Peut-il y avoir plus de Bid que de Ask dans un tick ? - page 5
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En fin de compte, je me fiche de ce que vous voulez dire, ne déformez pas et ne changez pas ce que j'ai dit.https://www.mql5.com/ru/forum/3168/page2#comment_47242
Nous en revenons encore à l'argument. :) Qu'est-ce que je déforme - vous avez écrit "c'est un CHANGEMENT du meilleur prix". Donc, ici, "changement" est un nom - tout comme, par exemple, ici "valeur" du meilleur prix, "signe" du meilleur prix, et là, il s'agit également de "changement" du meilleur prix.
Citation :
>>Tick est exactement ce moment où les deux parties sont satisfaites :))
>>Non, un tick est un changement de "meilleur prix".
Ou alors, encore plus simplement - si comme vous l'avez dit je me trompe dans votre compréhension - écrivez la même chose mais de manière plus élaborée.
:) mais alors pourquoi je vois rarement mais rarement des tics quand rien ne change
Qu'entend-on par "rien" ? Je me demandais la même chose...
Le serveur peut facilement générer un nouveau tick sur la base d'un ensemble d'entrées, et dans le même temps, un ensemble de paramètres peut être envoyé au terminal.
Même si toutes les informations semblent être "les mêmes", je ne vois pas ici de contradiction avec les règles du trading.
Mais pour l'instant, je m'intéresse à ce qu'est un TIC. Le problème est peut-être qu'il y a un malentendu à ce sujet ? Qu'est-ce que le TIC ? Est-ce un changement comme le pense Mischek ? Ou tout de même comme je l'ai écrit c'est une transaction ?
Autant que je me souvienne, un tick peut être généré par le serveur sans aucune modification, du moins sans modification des Ask/Bid et autres paramètres explicitement analysés.
Nemo dans ce cas, je ne vois pas d'autres données, sur la base desquelles on peut au moins dire que l'objet, las prix, et l'état de la "tasse" n'a pas changé (ceci est par exemple, bien que je sois sûr que le serveur peut facilement jeter dans un nouveau tick sans aucun changement).
Alors - pensez-vous que c'est une erreur ? Je ne le pense pas - je pense que c'est normal. Mais pourquoi ? C'est l'objet du sujet. Bon, d'accord, nous pouvons accepter pour l'instant que ceux qui sont ici - ne le savent pas.
Alors - pensez-vous que c'est une erreur ? Je ne le fais pas - je pense que c'est normal. Mais voici pourquoi.
Pour le marché boursier (en utilisant le NYSE comme exemple), c'est tout à fait normal. Un spécialiste (lire le serveur) peut y présenter une certaine situation et ses intentions quant à l'évolution de cette situation.
Il est possible d'analyser une situation donnée (du moins, de tirer des conclusions de sa présence), mais il n'est guère possible de faire des prévisions avec succès (du moins, à mon avis).
Ok, nous pouvons accepter que ceux qui sont ici - on ne le sait pas.
1.des remarques d'A. Gerchik (que je m'excuse par avance de citer) sur le travail d'un spécialiste du NYSE et l'émergence d'une telle situation - Si le spécialiste "ne veut pas" qu'un certain niveau soit atteint.
2. le spécialiste/serveur peut créer une telle situation (même suffisamment longtemps) afin d'"évincer" les vendeurs et de "laisser entrer" les acheteurs.
Cela montrerait les intentions du spécialiste, sans contredire la première déclaration.
L'idée est que si le vendeur voit cette situation, il doit penser à sortir de la position ou à transférer ses stops.
Si vous voulez approfondir ce sujet, vous devez creuser dans le domaine des spécialistes, par exemple, du NYSE ou des bourses russes (si je ne me trompe pas, le MICEX a également des spécifications).
Au moins le livre de Vladimir Twardovsky / Sergey Parshikov "Secrets of stock trading" mentionne le travail des spécialistes - chapitre 38. The Work of Market Maker and Specialist, p. 386-397 (Partie VI. Professionnels des jeux).
En ce qui concerne le marché du Forex (en particulier ce marché), je n'y vois pas beaucoup de sens, à moins bien sûr que le courtier/négociant ait ses "guerres" en coulisses (ou pour certaines raisons internes).
Dans ce cas, pour autant que je comprenne une telle situation, seuls les automates peuvent réellement la suivre (et y répondre de manière adéquate). Plus exactement, il s'agit principalement de machines automatiques, et il est nécessaire d'analyser un grand nombre d'informations supplémentaires, et avant tout il faut "comprendre" le travail du spécialiste/facteur de marché (lire serveur) dans certaines situations de marché.
PS
Ainsi, si nous parlons du marché boursier, cela peut être considéré comme un certain comportement du spécialiste/serveur, sur le marché du Forex, il s'agit soit d'une erreur du serveur, soit d'une tentative de jouer "en coulisse" certains jeux.
IMHO
Oui, bien sûr. Je n'ai rien demandé. :)
0x000000810040#+3774 2007/03/28 03:03:11:840,Bid:1.33510,Ask:1.33510 (écart réduit à 0)
0x0000000000810040#+5961 2007/03/28 08:30:00:924,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (écart diminué à 0)
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470
0x000000810040#+5964 2007/03/28 08:30:01:263,Bid:1.33550,Ask:1.33470
0x000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (spread réduit à 0)
0x00000000810040#+5967 2007/03/28 08:30:01:618,Bid:1.33510,Ask:1.33470 <
0x0000000000810040#+5968 2007/03/28 08:30:01:625,Bid:1.33520,Ask:1.33470 <---- presque trois ticks d'affilée
0x0000000000810040#+5971 2007/03/28 08:30:02:175,Bid:1.33550,Ask:1.33500 <
0x000000810040#+7407 2007/03/28 10:34:38:156,Bid:1.33720,Ask:1.33720
10 Enregistrements de 0 à 9. Total marqué : 20555 total avec ce drapeau : 3862.
Et il y a eu un total de 3 862 tics comme celui-ci depuis 2006.
En regardant cette image, je peux au moins dire que le spécialiste/commerçant/serveur (lire : société de courtage/courtier) a protégé un certain niveau pendant 1-2 secondes (peut-être plus), à ce moment-là la protection a été effectuée au prix Ask (exactement à Ask, car pendant plusieurs ticks ce prix n'a pas changé).
Je vois également dans cette situation que Ask a été "gelé" de force et que le vendeur a été "secoué" de ses positions avec l'attraction de nouveaux acheteurs.
Cela semble être un signal clair que le spécialiste/serveur essaie de protéger/créer le niveau de support (d'après ce que je comprends) et essaie de créer une tendance à la hausse si possible.
Bien qu'il soit également possible d'éliminer simplement les vendeurs "avancés" du marché.
Dans tous les cas, un tel comportement serait un très bon signal pour sortir de la vente à découvert (ou pour déplacer les stops).
D'après ce que je vois, avant le début de cette "danse des boules", l'écart a été ramené à 0 (marqué en bleu), puis l'offre a été fixée à un niveau plus élevé que l'offre, ce qui indique déjà que le serveur "n'était pas au point" (marqué en noir).
Après cela, pendant 5 ticks, le serveur a juste "secoué" les vendeurs hors de leur position, tout en offrant aux acheteurs d'acheter à des prix raisonnables au début (les trois premiers ticks). Un signal certain pour les gens serait une autre diminution de l'écart à 0 pendant les acheteurs "invitants" (le dernier tick dans les trois).
Ensuite, le serveur a continué à secouer les vendeurs, tout en laissant entendre aux acheteurs que le train va bientôt se diriger vers le nord (les deux derniers ticks, avec une augmentation de l'offre).
Vers la fin de l'histoire, Ask a commencé à augmenter progressivement, indiquant que le train s'est déplacé vers le serveur. Et si je comprends bien, les acheteurs étaient toujours attirés (mais seulement à des prix de moins en moins rentables) et les vendeurs restants étaient secoués.
PS
En bref, je crois qu'il s'agit soit d'un scénario comme celui-ci (peut-être que quelqu'un le précisera encore), soit d'une erreur de type "quoting machine" sur le serveur.
J'aimerais voir plus de données (au moins voir l'historique des ticks pendant la période où l'offre était inférieure à la demande), de préférence aussi des exemples pour d'autres instruments ou à d'autres moments.
1. Je dois également ajouter qu'un vendeur "intelligent", ayant compris que le niveau de support 1.33470 est protégé et qu'il a coupé les vendeurs (ce qui est exactement ce qui se passait), aurait fermé la position à ce stade.
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (écart diminué à 0)
Un acheteur intelligent aurait donc pris la position exactement à cet endroit (ou à tout autre endroit présentant des caractéristiques similaires).
2. La situation inverse est tout à fait possible, lorsque le niveau de résistance serait défendu (le serveur essaierait de maintenir l'enchère déjà inchangée).
PS
Les vendeurs les plus intelligents ont déjà pris une décision bien sûr ici, mais combien d'entre nous sont comme ça...
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470 (point de décision)
Stupide de se battre contre un teneur de marché sans prêter attention au signal évident... :)
En ce qui concerne cet exemple
Comment pourraient-ils ne pas l'être ? Ils ont changé, même très fortement (contrairement à l'exemple précédent).
Il existe des preuves que les serveurs "retiennent" les vendeurs et protègent certains niveaux (mais pas aussi gracieusement et astucieusement que dans l'exemple ci-dessus).
Mais le teneur de marché/spécialiste (le serveur) essaie de limiter la pression de l'une des parties (je crois savoir que la régulation des prix était effectuée en limitant la demande et le changement de l'écart).
Si je lis correctement les données tick, c'est exactement la position 117.91 qui a été défendue. Et la principale "arme" de contrainte était très probablement la diffusion (sur la base des données fournies).
Vous avez tort d'attribuer les propriétés d'un serveur de devis à un spécialiste. Le fait que le serveur qui produit les cotations (MT5) puisse le faire ne fait aucun doute (une défaillance évidente du Ask est inférieur au Bid). Mais le fait que vous ayez attribué ces propriétés à un spécialiste et, de surcroît, au marché des changes - cela n'a aucun sens. Le spécialiste dispose d'un ensemble de règles claires quant à la manière dont il agit, à ce qu'il peut faire et à quel moment. Si au moins un spécialiste du NYSE fait ce que vous avez décrit ci-dessus, je vous garantis qu'il n'y travaillera pas demain à 101%, car c'est une violation directe.
Z.U. Pour vérifier, prenez les guillemets NYSE et trouvez cette situation là )))....
Qu'entend-on par "rien" ? Je me demandais la même chose...
Le serveur peut facilement générer un nouveau tick sur la base d'un ensemble d'entrées et transmettre un ensemble de paramètres au terminal.
Même si toutes les informations semblent être "les mêmes", je ne vois pas de contradiction avec les règles commerciales ici.
J'ai déjà expliqué ce qu'est le rien. Rien n'est la valeur de l'offre et de la demande est la même. Bien sûr, l'époque est différente. Il y a trois valeurs dans une coche.
Je ne sais pas pour vous, mais l'information sur les tics de MT est cette structure
structMqlTick
{
datetimetime; // Heure de la dernière mise à jour du prix
doublebid;// Prix actuel Bid
doubleask; // Prix d'achat actuel
doublelast;// Prix actuel de la dernière transaction (Last)
ulongvolume; // Volume pour le prix actuel Last
} ;
La question suivante est de savoir pourquoi la nouvelle tique est arrivée.
PS
D'ailleurs, les exemples que vous avez cités ont des changements même pour Bid et Ask, je ne parle pas du reste.
Et la raison pour laquelle le serveur a organisé une telle "danse avec tambourins" est une autre histoire.