Un peu surpris :) J'ai pensé que je devais partager et poser une question NON rhétorique. - page 9
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... Les programmeurs de Chelyabinsk sont tellement forts qu'ils implémentent des indicateurs directement dans l'EA.
Qu'essayez-vous d'atteindre avec ce post ?
P.S. Tout le monde devrait pouvoir admettre honnêtement et avec dignité ses erreurs, et dans le raisonnement aussi.
En fait, si vous ajoutez un indicateur à votre propre testeur, la vitesse sera immédiatement égale à celle du testeur normal, voire plus lente. Par exemple, l'EURUSD compte environ 51,5 millions de ticks sur 11 ans. Insérez le calcul de n'importe quel indicateur (économique, bien sûr) dans ce cycle et la vitesse diminuera de plusieurs ordres de grandeur. Mais comme les testeurs personnalisés utilisent rarement des indicateurs, il s'avère qu'ils ne rencontrent pas les baisses de vitesse aussi clairement.
En parlant de vitesse, il faut savoir que le testeur interne est très bien optimisé et qu'il est capable de faire tourner plusieurs millions de cycles simulant des barres de manière très efficace. Nous avons bien optimisé les processus du testeur.
Un autre point intéressant est que le testeur personnalisé n'a pas la possibilité de visualiser les résultats à la fois sous forme de graphiques et sous forme d'affichage des transactions sur le graphique.
Premièrement, pendant 11 ans, l'EURUSD a eu EXACTEMENT 165,5 millions de ticks, et non 51,5. C'est trois fois plus.
Et le travail du numériseur n'est pas 100 fois plus rapide que MT4 (et il est beaucoup plus rapide que MT5) mais probablement 1000 fois plus rapide.
Mais il n'y a rien à en dire IMHO, mais pour la vérité il est important d'écrire - l'optimiseur MT5 est si lent en général, qu'il me semble qu'il ne peut pas être utilisé sérieusement.
Premièrement, en 11 ans, il y a eu IMMÉDIATEMENT 165,5 millions de ticks sur l'EURUSD, et non 51,5, soit trois fois plus.
Et il n'est pas 100 fois plus rapide que MT4 (qui est beaucoup plus rapide que MT5) mais probablement 1000 fois plus rapide.
Mais il n'y a pas de quoi en parler IMHO, mais pour la vérité il est important d'écrire - MT5 est un optimiseur si lent, qu'il me semble qu'il ne peut pas être utilisé sérieusement.
Publiez vos tests avec la rejouabilité, s'il vous plaît. Avec tous les paramètres importants : profondeur de l'historique, nombre de ticks simulés, stratégie, etc.
Sans cela, c'est juste beaucoup d'air.
Publiez vos tests avec la jouabilité, s'il vous plaît.
Sans cela, c'est juste beaucoup d'air.
OK. Si j'ai le temps, je ferai des tests spéciaux. Mais si quelqu'un l'a (le temps) et pouvait le faire maintenant, ce serait intéressant à voir.
D'une manière générale, nous devrions créer un conseiller expert qui calcule les ticks et l'exécuter de mars 2007 à aujourd'hui (ou mieux le faire). Avec deux paramètres entiers dans la plage de 0 à 100 - un total de 10000 exécutions. Utilisez un horodateur pour documenter les heures de début et de fin de l'optimisation. Divisez ensuite ce temps par le nombre de ticks multiplié par le nombre de passages. Nous obtiendrons des frais généraux minimaux par coche - appelons cela NM.
Dans ce cas, le conseiller expert doit être plus complexe - par exemple, il doit être configuré pour effectuer N transactions par barre. Par exemple, pour 300 barres, une transaction. Avec un nombre moyen de ticks par barre, disons L, nous pouvons obtenir le nombre de ticks pour lequel un trade doit être effectué. L'achat et la vente sont aléatoires. C'est tout. Une telle EE peut être mise en place à la fois sur МТ4 et МТ5.
Ensuite, nous compliquons encore les choses - prenons par exemple les indicateurs, l'un des masques.
Par conséquent, nous devrions toujours obtenir le temps d'un tick - le diviser par le nombre de ticks. Et nous pouvons par exemple corréler ce chiffre avec les NM (frais généraux minimums) et c'est tout.
Par conséquent, nous obtiendrons un INDEX de performance indépendant du nombre de ticks. A la fois absolu (en tant que temps d'un tick) et relatif à NM. Je dirai que mon broyeur de vinyle fait 1000 passages tous tics confondus (trois fois plus qu'en MT) en 44 secondes. C'est-à-dire que dans la version de MT, 1000 exécutions sur un historique de TRYs en 44 secondes - ( environ 1 minute ) :) .
Je dirai que j'ai un numériseur qui poursuit 1000 passages de tous les ticks (trois fois plus que dans MT) en 1 seconde.
Je dirai que mon broyeur de chiffres chasse 1000 ticks (trois fois plus que dans MT) en 44 secondes.
Y aura-t-il d'autres corrections ?
Ou pouvons-nous commencer à attendre une publication avec des preuves et des comparaisons objectives ?
Y aura-t-il d'autres corrections ?
Ou pouvons-nous commencer à attendre une publication avec des preuves et des comparaisons objectives ?
Des corrections ? Quel est le problème ? Quel est votre problème ?
Malheureusement, il ne s'agit pas d'un test, mais d'une autre déclaration non fondée.
Je n'ai pas écrit pour rien :
Опубликуйте свои тесты с возможностью воспроизведения, пожалуйста. С указанием всех важных параметров: глубина истории, количество смоделированных тиков, стратегия и тд.
Les comparaisons du type "j'ai fait le calcul ici et voici les totaux" ne peuvent en aucun cas servir de preuve sans reproduire publiquement l'intégralité du test.
Lorsque vous faites des déclarations fortes en public, vous devez vous préparer à des preuves publiques. C'est-à-dire qu'il faut poser le testeur sur la table pour pouvoir le tester et s'assurer que les calculs et les résultats sont corrects.
D'abord, vous aviez 1 seconde, puis le temps a augmenté de 44 fois.
Alors ? 44 secondes, c'est correct. Je l'ai corrigé à la valeur correcte. Encore plus maintenant après avoir ajusté l'optimisation 30 secondes.
Quel est le problème ? Quel est votre problème ?