Bid && Ask && Spread - page 5

[hrenfx]

MetaDriver:

Celui qui dit que le shorting ne suffit pas, qu'il soit le premier à me lancer au moins un exemple (qu'il s'agisse de la bourse ou du forex).

Attrapez la hache - 6 mai 2010.

[Vladimir Kustikov]

sergeev:
Pourquoi seulement le forex ? La plateforme n'est pas seulement destinée aux symboles du forex.

Pour le forex, je suis sûr, mais pour tout le reste, je ne peux que spéculer.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
Il est compréhensible que les développeurs utilisent une transformation similaire de la structure d'origine avant de compresser les données pour transmettre l'histoire, ce qui entraîne un énorme taux de compression. Mais le fait est que même si vous ne faites rien, rien du tout, le pire que vous puissiez obtenir est un supplément de 65%.

En général, je proposerais une telle structure comme une structure interne (avec accès depuis mql). Pour le début, permettre de télécharger une telle histoire au testeur et ensuite la promouvoir dans le terminal. Les structures pourraient exister en parallèle pendant un certain temps, ce qui simplifie grandement la mise en œuvre. Conversion de la seconde de deux structures en la première - sans perte d'informations. N'utilisez pas l'inverse, ou construisez selon des règles simplifiées (comme "asc_bar = bid_bar+spread).

Et beaucoup, beaucoup de clients satisfaits...

[hrenfx]

MetaDriver:

Et beaucoup, beaucoup de clients satisfaits...

Il est donc clair que le fait de ne pas saisir l'historique des demandes n'a rien à voir avec une économie sur les correspondances.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
Attrapez la hache - 6 mai 2010.

.......................................................высказывают своё объяснение причин, которые могли вызвать падение индекса Доу-Джонса на 600 пунктов (5,7%) всего за четыре минуты: с 14:42:46 до 14:47:02.

Facile à attraper. Même si par minute : 600 pips pour les shorts - oups ! ils sont à deux octets (plage -32768..+32767)

:)

[hrenfx]

MetaDriver:

Facile à attraper. Même si par minute : 600 pips pour les shorts - whew ! ils sont à deux octets (plage -32768..+32767)

1. La question des chutes de l'époque a été mal étudiée. Il y a eu des IF qui sont tombés par terre.
2. MQLRates inside MQL est construit non seulement pour M1, mais aussi pour D1...
   

[Vladimir Kustikov]

MetaDriver:

.......................................................высказывают своё объяснение причин, которые могли вызвать падение индекса Доу-Джонса на 600 пунктов (5,7%) всего за четыре минуты: с 14:42:46 до 14:47:02.

Facile à attraper. Même si par minute : 600 pips pour les shorts - oups ! ils sont de deux octets (plage -32768..+32767)

:)

L'axe devrait être plus sophistiqué, plus de 0,32767 sur un symbole à cinq chiffres, ce qui est faisable pour une semaine. C'est peu probable pour les minutes, mais le format de stockage des chandeliers devrait être le même pour les minutes et les semaines.

[Vladimir Gomonov]

Vladix:

1. l'axe devrait être plus sophistiqué, plus de 0,32767 sur un symbole à cinq chiffres, ce qui est faisable pour une semaine.

2. c'est peu probable pour les minutes, mais le format de stockage des chandeliers devrait être le même pour les minutes et les semaines.

1. pas vraiment. si la base relative aux autres prix n'est pas fixée par des normes retardées,

alors l'étendue de la couverture est double = [-0.32768 . . . +0.32767] total = 0.65536 (y compris la base elle-même)

2. c'est plus convaincant, mais tout est soluble. Si vous le souhaitez. Je n'insiste pas sur cette structure exacte, je pense que le principe d'économie est clair, c'est la chose la plus importante.

[[Supprimé]]

Ou voici une option :

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода

   double   openBid;      // цена открытия Bid
   double   highBid;      // наивысшая цена за период Bid
   double   lowBid;       // наименьшая цена за период Bid
   double   closeBid      // цена закрытия Bid

   unsigned wchar_t   openAsk;      // тиков от bid
   unsigned wchar_t   highAsk;      // тиков от bid
   unsigned wchar_t   lowAsk;       // тиков от bid
   unsigned wchar_t   closeAsk      // тиков от bid

   long     tick_volume;  // тиковый объем
   long     real_volume;  // биржевой объем 
  };

Dépassement de 8% de la structure standard (pèse 52 octets), 65536 ticks. Je doute qu'il y ait un tel écart partout.

[hrenfx]

220Volt:

Ou voici une option :

Dépassement de 8% de la structure standard (pèse 52 octets), 65536 ticks. Je doute qu'il y ait un tel écart partout.

Oui, ça a marché encore mieux (plus stable). Il est juste dommage que la véritable raison de l'abandon de l'histoire Ask ne soit pas la taille de la structure.