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Je ne crierais pas autant. C'est juste qu'il y a deux poids deux mesures ici. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de vérifier la vraie chose et j'ai déjà été condamné par certains camarades. Je suis en train de me défendre du mieux que je peux.
Pourtant, ce n'est pas très clair, si la prise est déjà plus grande que le stoploss, et que les rapports sont bons, pourquoi ajouter la fermeture sur la perte totale...
OK, attendons de voir ce que le réel va montrer. Merci pour le dialogue !
Il suffit de se préparer à toute éventualité. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Si vous parvenez à trouver une telle variante stable, ce serait formidable, bien sûr. Peut-être pouvez-vous partager ce résultat avec d'autres, au moins par le biais de signaux. Dans l'ensemble, c'est très intéressant et plus ça avance, plus ça devient intéressant. )))
Quelle est la principale période de temps utilisée dans les calculs ?
Aussi, et surtout, quels sont les rapports sur les autres devis ? Par exemple FXDD, Alpari... ?
Aussi, et surtout, quels sont les rapports sur les autres devis ? Par exemple, FXDD, Alpari... ?
Voici le problème... par exemple, prenez une stratégie CCI standard. Ou tout autre oscillateur. Ils sont très sensibles aux citations. C'est pourquoi il existe un grand nombre de signaux différents provenant de différents courtiers. Le principe que j'utilise absorbera simplement ces différences dans les citations. Ils peuvent atteindre 10 points mais les signaux continueront à fonctionner correctement.
Oh, allez, tu mens.