L'avenir du trading automatisé : deuxième round - page 20
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Malgré toute ma loyauté envers vos idées, je ne partage pas votre entêtement.
Je vais essayer de le justifier :
Les tics se présentent par incréments de 3 secondes, les incréments étant variables et la référence temporelle étant pratiquement inexistante.
Un tic sera émis dans 3 secondes ou 20 secondes. Le tick est le changement de prix. Cela signifie qu'en substance, il n'y a pas de temps dans le Forex, seulement des changements de prix.
De la même manière qu'en physique, il n'y a pas de temps, il n'y a que le changement de position des objets et nous jugeons qu'il y a du temps par la quantité de changements.
Si aucun atome de l'univers ne change de position, nous disons que le temps s'est arrêté.
En physique, nous utilisons les changements de référence des atomes pour mesurer le temps.
En forex, ce changement de référence élémentaire est un tick. Il n'est donc pas raisonnable de lier un tic au caractère discret du temps.
Deuxièmement, si vous utilisez des formules qui requièrent le temps comme paramètre, vous devriez utiliser quelque chose de plus stable dans la discrétisation que les ticks.
Et le point de départ peut être le M1 Open, il est stable dans le temps et a la nature fixe (il est fixé une fois pour toutes sans changements, contrairement au Klose qui flotte tout le temps jusqu'au dernier moment).
Maintenant, à propos du bruit, comment est-il possible de calculer la position d'une fusée en connaissant la position de tous les atomes de la fusée ? Vous n'allez pas analyser toutes ces informations ou vous allez les généraliser à la formalité objet-missile et vous allez déjà traiter les informations sur l'objet dans son ensemble.
C'est la généralisation qui est la barre. Pour l'interception, il importe peu que la position de l'aileron droit soit maintenant 2 cm plus haute que la position de l'aileron gauche, ce qui compte c'est la position au dernier comptage et la position à ce comptage. En utilisant trois comptes, il est possible de calculer n'importe quelle trajectoire par un seul compte.
Il est possible de calculer la position d'une future minutie ouverte à partir de l'optique de 3 minutes (si vos formules sont applicables pour une telle prédiction).
Il n'est possible de s'affranchir du bruit qu'en prenant des petits déplacements compensatoires comme bruit et en les généralisant à la notion de trajectoire de l'objet, l'essentiel dans ce processus étant que la vitesse de la trajectoire soit inférieure à la discrétisation, sinon l'objet fera plusieurs cycles de la trajectoire en un seul comptage. Une telle discrétisation n'est pas acceptable car on peut facilement manquer le point de bifurcation et la réaction aux changements devient fortement retardée.
Regardez bien, combien de barres de minutes dépassant 3 spreads pouvez-vous trouver ?
Si nous regardons le tableau pour 10000 barres, nous avons 3 spreads dépassés 34 fois sur les différences Close-Open et 87 fois sur les différences High-Low.
Pouvons-nous utiliser ces exceptions pour élaborer une stratégie ?
Il n'est pas sans importance que les dépassements soient dans des pas que SO>3*spred ()=34 HL>4*spred()=24 cela signifie que les deux ombres sont à moins d'un écart.
Sur la base de cette analyse, je propose que les arrêts ne soient déclenchés qu'une fois par minute. Ce sera tout à fait acceptable ?
n'exposez pas les arrêts mais contrôlez les arrêts virtuels une fois par minute. Quel est le problème ?
ZZY En général on parle de système de pronostic avec un horizon de prévision de 1 heure 4 heures et sur la base des calculs à la minute par exemple la transformée de Fourier 1024 barres minutes est faite la prévision pour les 15 prochaines minutes ou une heure. donc le déclenchement des stops dans le spread ne peut pas être une perturbation sérieuse.
n'exposez pas les arrêts mais contrôlez les arrêts virtuels une fois par minute. Quel est le problème ?
Ne pas fixer d'arrêts et contrôler les arrêts virtuels une fois par minute. Quel est le problème ?
Apparemment, c'est un accord. Je n'en ai pas besoin. Il s'agissait d'une question et d'un indice d'une approche défectueuse de l'analyse.
de sorte que le déclenchement de stops à l'intérieur de la fourchette ne puisse constituer une nuisance sérieuse.
Où vous donne-t-on le forex que le prix ne va pas plus loin qu'un spread en une minute ? J'en veux un aussi.
Ne mettez pas d'arrêts et contrôlez les arrêts virtuels une fois par minute. Quel est le problème ?
Pourquoi ça ? Parce que vous et Lenya ne voyez pas l'intérêt de se déplacer dans la minute, et si demain vous dites ensemble que moins de 5 minutes, c'est du bruit et qu'il n'y a pas d'intérêt à chercher là, alors quoi ?
C'est effrayant d'y penser. Nous sommes en 2010, la vitesse de l'internet est adéquate et je ne vois personnellement aucun problème de téléchargement. En outre, la vitesse augmente de deux ou trois fois par an. Il est plus logique de donner à chacun l'opportunité
Il est plus logique de donner à chacun le choix de télécharger ou non des tics. Le développeur peut avoir de nombreuses raisons de ne pas donner de ticks et ce n'est pas discutable, mais c'est cool d'avoir un vote des commerçants sur qui et où trouver quoi.
Je comprends Prival. Vous pouvez discuter de la raison pour laquelle vous avez besoin de tics, bien sûr. Eh bien, il en a besoin, c'est tout. Je me souviens qu'à l'époque, j'ai demandé aux créateurs de l'histoire de mt deep hole-free parce que mon conseiller cherchait le voisin le plus proche, et je pensais que plus l'histoire est longue, plus il y a de voisins, plus il y a de manifestants. Je ne me souviens plus qui (Renat ou Roche) m'a dit de créer un générateur aléatoire et de tester votre EA en utilisant les cotations générées. Au début, je pensais que c'était une blague. Mais ensuite, ça m'est venu progressivement. Il y a beaucoup de bruit entre les guillemets et il est presque impossible d'attraper un signal. Si nous mesurons les statistiques (moments de différents ordres) des cotations, nous pouvons les générer avec succès et elles seront très proches des vraies. Et si nous faisions ce qui suit pour les données en ticks : mesurer leurs moments (le 1er, le 2e, le 3e, etc.), créer un générateur de nombres aléatoires avec ces moments et générer un historique des ticks pour n'importe quel moment ? Bien sûr, nous devons réfléchir à ce qu'il convient de faire avec les heures de diffusion des nouvelles. Peut-être faut-il attribuer à ces heures une plus grande volatilité ?
Où vous donne-t-on le forex que le prix ne va pas plus loin qu'un spread en une minute ? Je le veux aussi.
Ce sont les statistiques pour 10000 barres CO>3*spred ()=34 HL>4*spred ()=24 ceux dans 34 barres dont le corps dépasse l'écart par 3 fois Shadow dépasse l'écart par 4 fois seulement 24, et dans 10 dépasse 3 écarts mais pas plus de 4 et ainsi de suite 5 écarts dépasse seulement 13 HL minutes barres. 10 spreads pas de spread du tout.
et qu'est-ce que 10 spreads 30 pips, les spreads dépassant 30 pips pas de spread du tout, une erreur de 15 pips apparaît 13 fois par 10.000 barres.
369 barres ont une marge d'erreur de 6 pips si vous mesurez sur un M1 ouvert.
Pourquoi ça ? Parce que vous et Lenya ne voyez pas l'intérêt de se déplacer dans la minute, et si demain vous dites ensemble que moins de 5 minutes, c'est du bruit et qu'il n'y a pas d'intérêt à chercher là, alors quoi ?
C'est effrayant d'y penser. Nous sommes en 2010, la vitesse de l'internet est adéquate et je ne vois personnellement aucun problème de téléchargement. En outre, la vitesse augmente deux à trois fois par an. Il est plus logique de donner à chacun l'opportunité
Il est plus logique de donner à chacun le choix de télécharger ou non des tics. Le développeur peut avoir de nombreuses raisons de ne pas donner de ticks et ce n'est pas discutable, mais c'est cool d'avoir un vote des commerçants sur qui et où trouver quoi.
Il ne s'agit pas d'un vote, j'ai donné mon avis sur la faisabilité de travailler avec des tiques, vous pouvez collecter des tiques par vous-même et les traiter comme vous le souhaitez.
Je suis plus intéressé par l'histoire des nouvelles directement dans MT et l'interface mql de ces nouvelles, à mon avis (imho) ce sont des choses plus importantes.