Bid && Ask && Spread - page 8

[hrenfx]

tol64:

Mais il existe néanmoins un tel concept. Et elle est également présente dans le lien que vous avez cité. Vous ne pouvez donc pas l'oublier.)))

Selon vous, quel pourcentage de traders comprend qu'un spread étroit n'est pas un indicateur de conditions de trading favorables (toutes choses égales par ailleurs) ?

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:

...

Ils seront différents. En effet, pour cette stratégie, seuls deux prix sont très importants - l'offre haute et la demande basse. Les données du testeur sur l'enchère élevée seront exactes à partir de l'historique. Mais la demande basse - non, car elle sera modélisée = offre basse + spread.

Je vais essayer de le tester un jour. Merci.

Hrenfx:
Selon vous, quel pourcentage de traders comprend qu'un spread étroit n'est pas un indicateur de conditions de trading favorables (toutes choses égales par ailleurs) ?

Pour être honnête, je ne sais pas. Mais je sais que ce pourcentage est formé à partir du nombre de ces traders qui ont fait suffisamment de recherches dans ce domaine. )))

Pour moi-même, ou plus précisément pour mes stratégies à l'heure actuelle, j'ai tendance à croire que les spreads étroits ne sont pas un indicateur d'une stratégie de trading rentable. La rentabilité des conditions de trading et donc la rentabilité d'une stratégie de trading en fonction de la taille du spread devient d'autant plus évidente que le TF est petit. Mais la stratégie commerciale (algorithme) doit être rentable. ))) Je n'ai pas encore développé de stratégie pour les TF inférieurs à H1. Mais cela m'intéresse.

Et dans d'autres terminaux, vous ne pouvez pas mettre en œuvre votre idée pour le moment ?

[hrenfx]

tol64:

D'autres terminaux ne parviennent-ils pas à mettre en œuvre votre idée en ce moment ?

Quelle idée ?

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Quel genre d'idée ?

Plus précisément, est-il possible de tester l'une de vos stratégies de manière plus précise dans d'autres terminaux ? Ai-je raison de supposer que le vrai problème apparaît dans les stratégies qui sont mises en place sur de petits TFs ? Simplement, s'il y a une telle dépendance vis-à-vis des positions de prix Ask/Bid, alors je pense que de telles stratégies devraient être abandonnées. Il existe probablement de nombreuses stratégies commerciales qui ne fonctionnent tout simplement pas dans des conditions réelles en raison de cette dépendance. Vous avez besoin d'un historique de tiques sur une longue période, ce qui est peu probable. Si l'on nous donne, par exemple, un historique en ticks pour une petite période, nous ne saurons pas de combien la différence entre l'Ask et l'Bid va changer au moment où nous lançons le conseiller expert dans la transaction. Les conditions peuvent changer en notre défaveur. Donc, ici, nous aurons déjà la même chanson, comme : "Le marché a changé" dans le cas d'un spread flottant, mais déjà au niveau de la différence Ask/Bid. Si l'écart est plus ou moins stable, alors pourquoi y a-t-il une telle différence dans les tests ? Et si le fait de rapprocher les ordres en attente modifie fortement le résultat, alors là encore, il convient de s'interroger sur l'intérêt d'utiliser un tel TS.

En fait, il y a peut-être beaucoup d'options que je ne vois pas pour le moment. Je ne vois pas ce que tu vois. :)

Je m'intéresse aux scalpers en perspective, mais juste comme un autre type de stratégie dans mon portefeuille de stratégies, et c'est discutable, car je n'ai pas encore fait de tests sérieux. Bonne chance.

[hrenfx]

Il existe sa propre calculatrice (testeur), et les autres terminaux (dont Metatrader) ne sont utilisés que comme API de trading. Il existe une branche distincte pour bien comprendre les subtilités de l'écriture de vos propres calculateurs.

Vous avez une très mauvaise connaissance de la liquidité totale des stratégies basées sur le "bruit". Sur le FOREX, vous pouvez réaliser plus de 1 million de dollars de bénéfices par mois avec un seul IF sur le "bruit", selon des estimations approximatives. Et il ne s'agit pas de théorie, mais de pratique.

Et pour de nombreuses stratégies de bruit, il n'y a pas besoin de l'historique des tics, le M1 OHLC Bid + OHLC Ask sera suffisant. Là encore, il s'agit de la pratique.

En général, l'évaluation du risque d'un TS dépend fortement de la quantité et de la qualité des transactions. Plus le travail est "superficiel", plus le modèle utilisé est stable - l'inefficacité du marché.

Les TS peuvent être (grossièrement et conditionnellement) divisés en catégories suivantes (FOREX) en fonction de l'augmentation du risque :

1. Arbitrage - les stratégies les moins risquées, il y a relativement peu de liquidité. Utilisé par les fonds spéculatifs et les banques d'investissement. La stabilité est la plus élevée.
2. Le trading de bruit - risque plus élevé, mais plus de liquidité. Les fonds spéculatifs sont rarement utilisés. La stabilité est nettement plus faible.
3. Autres (à la peau épaisse) - risque le plus élevé, océan de liquidités. La stabilité est la plus faible.

P.S. Un post concernant les arbitres et les TS bruyants :

Le HFT est une exploitation des inefficacités du marché à court terme. Une fois que les inefficacités apparaissent, vous devez les saisir à temps avec le marché. Le nombre de transactions pour le HFT ne dépend que du nombre d'inefficacités utilisées. Il peut y en avoir jusqu'à 10 par jour. Mais le HFT ne sera pas insensible à cette situation. La tâche est de l'attraper. Cette inefficacité, bien sûr, ne peut être capturée que sur des tiques.

Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.

C'est-à-dire que les échanges peuvent durer des heures. Il ne s'agit pas nécessairement d'ouvertures-fermetures intra-barre.

[Anatoli Kazharski]

Il existe sa propre calculatrice (testeur) et les autres terminaux (dont Metatrader) ne sont utilisés que comme API de trading. Il existe un site séparé ветка pour bien comprendre les subtilités de l'écriture de vos propres calculateurs.

C'est-à-dire que vous pouvez le tester avec vos propres implémentations. Quel est le problème alors ? Si vous avez plusieurs variantes qui fonctionnent, utilisez celles qui fonctionnent. Peut-être que je rate quelque chose que vous ratez...

Vous avez une connaissance très limitée de la liquidité totale des stratégies basées sur le "bruit".

Plus exactement, vous n'en avez pas du tout. Je n'ai pas encore étudié le sujet du "bruit".

Sur le FOREX, vous pouvez réaliser plus de 1 million de dollars de bénéfices par mois avec un seul IF sur le "bruit", selon des estimations approximatives. Il ne s'agit pas de théorie mais de pratique.

Où pouvez-vous lire les résultats de la pratique ? Quelle pratique ? Quels sont les risques liés à ce million ? 1 million de dollars à partir de 100 000 ? 1 mio de 1 mio ? 1 million de dollars à partir de 10 millions ? Il est d'usage de donner des chiffres en pourcentage par an.

Les CT sur l'augmentation du risque peuvent être (grossièrement et conditionnellement) divisés dans les catégories suivantes (FOREX) :

• Arbitrage - les stratégies les moins risquées, il y a relativement peu de liquidité. Utilisé par les fonds spéculatifs et les banques d'investissement. La stabilité est la plus élevée.
• Trading de bruit - risque plus élevé, mais plus de liquidité. Les fonds spéculatifs sont rarement utilisés. La stabilité est nettement plus faible.
• Autres (à la peau épaisse) - risque le plus élevé, océan de liquidités. La stabilité est la plus faible.

Je suis coincé dans la troisième catégorie jusqu'à présent, alors. )))

[hrenfx]

tol64:

C'est-à-dire que vous pouvez tester avec vos propres implémentations. Quel est le problème alors ? Si vous avez plusieurs options qui fonctionnent, alors utilisez celles qui fonctionnent. Peut-être que je rate quelque chose que vous ratez...

J'utilise Metaquotes et je n'ai aucun problème, pas plus que je n'ai de plaintes à son sujet. A soulevé le sujet de l'amélioration du testeur MT5 actuel et, en général, de l'abandon d'idées dépassées sur de nombreuses étapes de la création de TS. Je veux améliorer les connaissances de tous les acteurs du marché, qu'il s'agisse des traders, des courtiers ou des développeurs de plateformes de négociation. Cette opportunité existe aujourd'hui.

Où pouvez-vous lire les résultats de la pratique ? Quelle pratique ? Avec quels risques ce million est-il assorti ? 1 million de dollars à partir de 100 000 ? 1 mio de 1 mio ? 1 million de dollars à partir de 10 millions ? Il est d'usage de donner des chiffres en pourcentage par an.

La notion de plafonnement de l'inefficacité du marché est utilisée. Les bénéfices ne peuvent pas croître de manière exponentielle, à partir d'un certain stade ils croissent de manière linéaire et la rentabilité d'une stratégie se mesure en valeurs absolues du plafond pertinent.

Ce genre de pratique ne peut être que personnelle.

[[Supprimé]]

Il y a un point très important - le spread n'est pas seulement destiné aux tests ! !! Et si vous ne pouvez pas saisir l'histoire d'Ask, il est préférable de saisir l'écart maximal plutôt que la moyenne. En fait, l'écart maximal donnera une demande élevée, et l'écart moyen n'est pas du tout compréhensible. Alors, comment gérer les niveaux ? Après tout, les stops seront déclenchés par le Ask pendant la vente. Et pour comprendre où en est l'asc dans le passé, nous avons besoin de l'écart maximal.

[Vladimir Gomonov]

220Volt:
...... Fondamentalement, l'écart maximal donnera l'asc élevé, et la moyenne n'est pas claire du tout. Alors comment travailler avec les niveaux ? Après tout, lorsque vous vendez, les stops seront déclenchés par l'asc. Et pour comprendre où se situe l'asc dans le passé, nous avons besoin de l'écart maximal.

L'écart maximal peut se situer n'importe où sur la barre. Et de toute façon, réfléchissez encore.

Pour les barres de cinq minutes, nous devons spécifier le maximum des minutes ?

Et pour les barres de 1 heure, ce ne sera pas fou avec cette logique ?

[[Supprimé]]

MetaDriver:

L'écart maximal peut se situer n'importe où sur la barre. Et en général, réfléchissez encore.

Pour les barres de cinq minutes, faut-il préciser le maximum des barres de minutes ?

Et pour les barres d'heures ? Cette logique ne serait-elle pas folle ?

Qu'est-ce qu'une tendance (par exemple à la hausse) ? Il s'agit d'une séquence de pics croissants et de revirements. Si nous reculons depuis le début, cela signifie que la tendance a disparu. Et peu importe dans quel bar cela a commencé.