Bid && Ask && Spread - page 6

[[Supprimé]]

220Volt:

Ou voici une option :

Dépassement de 8% de la structure standard (pèse 52 octets), 65536 ticks. Je doute qu'il y ait un tel écart quelque part

Non, cela ne convient pas à un petit écart (si l'offre est supérieure à la demande). Bref, hmmm.

[hrenfx]

220Volt:
Non, le stock est petit.

C'est aux développeurs de l'implémentation actuelle de le dire :

   int      spread;       // спред

[[Supprimé]]

hrenfx:

C'est aux développeurs de l'implémentation actuelle de le dire :

L'offre est-elle toujours inférieure à la demande ? )))

[hrenfx]

En théorie, pas toujours. En pratique, à quoi sert l'histoire ? Probablement pour qu'il puisse être analysé de manière adéquate. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'une histoire où le spread est négatif (mais vous ne pourriez pas faire d'arbitrage de toute façon).

L'écart ne serait donc certainement pas négatif sur les barres. Même s'ils permettent de créer un historique personnalisé, je ne vois aucune raison logique d'introduire un spread négatif pour les barres.

A propos, dans la situation actuelle de MQLRates, le spread pour les barres est écrit comme un spread à l'ouverture, et il (la probabilité est négligeable) peut être négatif à ce moment. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible qu'une barre avec un spread négatif se produise chez un courtier. Ce qui, bien sûr, n'a aucun sens.

[[Supprimé]]

En général, je pense aussi que la candidature est plutôt une exception de demande, donc le schéma n'est pas mauvais. Et par rapport à ce que nous avons maintenant de l'histoire de la demande, le wchar_t non signé va tout simplement le révolutionner.

[[Supprimé]]

220Volt:

Ou voici une option :

Dépassement de 8% de la structure standard (pèse 52 octets), 65536 ticks. Je doute qu'il y ait un tel écart quelque part

Je me suis trompé de taille. Structure standard = 60 octets. Ma structure = 64 octets, ce qui dépasse de 6 % la taille de la structure standard.

[Konstantin Gruzdev]

Renat:

... ou même le maximum pour des tests plus conservateurs/pessimistes.

Oui, c'est mieux que l'écart d'ouverture.

[Vladimir Gomonov]

Lizar:
Oui, c'est mieux que l'écart d'ouverture.

Le maximum n'en vaut pas la peine. (L'extrême n'est pas un indicateur.) La moyenne est meilleure.

// Le pessémisme est quelque chose que nous pouvons faire nous-mêmes, nous savons comment... :)

[Konstantin Gruzdev]

MetaDriver:

Le maximum n'en vaut pas la peine. (Extrême n'est pas un indicateur.) Moyen est mieux.

C'est peut-être le cas. Je me suis basé sur mon expérience de test et de travail sur le compte.

[Renat Fatkhullin]

On ne peut pas avoir une moyenne, car cela donnerait des prix inexistants, ce qui est fatal.