l'essentiel - il serait bon que les fournisseurs de signaux identifient leurs signaux en suivant la tendance / contre-tendance et ainsi de suite (ce qu'ils peuvent écrire là par exemple). Sinon, le fournisseur ouvre une commande, je la signe et j'attends ...attends ... par jour ... deux jours... et il ne la ferme pas... et lui demander comment ? ouvrir un fil sur le forum et lui demander sa stratégie ? C'est une autre idée. Laissez-les s'identifier à cette tendance (dans leurs termes commerciaux), et nous trouverons une solution. Ou, par exemple, je ne veux pas laisser mon ordinateur allumé toute la journée et toute la nuit, en attendant que le fournisseur ferme son ordre (qui est déjà en profit) - parce qu'il négocie dans une tendance (suivi de tendance). Si je n'ai besoin que de 10 ou 15 pips par jour (par exemple), je choisirai le signal de contre-tendance (signal de négociation contre la tendance). Dans ce cas, mon ordinateur sera allumé pendant un temps minimal, je recevrai mes 10 ou 15 pips du fournisseur - et j'éteindrai mon ordinateur. Si les fournisseurs se classaient au moins dans la description, ce serait bien. C'est juste une idée.
Peut-être que les courtiers étrangers fournissent de telles informations, mais je n'y vais pas encore.
Personne ne vous donnera le montant réel des volumes des positions pour une paire particulière. Calme-toi. Tu te rends compte de ce qui se passerait si quelqu'un connaissait le rapport réel entre les haussiers et les baissiers ?
Eh bien, je ne fantasme pas aussi audacieusement )))).
Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le ratio taureaux/ours (intéressant bien sûr ! mais c'est de l'ordre de la fantaisie), mais plutôt le nombre d'entre eux réunis. Et si c'est lié au "volume" de DC.
Existe-t-il une analogie, même lointaine, avec le volume des échanges ?
Si ce n'est pas le cas et que ce volume n'est qu'un oscillateur du prix, alors comment tirer les données de volume minute par minute du marché à terme, qui d'après ce que je comprends a plus de crédibilité, dans un conseiller forex, sur mql5.
Les tics et le volume "réel" de la société de courtage peuvent et doivent être utilisés comme une source d'information supplémentaire, à mon avis, plus efficacement que les contrats à terme, du moins dans mon expérience. Prêter beaucoup d'attention aux cris de "il n'y a pas de volume dans le Forex" et en général à toutes les déclarations en noir et blanc sur les marchés, c'est le plus gros problème ! Ne devrions-nous pas ouvrir un terminal et regarder dans l'historique quelle est la corrélation entre le momentum du volume des ticks et les différents modèles de prix ? Bien sûr, vous ne trouverez pas d'interprétation univoque, mais on s'y habitue avec le temps :))).
Pour dissiper la théorie de la conspiration sur la falsification des volumes par les courtiers, la même chose. Enregistrons des démos N partout et examinons les corrélations de volume entre les différentes sociétés de courtage, tirons des conclusions... Nous remarquons à nouveau la fonctionnalité empirique et réfléchissons à la manière de la formaliser et de l'utiliser.
comme vous pouvez le voir chez les 2 plus grands courtiers, les volumesdu dernier jour sont presque identiques, qu'est-ce que cela signifie ?
Les tics et le volume "réel" des DCs peuvent et doivent être utilisés comme une source d'information supplémentaire, à mon avis plus efficace que les futures, du moins dans mon expérience. Prêter beaucoup d'attention au cri "il n'y a pas de volume dans le Forex", ainsi qu'en général à toutes les déclarations noires et blanches sur les marchés, c'est le plus grand problème ! Ne devrions-nous pas ouvrir un terminal et regarder dans l'historique quelle est la corrélation entre le momentum du volume des ticks et les différents modèles de prix ? Bien sûr, vous ne trouverez pas d'interprétation univoque, mais on s'y habitue avec le temps :))).
Pour dissiper la théorie de la conspiration sur la falsification des volumes par les courtiers, la même chose. Enregistrons des démos N partout et regardons les corrélations de volume des différentes sociétés de courtage, tirons des conclusions... Une fois encore, nous remarquons la fonctionnalité empirique et réfléchissons à la manière de la formaliser et de l'utiliser.
comme vous pouvez le voir chez les 2 plus grands courtiers, les volumesdu dernier jour sont presque identiques, qu'est-ce que cela signifie ?
La radiation d'un troisième courtier :D ?
C'était une question rhétorique. Ce que je veux dire, c'est que le volume des ticks de la société de courtage est aussi informatif que s'il était tiré des contrats à terme. En d'autres termes, la dynamique du volume d'échange ne diffère pas beaucoup d'un courtier à l'autre et constitue donc un indicateur fiable de l'activité du marché.
A mon avis, elle est inutile car elle ne précède pas du tout l'apparition de la tendance, et la
le volume en ticks répète presque complètement la somme absolue de toutes les bougies minutes dans l'intervalle de temps actuel, cela peut être facilement observé dans le mode accéléré du testeur, chaque mouvement de prix est caractérisé par une unité du volume en ticks.
Je ne vois pas de volume réel.
C'était une question rhétorique. Je voulais dire que le tickovolume de la maison de courtage est aussi informatif que s'il était tiré des futures.
Je pense que c'est inutile parce qu'il ne précède pas du tout l'apparition de la tendance, et que la
le volume en tick répète presque complètement la somme absolue de toutes les bougies minutes dans l'intervalle de temps actuel, il peut être facilement observé dans le mode accéléré du testeur, chaque mouvement de prix est caractérisé par un volume en tick.
Je ne vois pas le volume réel
la somme du nombre de ticks dans les chandeliers d'une minute est le volume en ticks. "réel" diffère très peu du volume en tic-tac, la corrélation est >95%, je pense que le volume réel est dérivé du volume en tic-tac.
J'ai personnellement observé un certain nombre de modèles de volume prix+tick, notamment sur les renversements, les tests, les pips, etc. Par exemple, si une épingle à cheveux se produit en quelques minutes, avec un volume élevé, il y a une forte probabilité qu'elle rebondisse, ou s'il y a une tendance avec un volume constant, et qu'ensuite il y a une diminution du momentum du prix et une forte augmentation du momentum du volume, cela prouve un renversement, il y a beaucoup de corrélations de ce type avec une probabilité >60%.
La somme du nombre de ticks dans les chandeliers d'une minute est le volume en ticks. Le volume "réel" est très peu différent du volume en tic-tac, la corrélation est >95%, je pense que le volume réel est un dérivé du volume en tic-tac.
J'ai personnellement observé un certain nombre de modèles de volume prix+tick, notamment sur les renversements, les tests, les pips, etc. Par exemple, si une épingle à cheveux se produit en quelques minutes, avec un volume élevé, il y a une forte probabilité qu'elle rebondisse, ou s'il y a une tendance avec un volume constant, et qu'ensuite il y a une diminution du momentum du prix et une forte augmentation du momentum du volume, cela prouve un renversement, et il y a beaucoup de relations de ce type avec une probabilité >60%.
A propos, j'ai trouvé une petite "anomalie", est-ce qu'un prix peut bouger sur une bougie et avoir un volume nul ?
Une dernière chose, j'ai trouvé cet indicateur Forexsignal30 sur les forums.
Cet indicateur est disponible gratuitement sur internet mais il est en ex4, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code source, quelqu'un peut-il savoir sur quoi il est basé ou même avoir un fichier ex5, j'aime la façon dont il détermine la tendance.
Personnellement, je ne peux pas utiliser la relation entre le volume et le prix, je sais que plus l'impulsion du volume est grande, plus le mouvement est fort, mais lorsque l'impulsion est formée, le prix ne bouge plus, pour moi les volumes n'ont pas de sens sur les paires de devises, peut-être pourriez-vous m'envoyer des captures d'écran de vos modèles ?
Je n'ai pas encore strictement formalisé mes observations, mais voici par exemple les dernières minutes de l'EUR et le glissement du volume :
Les "bosses" de volume lissées montrant des renversements et non des corrections sont mises en évidence.