Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 14
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Examinez chaque tirage au sort en mode visualisation pour découvrir ce qui s'y passe réellement. Une analyse détaillée vous donnera des idées sur la manière de réduire les drawdowns. Et vous pouvez également découvrir des erreurs, après les avoir corrigées, le résultat peut également s'améliorer. ))
Je suis familier avec de tels cas. J'ai vu une position perdante. J'ai une idée pour m'en débarrasser. J'ai ajouté une nouvelle fonction à mon conseiller expert, j'ai effectué un nouveau test. Et "Oh, mon Dieu !" Ce métier à perte a disparu, ainsi que d'autres ! Mais certaines de mes autres transactions étaient à la traîne et certaines d'entre elles ont été filtrées ! :DDD
Et vous commencez à analyser le rapport généré après le test et à penser quelle variante est la meilleure. Et ce sera mieux seulement pour l'intervalle d'histoire sur lequel nous avons effectué le test... Quel désordre ! ;)))))))
P.S. : Désolé d'interrompre votre dialogue...
Je connais ce genre de choses. J'ai vu une transaction perdante. J'ai une idée pour m'en débarrasser. J'ai ajouté une nouvelle fonction à l'Expert Advisor, j'ai fait un nouveau test. Et "Oh, mon Dieu !" Cette transaction perdante a disparu, ainsi que d'autres ! Mais certaines de mes autres transactions étaient à la traîne et certaines d'entre elles ont été filtrées ! :DDD
Et vous commencez à analyser le rapport généré après le test et à penser quelle variante est la meilleure. Et ce sera mieux seulement pour l'intervalle d'histoire sur lequel nous avons effectué le test... Quel désordre ! ;)))))))
P.S. : Désolé d'interrompre votre dialogue...
Oh, allez. Tout le monde peut donner son avis. )) La meilleure variante est celle qui présente moins de séries perdantes et donc moins de drawdowns. Le test final porte, par exemple, sur un historique de dix ans avec un paysage de volatilité diversifié.
Je ne comprends pas - quel est le schéma pour enrouler les volumes : "Ainsi TP = 2 * SL. Quand l'un des ordres se déclenche, le second est modifié par le volume de la position ouverte dans le schéma 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32, etc".
Est-il réaliste de réaliser un bénéfice sur des séries de transactions ?
Puis-je mâcher un peu, ce n'est pas clair pour moi... Je n'ai pas encore converti cette variante MM dans mon code et je ne l'ai pas essayée avec mon Avalanche...
Je ne comprends pas - quel est le schéma pour enrouler les volumes : "Ainsi TP = 2 * SL. Quand l'un des ordres se déclenche, le second est modifié par le volume de la position ouverte dans le schéma 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32, etc".
Est-il réaliste de réaliser un bénéfice sur des séries de transactions ?
Puis-je mâcher un peu, ce n'est pas clair pour moi... Je n'ai pas encore converti cette variante MM à mon code et je ne l'ai pas essayée sur mon Avalanche...
Je n'ai pas encore essayé ce système, mais je vais certainement l'essayer. Dans les résultats que j'ai donnés ci-dessus, SL == TP, et sur les trades perdants, il y a un doublement. Je viens de mettre au point un bloc de décision qui répond à la question "Que faire si quelque chose va mal ?". Et cela ne peut mal tourner que s'il y a une série prolongée de transactions perdantes. Et s'il y a un limiteur et une remise à zéro, vous pouvez toujours réfléchir à ce qu'il faut faire si une série est immédiatement suivie d'une autre. Vous pouvez également changer d'algorithme. Un seul algorithme ne doit pas fonctionner en permanence.
Je fais cela lorsque je commence un nouveau projet. Je n'essaie pas de comprendre comment telle ou telle idée qui me vient à l'esprit pourrait fonctionner, ou j'ai lu quelque part un algorithme intéressant que quelqu'un a décrit avec des mots. Essayer de comprendre ce qui pourrait en sortir peut conduire à de mauvaises conclusions. Cela peut sembler fonctionner ou non. Et au final, c'est le contraire qui se produira. C'est pourquoi je commence à coder tout de suite, les tests montreront tout.
Je ne comprends pas - quel est le schéma pour enrouler les volumes : "Donc TP = 2*SL. Quand l'un des ordres se déclenche, le second est modifié par le volume de la position ouverte dans le schéma 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32, etc".
Est-il réaliste de réaliser un bénéfice sur des séries de transactions ?
Puis-je mâcher un peu, ce n'est pas clair pour moi... Je n'ai pas encore essayé cette variante MM et je ne l'ai pas essayée avec mon Avalanche...
Vous en trouverez une description détaillée sur lesite https://www.mql5.com/ru/forum/138220.
Il est intéressant de noter qu'aucun schéma Martin ne donne une espérance mathématique positive, sur une marche aléatoire. La chute d'un Martin dans n'importe lequel de ses schémas est inévitable ; c'est juste une question de temps, et cet intervalle de temps peut être beaucoup plus court que lorsque l'on négocie un lot fixe.
Venons-en au fait. La série de prix réels se distingue des fluctuations aléatoires par sa volatilité. Si l'on considère les périodes intraday, la volatilité est périodique et liée à la rotation de la Terre. C'est sur cela que j'essaie de baser mon modèle.
Je ne répondrai pas encore au sujet du bénéfice réel, je dois terminer les tests. Pour l'instant, je dispose des résultats préliminaires suivants. Max drawdown en argent sur un lot constant 0.1 avec un effet de levier de 100.
Tout est expliqué en détail icihttps://www.mql5.com/ru/forum/138220.
Il convient de noter qu'aucun schéma de Martin ne donne une espérance mathématique positive sur une marche aléatoire. La chute d'un Martin dans n'importe lequel de ses schémas est inévitable ; c'est juste une question de temps, et cet intervalle de temps peut être beaucoup plus court que lorsque l'on négocie avec un lot fixe.
Venons-en au fait. La série de prix réels se distingue des fluctuations aléatoires par sa volatilité. Si l'on considère les périodes intraday, la volatilité est périodique et liée à la rotation de la Terre. C'est sur cela que j'essaie de baser mon modèle.
Je ne répondrai pas encore au sujet du bénéfice réel, je dois terminer les tests. Pour l'instant, je dispose des résultats préliminaires suivants. Max drawdown en argent sur un lot constant 0.1 avec un effet de levier de 100.
О ! Merci... Des liens familiers - je vais les lire, rafraîchir l'information... Le sujet sur l'araignée a été évoqué il y a longtemps : " Les régularités du mouvement horaire de l'euro "... Le sujet était lié aux fluctuations de la volatilité.
J'ai téléchargé la chouette sur mcl4 - je l'ai dans mes tâches, je ne l'ai pas encore regardée.
Il existe un paramètre dans les résultats du test appelé Z-Score. C'est ce qui vous dira si vous pouvez ou non utiliser une martin. Voici un exemple clair et net http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Peut-être que quelqu'un sait comment faire un compte Z comme critère d'optimisation ?
Il existe un paramètre dans les résultats du test appelé Z-Score. C'est ce qui vous dira si vous pouvez ou non utiliser une martin. Voici un exemple clair et net http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Peut-être que quelqu'un sait comment faire un compte Z comme critère d'optimisation ?
Il existe un paramètre dans les résultats du test appelé Z-Score. C'est ce qui vous dira si vous pouvez ou non utiliser une martin. Voici un exemple clair et net http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Peut-être que quelqu'un sait comment faire un compte Z comme critère d'optimisation ?
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
Nombre de transactions dans la plus longue série perdanteSTAT_MAX_CONLOSSES
Il existe un paramètre dans les résultats du test appelé Z-Score. C'est ce qui vous dira si vous pouvez ou non utiliser une martin. Voici un exemple clair et net http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Peut-être que quelqu'un sait comment faire un compte Z comme critère d'optimisation ?