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Où doit aller la cointégration ? Je pense qu'ils ont donné un prix Nobel pour ça...
Il faut beaucoup d'argent pour maintenir la stationnarité, et ce ne sera pas très différent de Martin ...
La ligne verticale est OOS.
Les nécroposteurs peuvent jouer avec la pseudo-stationnarité dans l'attache :)
Il faut beaucoup d'argent pour maintenir la stationnarité et ce ne sera pas très différent de martin ....
La ligne verticale est OOS
Quel est le rapport entre cette absurdité et l'arbitrage statistique ?
Quel est le rapport entre cette absurdité et l'arbitrage statistique ?
Je suppose que le fichier joint ci-dessus est une série pseudo-stationnaire pour laquelle les statistiques sont déjà en place.
et en fait, vous devriez commencer par là au moins.
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
Si vous avez quelque chose de plus qu'une absurdité émotionnelle, dites-le moi. Pour l'instant, ce ne sont que des mots... des mots...
Je suppose que l'attachement ci-dessus, l'ACP compte une série pseudo-stationnaire, pour laquelle les statistiques sont déjà en vigueur.
En fait, vous devriez au moins commencer par là.
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
Si vous avez quelque chose de plus qu'une absurdité émotionnelle, dites-le moi. Pour l'instant, ce ne sont que des mots... des mots...
c'est comme ça qu'il l'a calculé. et c'est comme ça que tout le monde l'a calculé aussi.))))
En tant que stratégie commerciale, l'arbitrage statistique est une approche fortement quantitative et computationnelle de la négociation d'actions. Elle fait appel à l'exploration de données et à des méthodes statistiques, ainsi qu'à des systèmes de négociation automatisés.
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage
Où doit aller la cointégration ? C'est un prix Nobel, n'est-ce pas ?
N'a-t-elle pas été placée en bourse grâce à vos connaissances académiques en économétrie?
Tous les cas simples sont absorbés par les hftschilds purs et durs, et les cas complexes nécessitent quelque chose de plus académique.
Moi qui suis un lèche-cul convaincu, je pense que le problème des universitaires endurcis est leur désir de trouver une solution belle, élégante et universelle à n'importe quel problème et rien que ça.
En général, au départ, l'arbitrage statistique était une stratégie qui donnait plutôt à réfléchir.
Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que je dois faire ? Où je dois le mettre ?
StatisticalArbitrage : Trading de paires à haute fréquence
Arbitrage statistique dans le trading à haute fréquence basé sur la dynamique du carnet d'ordres limite
etc.