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Le contrôle ECN le plus simple :
Le contrôle ECN le plus simple :
P.S. En ECN, vous pouvez facilement jouer avec le spread, le rendant très petit sur certains IF pas très liquides. Par exemple, si l'écart moyen est de 50 pips, vous pouvez rendre l'écart moyen élémentaire de 20 pips - maintenez le limiteur à 20 pips du prix actuel en permanence. Il s'agit d'un exemple simple qui montre qu'il est erroné de se concentrer sur le spread comme caractéristique des conditions de trading.
Désolé, vous n'avez pas expliqué, est-ce un test pour nier la présence d'ECN ou pour confirmer l'absence d'ECN ? :)
La question est comprise comme suit : NON ou NÉANT ?
Si les conditions que j'ai écrites ci-dessus sont remplies, alors vous avez affaire à un ECN. Si ce n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'un ECN.
Les ECNs purs sont des échanges. Sur le marché du Forex, il n'y a pratiquement pas d'ECN pur, mais un système ECN/STP où il existe une liquidité interne (ECN) et une liquidité externe (STP).
S'il n'y a pas d'ordre interne opposé à votre ordre dans l'ECN interne, mais qu'il y a un prix externe satisfaisant avec STP, alors votre ordre est envoyé à l'extérieur. C'est là qu'il peut être vérifié ou exécuté (partiellement ou totalement), car l'envoi de votre ordre de transaction prend du temps. Par conséquent, dans un système ECN/STP, un ordre à cours limité peut être redirigé mais ne peut être exécuté avec un slippage négatif.
Si nous parlons d'ordres au marché, ils peuvent être exécutés avec n'importe quel signe de slippage. Et selon la façon dont les ordres de marché sont mis en œuvre, il existe des options où les ordres de marché sont soit redirigés comme limiteurs, soit partiellement exécutés.
P.S. La tarification ECN permet une meilleure tarification et une liquidité accrue. Par exemple, sur ECN, la nuit, lorsque les scalpeurs populaires sont actifs, il y a une véritable guerre entre les robots - qui est le plus parfait. Les robots chevauchent les ordres des autres. Le plus malin capture les ordres (limites et marchés) des autres, les laissant sans rien. Dans ce cas, le courtier est très rentable : les meilleurs prix, une exécution presque parfaite et un bénéfice sous la forme de deux commissions complètes (de chaque côté - compensation).
P.P.S. Sur Metatrader ECN/STP régimes de travail un minimum, presque tous - STP, ou cuisines. J'ai écrit sur les manipulations du STP et des prix sur les forums MQL.
Oh, le légendaire composteur n'est pas un invité fréquent ici :)
Merci pour votre travail sur le quatrième forum, j'ai appris vos codes.
J'aimerais vous voir ici plus souvent.
S'il existait un bouton magique pour partager l'évaluation, je ne manquerais pas de vous donner quelques milliers des miennes.
Une vieille pensée à voix haute :
Puisque n'importe qui peut placer un prix à l'intérieur du spread et avoir un impact direct sur le prix, l'apparition de n'importe quel prix est purement probabiliste. C'est-à-dire que vous pouvez toujours (et devriez si vous le faites correctement) construire une distribution de l'apparition d'un prix particulier à partir d'une petite fourchette du prix actuel.
Je voudrais vous poser une autre question - comment le système se comporte-t-il en fonction de la politique d'exécution (ORDER_FILLING), c'est-à-dire que si le prix de l'ordre correspond, mais pas le volume, que se passera-t-il sur le graphique ?
2. Le fait de placer deux limiteurs opposés à l'intérieur du spread avec le même prix d'ouverture permet l'exécution instantanée des deux - achetés à vous-même.
Ce dont je doute. Au début du commerce sur Internet en Ukraine, même les clients d'un même courtier ne pouvaient pas acheter/vendre les uns aux autres jusqu'à l'arrivée d'une contrepartie centrale.
Et même dans QuickBooks, je ne pouvais pas acheter/vendre par moi-même.
Le deuxième critère semble donc être faux.
Je voudrais vous poser une autre question - comment le système se comporte-t-il en fonction de la politique d'exécution (ORDER_FILLING), c'est-à-dire que si le prix de l'ordre correspond, mais pas le volume, que se passe-t-il sur le graphique ?
P.S. C'est la base de la tarification. Consultez toute la littérature sur le sujet. Ou, mieux encore, essayez-le sur la démo.
J'en doute. Aux premiers jours du commerce sur Internet en Ukraine, même les clients d'un même courtier ne pouvaient pas acheter/vendre les uns aux autres avant l'apparition d'une contrepartie centrale.
Et je ne pouvais pas non plus acheter/vendre par moi-même dans QuickBooks.
Le deuxième critère semble donc être faux.