Peut-il y avoir plus de Bid que de Ask dans un tick ?
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À première vue, la question ne semble pas être la bonne, ou plutôt la réponse est évidente. Et si vous y réfléchissez ? Je vois parfois de tels tics dans la réalité, je souligne dans la RÉALITÉ et ils sont solitaires et très rares. Alors la question est : qu'est-ce que c'est ? Erreur de la société de courtage, ...... Et voici des variations possibles. Pour moi, ce n'est pas évident.
Je pense avoir entendu dire que sur un fonds (au moins sur le NYSE), c'est possible, bien que rare.
Alors, qu'est-ce que cela signifie essentiellement ?
il y a deux possibilités principales :
1. une erreur de serveur de citation ;
2. Dans des conditions de spread flottant, la situation du marché était telle que le serveur/spécialiste (dans le cas du NYSE) a donné une telle cotation.
Il est difficile de dire ce qui s'est réellement passé sans données précises. S'il s'agit de devises, il serait plus correct de considérer qu'il s'agit d'une erreur de serveur.
PS
Quant aux fonds, sur l'exemple au moins NYSE il se passe quand l'expert donne le prix dans le spread ou une cotation dans laquelle Bid plus que l'offre (la vérité que je n'ai pas moi-même rencontré parce que le fonds ne négocie pas).
- www.mql5.com
il y a deux possibilités principales :
1. une erreur de serveur de citation ;
2. Dans des conditions de spread flottant, la situation du marché était telle que le serveur/spécialiste (dans le cas du NYSE) a donné une telle cotation.
Il est difficile de dire ce qui s'est réellement passé sans données précises. S'il s'agit de devises, il serait plus correct de considérer qu'il s'agit d'une erreur de serveur.
PS
Par exemple NYSE, il y a des cas où l'expert donne un prix à l'intérieur du spread ou une cotation dans laquelle l'offre est supérieure à l'offre (mais je ne l'ai pas vu moi-même, car je ne négocie pas avec les fonds).
Laissons tomber le Forex pour l'instant. Ne parlons que des monnaies.
Vous pensez donc que si l'offre est supérieure à la demande, c'est une erreur à 100% ? Rejetons les sociétés de courtage comme les cuisines et autres, même si elles sont très grandes. Arrêtons-nous sur les sociétés de courtage (dans la terminologie russe) qui montrent sous forme de tics ce qui se passe réellement. Donc, si ce n'est pas une erreur, qu'est-ce que c'est ou ça ne peut pas être ?
Une autre question - il existe une chose telle que le temps de transaction - disons à un moment T que quelqu'un a acheté/vendu quelque chose et qu'il a été mis entre guillemets. Combien de transactions peuvent avoir lieu simultanément sur un seul instrument ? La question est en fait une question de droit et d'atomicité - si chaque transaction change de prix, deux transactions ne peuvent pas être UN OUTIL en même temps. Ou le peuvent-ils ?
La situation est réaliste - 2 traders ont appuyé sur le bouton en même temps et 2 ordres sont apparus, un pour acheter et un pour vendre.
D'autre part, le serveur doit effondrer ces ordres - les exécuter aux dépens des autres.
Laissons tomber le non-forex pour le moment. Parlons simplement des monnaies.
Vous pensez donc que si l'offre est supérieure à la demande, c'est une erreur à 100% ? Rejetons les sociétés de courtage comme les cuisines et autres, même si elles sont très grandes. Arrêtons-nous sur les sociétés de courtage (dans la terminologie russe) qui montrent ce qui se passe réellement en ticks. Donc si ce n'est pas une erreur, qu'est-ce que c'est ou ça ne peut pas être ?
Une autre question - il existe une chose telle que le temps de transaction - disons à un moment T que quelqu'un a acheté/vendu quelque chose et qu'il a été mis entre guillemets. Combien de transactions peuvent avoir lieu simultanément sur un seul instrument ? La question est en fait une question de droit et d'atomicité - si chaque transaction change de prix, deux transactions ne peuvent pas être UN OUTIL en même temps. Ou le peuvent-ils ?
La situation est réaliste - 2 traders ont appuyé sur le bouton en même temps et 2 ordres sont apparus, un pour acheter et un pour vendre.
D'autre part, le serveur doit effondrer ces ordres - les exécuter aux dépens des autres.
Tick est exactement le moment de satisfaction des deux parties :)) Vous comprenez :))) Autrement dit, ce n'est pas le moment où vous appuyez sur le bouton qui est important, mais le fait que les ordres sont toujours en attente d'exécution, c'est-à-dire qu'un seul ordre peut se trouver dans l'exécuteur :). :)) Non, je ne peux pas... Je suis mort de rire..... c'est une vraie révélation. ...mais... Oh, eh bien... Peu importe.
De toute façon, un seul mandat peut être traité. Dans les protocoles devraient être écrits - comme le temps et le nombre et le prix et d'autres choses, c'est-à-dire, les flux de temps quanta, et sinon il n'y a aucune garantie que dans les métiers du journal ne sera pas exécuté deux ordres en même temps (en fait, le temps différent, bien sûr, mais en raison de la précision de, disons, une seconde peut être effectuée deux ou même plus de commandes) comment alors traiter ? Par conséquent, il existe un quantum minimum de temps. Qu'est-ce que c'est ?
- www.mql5.com
Cela peut se produire si un courtier reçoit des cotations de plusieurs fournisseurs de liquidités et ne profite pas de l'écart, mais seulement de la commission. En règle générale, ces différences sont échangées avant qu'elles ne parviennent à nous, simples commerçants mortels.
Voici juste un exemple -
EDIT>l 10 2
Masque de liste : 0x10 de:0 à:1
0x01320020#+2951 2007/03/27 20:32:23:000,Offre:117.890,Demande:117.910 0x10
0x01320020#+2953 2007/03/27 20:32:28:090,Bid:117.880,Ask:117.910 0x10
2 Enregistrements de 0 à 1. Total marqué : 17006 total avec ce drapeau : 9376.
EDIT>p 2945 2960
0x01320020#+2945 2007/03/27 20:31:44:587,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2946 2007/03/27 20:31:47:116,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2947 2007/03/27 20:32:02:291,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2948 2007/03/27 20:32:10:712,Bid:117.890,Ask:117.910
0x01320020#+2949 2007/03/27 20:32:16:657,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2950 2007/03/27 20:32:16:981,Bid:117.890,Ask:117.910
0x01320020#+2951 2007/03/27 20:32:23:000,Offre:117.890,Demande:117.910 <--0x10
0x01320020#+2952 2007/03/27 20:32:23:206,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2953 2007/03/27 20:32:28:090,Bid:117.880,Ask:117.910 <--0x10
0x01320020#+2954 2007/03/27 20:33:01:092,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2955 2007/03/27 20:33:01:164,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2956 2007/03/27 20:33:14:628,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2957 2007/03/27 20:33:15:160,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2958 2007/03/27 20:33:19:626,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2959 2007/03/27 20:33:25:214,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2960 2007/03/27 20:33:27:616,Bid:117.870,Ask:117.900
EDIT>.
Le temps est différent et le prix est le même. Qu'est-ce que c'est ?
Tick est exactement le moment de satisfaction pour les deux parties :)) Vous comprenez :))) Ce n'est donc pas le moment où l'on appuie sur le bouton qui est important ici, c'est le fait que les ordres sont toujours en attente d'exécution, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul ordre dans l'exécutif :) :)) Non, je ne peux pas... Je suis mort de rire..... c'est une vraie révélation. ...mais... Oh, eh bien... Peu importe.
De toute façon, un seul mandat peut être traité. Dans les protocoles devraient être écrits - comme le temps et le nombre et le prix et d'autres choses, c'est-à-dire, les flux de temps quanta, et sinon il n'y a aucune garantie que dans les métiers du journal ne sera pas exécuté deux ordres en même temps (en fait, le temps différent, bien sûr, mais en raison de la précision de, disons, une seconde peut être effectuée deux ou même plus de commandes) comment alors traiter ? Par conséquent, il existe un quantum minimum de temps. Qu'est-ce que c'est ?
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