Bid && Ask && Spread - page 4

[Renat Fatkhullin]

hrenfx:

Pouvez-vous répondre honnêtement à la question suivante : quelles sont les raisons d'utiliser le système OHLC Bid + Spread, par rapport au système OHLC Bid + OHLC Ask ? Stocker 8 numéros au lieu de 5 (le format des barres et des historiques est difficile à modifier) ? Cela aura-t-il un impact significatif sur la quantité d'historique fournie ? Ou peut-être n'avez-vous tout simplement pas d'historique de prix Ask ? La logique du testeur devient-elle plus compliquée ? Dans le second cas, c'est encore plus simple : il n'y a pas de notion de répartition. Qu'est-ce qui l'empêche, soyez honnête.

Lataille de la structure des barres est la caractéristique la plus significative qui affecte proportionnellement la quantité de ressources consommées par le terminal.

Nous sommes toujours confrontés à la tâche d'économiser les ressources, donc l'expansion sous cette forme n'est pas appropriée.

[hrenfx]

La taille de MqlRates:

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода
   double   open;         // цена открытия
   double   high;         // наивысшая цена за период
   double   low;          // наименьшая цена за период
   double   close;        // цена закрытия
   long     tick_volume;  // тиковый объем
   int      spread;       // спред
   long     real_volume;  // биржевой объем 
  };

Cela équivaut (si je ne me trompe pas) à 46 octets.

La taille de la structure alternative :

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода

   double   openBid;      // цена открытия Bid
   double   highBid;      // наивысшая цена за период Bid
   double   lowBid;       // наименьшая цена за период Bid
   double   closeBid      // цена закрытия Bid

   double   openAsk;      // цена открытия Ask
   double   highAsk;      // наивысшая цена за период Ask
   double   lowAsk;       // наименьшая цена за период Ask
   double   closeAsk      // цена закрытия Ask

   long     tick_volume;  // тиковый объем
   long     real_volume;  // биржевой объем 
  };

Équivaut à 76 octets.

C'est-à-dire que nous parlons d'une augmentation de 65% du trafic pendant le téléchargement de l'historique et de la consommation de mémoire par le terminal et le testeur (y compris les agents) dans le pire des cas. Il est évident que quelques 65% ne peuvent pas vous arrêter. Les raisons sont clairement différentes.

[[Supprimé]]

hrenfx:

Si vous ne croyez pas les mots de votre adversaire, à quoi bon parler ?

[hrenfx]

Et si vous croyez tout ce que votre adversaire dit, quel est l'intérêt de parler ? N'allez pas à l'extrême.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:

La taille de MqlRates:

Cela équivaut (si je ne me trompe pas) à 46 octets.

La taille de la structure alternative :

Équivaut à 76 octets.

C'est-à-dire que nous parlons d'une augmentation de 65% du trafic pendant le téléchargement de l'historique et de la consommation de mémoire par le terminal et le testeur (y compris les agents) dans le pire des cas. Il est évident que quelques 65% ne peuvent pas vous arrêter. Les raisons sont clairement différentes.

J'ai obtenu 48 octets :

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода
  
   double   Base;          // базовая цена бара.  Все остальные цены отсчитываются от базы в пипсах 

   short     openBid;      // цена открытия Bid
   short     highBid;      // наивысшая цена за период Bid
   short     lowBid;       // наименьшая цена за период Bid
   short     closeBid      // цена закрытия Bid

   short     openAsk;      // цена открытия Ask
   short     highAsk;      // наивысшая цена за период Ask
   short     lowAsk;       // наименьшая цена за период Ask
   short     closeAsk      // цена закрытия Ask


   long     tick_volume;  // тиковый объем
   long     real_volume;  // биржевой объем 
  };

Si quelqu'un dit que la vente à découvert ne suffit pas, qu'il soit le premier à me donner au moins un exemple (en bourse ou sur le marché des changes).

[Vladimir Kustikov]

Renat:

Lataille de la structure des barres est la caractéristique la plus significative qui affecte proportionnellement la quantité de ressources consommées par le terminal.

Nous sommes toujours confrontés à la tâche d'économiser les ressources, donc une prolongation sous cette forme n'est pas appropriée.

Renat, y a-t-il eu des tentatives d'optimisation de la structure deMqlRates ? Par exemple, pourquoi avons-nous besoin de valeurs de double précision (8 octets) de l'OLHC, si la précision est maintenant limitée à un maximum de cinq décimales ? Pourquoi ne pas stocker ces valeurs sous forme d'int normalisé à 3 ou 5 chiffres, ce qui occupe deux fois moins de mémoire ?

La valeur maximale qui peut être écrite avec cette approche est 42949.67295.

Y a-t-il des données forex de l'OLHC qui dépasseront cette limite ?

[---]

Vladix:

Y a-t-il des données du CLO sur le forex qui vont au-delà de cette limite ?

pourquoi seulement le forex ? la plateforme ne sert pas seulement les symboles du forex.

[hrenfx]

MetaDriver:

J'ai obtenu 48 octets :

Si quelqu'un dit que le court terme ne suffit pas, qu'il soit le premier à me donner au moins un exemple (de la bourse ou du marché des changes).

hrenfx:

C'est-à-dire que nous parlons d'une augmentation de 65% du trafic pour le téléchargement de l'historique et de la consommation de mémoire par le terminal et le testeur (y compris les agents) dans le pire des cas.

Il est clair que les développeurs utilisent une transformation similaire de la structure originale avant de compresser les données pour transférer l'historique, ce qui permet d'obtenir un taux de compression énorme. Mais le fait est que même si vous ne faites rien, rien du tout, le pire que vous puissiez obtenir est un supplément de 65%.

[Vladimir Gomonov]

Vladix:

Par exemple, pourquoi les valeurs OLHC ont-elles besoin d'une double précision (8 octets) si ......................

Au fait, c'est OUI.

   double   Base;          // базовая цена бара.  Все остальные цены отсчитываются от базы в пипсах 

pourrait très bien être remplacé par

   float     Base;          // базовая цена бара.  Все остальные цены отсчитываются от базы в пипсах 

et personne ne sera affecté. ensuite, la taille revient comme par magie à 46 octets. sympa, n'est-ce pas :)

[Vladimir Kustikov]

MetaDriver:

J'ai obtenu 48 octets :

Si quelqu'un dit que le court terme ne suffit pas, qu'il soit le premier à me donner au moins un exemple (de la bourse ou du marché des changes).

Je pense que si les bougies sont d'un grand intervalle (mois ou année), il sera possible de trouver un exemple, même si je n'affirmerai pas...