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Qu'en est-il des scripts qui sont basés sur la réinitialisation du graphique ? Ils seront bien sûr assez peu nombreux, mais tout de même : comment les vérifier dans le testeur ? ou y aura-t-il un mode de test visuel ?
Les scripts ne sont pas vérifiés dans le testeur, mais leur "travail utile" est beaucoup plus facile à contrôler (les erreurs et la tricherie directe dans les scripts sont beaucoup plus faibles que dans les conseillers experts).
Autrement dit, pour les scripts, une confirmation visuelle suffit : descriptions, captures d'écran, rapports et journaux.
Qu'en est-il des testeurs d'arbitrage ? Il ne s'agit même pas d'une question de magasin, mais de la réputation des résultats du testeur.
Très simplement - si vous voyez des centaines de transactions scalper avec des profits dérisoires, vous devez tirer les conclusions qui s'imposent.
Pour notre part, nous le ferons :
- nous ajouterons des modes de test agressifs, y compris des perturbations artificielles dans la génération de flux multidevises - cela montrera immédiatement l'échec des arbitres, qui s'adaptent au modèle de développement des tics
- les rapports comprendront des recommandations humaines du type"nombre de transactions et bénéfice par transaction clairement indiqués sur ......".
Notre tâche : inculquer explicitement aux traders la position suivante : "un conseiller expert ne peut être considéré comme robuste qu'après avoir passé N tests de résistance standard de MetaTrader 5".Très simplement, si vous voyez des centaines de transactions scalper avec des profits dérisoires, vous devez en tirer les conclusions qui s'imposent.
Vous ne comprenez apparemment pas ce qu'est l'arbitrage. Il peut y avoir des heures entre les échanges. Il y a des couvertures multidevises en permanence, donc vous pouvez passer vingt-quatre heures sans faire de transaction, seuls les swaps seront négatifs.
Encore une fois, aucun test de stress basé sur la simulation de ticks ne peut tuer un robot d'arbitrage. L'arbitrage n'est pas du tout le pipsing ou le scalping.
Regardez la couverture multidevises (quel que soit le comportement du marché, l'équité restera pratiquement inchangée) :
Cela découle simplement du fait que le montant de chaque devise disponible (si l'on compte les positions ouvertes) est égal à zéro (voir le coin supérieur droit de la capture d'écran).
P.S. Il s'agit d'une énorme menace pour la réputation du testeur MT5. Tout conseiller expert peut être complété par un arbitrage (Dieu merci, l'OOP le permet facilement), et si l'Equity Tester ne se déroule pas comme vous le souhaitez, incluez l'arbitrage. Quand ça va mieux, il faut l'invalider. Il est impossible de deviner où se trouve l'arbitrage et où se trouve le trading classique. Et le testeur montrera le mensonge.
P.P.S. Il s'avérera que le testeur ne peut faire confiance qu'à la monocurrency.
Vous ne comprenez apparemment pas ce qu'est l'arbitrage. Il peut y avoir des heures entre les échanges. Il y a des couvertures multidevises en permanence, donc vous pouvez passer vingt-quatre heures sans faire de transaction, seuls les swaps seront négatifs.
Encore une fois, aucun test de stress basé sur la simulation de ticks ne peut tuer un robot d'arbitrage. L'arbitrage n'est pas du tout le pipsing ou le scalping.
Regardez la couverture multidevises (quel que soit le comportement du marché, l'équité restera pratiquement inchangée) :
Cela découle simplement du fait que le montant de chaque devise disponible (si l'on compte les positions ouvertes) est égal à zéro (voir le coin supérieur droit de la capture d'écran).
P.S. Il s'agit d'une énorme menace pour la réputation du testeur MT5. Tout conseiller expert peut être étendu avec un arbitrage (Dieu merci, l'OOP le permet facilement) et si l'équité n'a pas évolué comme vous le souhaitez, incluez l'arbitrage. Quand ça va mieux, il faut l'invalider. Il est irréel de deviner où l'arbitrage est utilisé et où le trading classique est utilisé. Et le testeur montrera le mensonge.
P.P.S. Il s'avérera que le testeur ne peut être fiable que sur les monocurrencies.
Donnez-moi votre définition de l'arbitrage, pas de photos
Le seul endroit que je connaisse où l'arbitrage est expliqué en détail est la description de l'EA Trade-Arbitrage.
Voulait être sans référence, court et précis.
Latomate 1 est vendue moins chère que la tomate 2 (et vice versa).
Le prix de latomate 1 et celui de la tomate 2 sont identiques 99,9 % du temps à l'intérieur de l'écart. Ce n'est pas le cas chez le testeur.
Vous ne comprenez apparemment pas ce qu'est l'arbitrage. Il peut y avoir des heures entre les échanges. Il y a des couvertures multidevises en permanence, donc vous pouvez passer vingt-quatre heures sans faire de transaction, seuls les swaps seront négatifs.
Au contraire, vous ne décrivez pas assez clairement votre question, en attribuant certains processus indirectement appropriés à la notion bien établie d'arbitrage.
Vous avez posé la question suivante, en promouvant l'idée "le testeur a un problème avec la prédiction des ticks, il peut être combattu avec un historique réel des ticks", ce qui crée très clairement la compréhension suivante du problème "le testeur peut être trompé en utilisant un modèle de génération de ticks prévisible dans un environnement multi-devises". C'est la compréhension qui ressort de votre déclaration.
Réfléchissez ensuite à la manière dont vous allez traiter avec les conseillers en arbitrage. Arbitrage Expert Advisor est égal à tous les modes de test agressifs :
Plus le mode est agressif, plus le bénéfice est faible. Mais il y aura toujours du profit. Et seulement dans le testeur.
En outre, c'est une chose si l'arbitrage est considéré comme un cas particulier. Par exemple, il n'existe que dans l'une des trois catégories suivantes : EURUSD, GBPUSD et EURGBP.
Et c'est autre chose lorsque l'arbitrage est universel : des milliers de versions de trois et de quatre sont prises en compte et les fluctuations d'arbitrage sont captées (il existe une telle variante disponible dans MQL4, qui fonctionne également en mode de compensation et nécessite un remaniement minimal dans MQL5). Avec un tel EA, aucun mode agressif ne sera utile.
P.S. Le conseiller expert en arbitrage ne peut être exposé que par le biais de l'histoire. Non, ce n'est pas le même vieux refrain. Nous pouvons créer un testeur super-mode qui ne teste, par exemple, qu'un jour sur l'historique des tics. Et l'historique des tics ne provient pas du serveur de commerce, mais est collecté par lui-même. Par exemple, si un utilisateur souhaite tester le super-mode, il doit laisser le terminal en ligne pendant une journée pour collecter les ticks.
À partir de cette compréhension, je réponds qu'" une méthode de test agressive utilisant la randomisation du processus de génération des ticks " permettra de démasquer les arbitres entre pairs.
Vos déclarations ultérieures sur le fait qu'"il pourrait y avoir des heures entre les transactions" désavouent complètement vos propos précédents. Soit l'arbitrage de tic-tac, soit des transactions sur plusieurs heures, soit "réduire la position à zéro et essayer de se renflouer dans des swaps positifs".
Je pense que vous mélangez différents concepts en un seul. La capture d'écran n'est pas non plus illustrative ou probante, car elle ne contient pas de conclusion. Où est le bénéfice clairement articulé et compréhensible ?
Si quelqu'un veut réduire les positions à zéro au moyen de transactions de masse en subissant une perte sérieuse sur les spreads et la qualité d'exécution (un seul pip a glissé et tout le modèle d'équilibrage a été détruit), alors personne ne s'y oppose. Surtout après avoir regardé le rapport commercial. Ou l'examen de la courbe d'équilibre vous suffit-il ?
Le problème "cela constitue une énorme menace pour la réputation du testeur MT5" est fondamentalement tiré par les cheveux.
Le problème de la "menace énorme pour la réputation du testeur MT5" est fondamentalement tiré par les cheveux.
Je vous ai donné le lien vers la description de l'Expert Advisor. Demandez à Rosh, il pourra peut-être vous expliquer le principe d'arbitrage décrit et mis en œuvre, et la menace qu'il représente pour votre testeur multidevises. Je pense que les personnes qui connaissent bien ce sujet confirmeront également qu'il existe une menace et qu'elle n'est pas imaginaire.
Le moyen le plus simple de le montrer est de réécrire le conseiller expert MQL4 en MQL5 et de l'exécuter dans le testeur de stratégie. Assurez-vous qu'aucun test de stress sur des tics simulés n'est utile.
Un tel EA apparaîtra sûrement un jour dans CodeBase. Et les gens l'intégreront dans leurs EAs comme l'Equity puller dans le testeur.
Comment tu peux le combattre, je ne sais plus. Les tiques en un jour ne serviront à rien.
Latomate 1 est vendue moins chère que la tomate 2 (et vice versa).
Le prix de latomate 1 et celui de la tomate 2 sont identiques 99,9 % du temps à l'intérieur de l'écart. Ce n'est pas le cas chez le testeur.
La première tomate est par exemple une croix, la seconde est constituée de deux paires droites en tenant compte du volume.
Je ne connais pas la génération de ticks synchrones dans le testeur MT5. Et sur les tests de résistance, ce sera un graal.