Bid && Ask && Spread - page 7

[Vladimir Gomonov]

Renat:
La moyenne ne peut pas être utilisée, car elle donnerait des prix inexistants, ce qui est fatal.

MathCeil(Moyenne(...))

[Konstantin Gruzdev]

Renat:
La moyenne ne peut pas, car elle donnerait des prix inexistants...

Un argument raisonnable.

[hrenfx]

Le maximum aura le même effet en termes de mortalité que le moyen et les ouvertures.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
Le maximum aura le même effet en termes de décès que le moyen et les ouvertures.

Que faire... ?

[hrenfx]

Aller aux prix préexistants - ajouter Ask. Et oubliez à jamais la tartine comme un atavisme de la cuisine.

OFFTOP :

Regardez ici. Selon vous, avec qui est-il le plus rentable de négocier (à conditions d'exécution égales), qui a plus souvent des spreads plus étroits, ou qui a plus souvent des Bid plus élevés que les autres et des Ask plus bas ?

Vous pouvez évaluer les conditions de négociation (à conditions d'exécution égales) uniquement en analysant les deux prix, mais pas l'écart. C'est un mythe analphabète que de croire qu'un écart moyen, minimal ou maximal étroit est révélateur des conditions de négociation.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Allez dans les prix existants - ajoutez Ask. Et oubliez à jamais la tartine comme un atavisme de la cuisine.

La question est de savoir quelle demande ajouter ?

• Celui de l'ouverture de la barre des minutes ?
• Celui qui se trouve au moment de l'écart maximal dans la barre des minutes ?
• Toute autre option.

[hrenfx]

Les données OHLC Ask sont ajoutées. La demande et l'offre deviennent totalement égales en termes d'information. Sans égalité, il y a un sérieux biais.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Добавляются OHLC Ask данные. Ask и Bid становятся полностью равноправными по информации. Без равноправия получается серьезный перекос. 

Un exemple simple de la façon dont la discrimination du prix Ask est affectée par l'approche OHLC Bid + Avg Spread :

Vous avez optimisé votre EA. Vous l'avez mis sur le compte réel. Après un certain nombre de transactions, vous remarquerez que les transactions de VENTE sont beaucoup plus nombreuses que les transactions d'ACHAT, par rapport au même ratio dans le testeur. C'est la raison pour laquelle les données de prix Bid dans le testeur sont complètes et que le Ask est complètement à l'opposé.

Je ne comprends pas comment ce biais est obtenu (en raison de quoi). Cela ne concerne-t-il que les experts qui analysent chaque tique pour prendre des décisions ? Peut-être avez-vous un test simple d'EA à étudier plus en détail. Intéressant, je veux juste comprendre.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:

... Et oubliez à jamais la pâte à tartiner comme un atavisme de la cuisine.

...

Mais c'est tout de même un concept. Et elle est présente dans le lien que vous avez cité. Vous ne pouvez donc pas oublier.)))

[hrenfx]

Prenons une simple stratégie de retournement de canal mise en œuvre sur des limiteurs :

1. Que le centre du canal soit défini comme une MA et sa largeur, disons, fixe. En général, tous les canaux auxquels vous pouvez penser.
2. Coupez vers l'intérieur sur le bord du canal en utilisant des ordres limites. C'est-à-dire que sur les bords du canal, nous plaçons simplement les ordres limites correspondants.

Il s'agit d'une stratégie simple. Essayez-le dans le testeur afin que les transactions soient exécutées plus fréquemment, puis exécutez-le avec ces paramètres sur une démo avec un spread flottant.

Ensuite, effectuez les étapes suivantes :

1. Attendez que la stratégie effectue au moins une centaine de transactions (pour les statistiques).
2. Pendant l'intervalle de temps où le système fonctionnait sur la démo, exécutez-le dans le testeur.
3. Comparez le ratio des transactions ACHAT et VENTE dans le testeur et sur la démo.

Ils seront différents. En effet, seuls deux prix sont très importants pour cette stratégie - l'offre haute et la demande basse. Les données du testeur sur l'enchère élevée seront exactes à partir de l'historique. Mais la demande basse - non, car elle sera modélisée = offre basse + spread.