MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 35

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Sergey Chalyshev:

Ne jugez pas sévèrement, il y a peut-être des amoureux de Python qui essaient de l'intégrer dans tout et n'importe quoi.

Python est une bibliothèque C++, n'est-il pas préférable de faire de MQL une SB(bibliothèque standard) ?

Le MQ allait initialement dans cette direction, mais a ensuite abandonné sous l'assaut de Ruto, RWods et Algibods).

Je pense que tout le problème est que MQ a peur d'aller au-delà du bac à sable, comme R, Py, Alglib n'est plus notre problème.

Ils ont ajouté un lien vers d'autres "langages de programmation" et laissé les autres Yaps faire ce qu'ils veulent.

Ça me rappelle une autruche.)

Quelles substances doivent être prises pour détecter l'intégration avec R ?

 
Renat Fatkhullin:

Le problème est l'étroitesse de la perception du sujet parmi les masses et un manque de compréhension des tendances dans le développement de l'algotrading :

  • L'apprentissage automatique est la prochaine étape technologique de l'algotradition.
  • Python n'est pas une bibliothèque C++, mais une plateforme d'apprentissage automatique gagnante
  • L'intégration de Python dans l'éditeur et le terminal vous donne la possibilité d'utiliser instantanément des bibliothèques décisionnelles prêtes à l'emploi et totalement intolérables.
  • Les intégrations sont la norme, nous disposons de DLL natives, de DLL .NET, d'OpenCL, de DirectX, de SQLite, en plus d'un grand nombre de fonctions natives et d'une bibliothèque standard.
  • Metatrader 5 et MQL5 évoluent rapidement pour prendre en charge l'apprentissage automatique : d'abord via Python, la bibliothèque d'intégration API du terminal et les fonctions permettant de travailler avec des données massives, puis vers les formats de modèles standard WinML et ouverts ONNX.

L'autruche est exactement le genre de personne

  • essayer d'argumenter sur la complexité de MQL5 et les avantages de MT4
  • Ne pas se développer, économiser leur énergie
  • Essayer d'arrêter le progrès


Pour mieux comprendre le secteur de l'algotradition :

  1. Pensez à grande échelle pour des dizaines de millions de consommateurs, et non à des perceptions ou des opportunités personnelles/privées.
  2. Évaluer les périodes de 5 à 10 ans et les tendances de développement, l'information publique est suffisante.
  3. les produits (robots, indicateurs, ...) sont principalement développés par des programmeurs plus ou moins professionnels, qui ont besoin de plus en plus de possibilités, y compris la distribution.
  4. les utilisateurs de masse utilisent les résultats des développeurs professionnels, souvent sans comprendre la complexité des technologies appliquées.
  5. il existe une couche suffisante de développeurs et de consommateurs non publics, mais super capacitifs, sous la forme de fonds spéculatifs.
  6. Soit vous adhérez au progrès, soit vous êtes laissé de côté - le train roule sans arrêt.
Si l'on reste dans le cadre du "il n'y a que moi et mes intérêts, pourquoi devrais-je penser au général et à l'avenir", on perd naturellement la capacité de défendre sa position à grande échelle.

Dans le trading "adulte", la gestion du risque est avant tout un matstat. L'apprentissage automatique n'est ici essentiellement qu'une façon de résoudre les problèmes de matstat. Il s'agit de tâches quelque peu différentes de celles qui se posent dans le développement de l'Internet des objets et d'autres choses de ce genre.

 
Renat Fatkhullin:


  1. il existe une couche suffisante de promoteurs et de consommateurs financiers non publics, mais très compétents, sous la forme de fonds spéculatifs.

A partir de là, c'est devenu soudainement très intéressant, ;)

 
Aleksey Nikolayev:

Dans le trading "adulte", la gestion du risque est avant tout un matstat. L'apprentissage automatique n'est essentiellement qu'un moyen de résoudre les problèmes de matstat. Il s'agit de tâches quelque peu différentes de celles qui se posent dans le cadre du développement de l'"Internet des objets" et d'autres choses de ce genre.

Est-ce que ça dit "non à matstat !" quelque part ?

Nous avons déjà fait un grand pas en avant en implémentant la bibliothèque mathématique de base de R sous la forme de sources MQL5 (plus de 400 fonctions) :

La simple intégration de Python vous donnera accès à presque toutes les possibilités d'analyse statistique.

Dès que nous aurons terminé Python, nous activerons la compilation complète C/C++ dans l'éditeur pour créer des DLL, EXE et des modules spéciaux EX5 à partir de C++. Cela permettra de recompiler les bibliothèques C++ existantes pour les rendre compatibles avec l'EX5 avec un minimum de travail, et ouvrira l'accès à de nombreuses bibliothèques open-source.

Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее
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  • www.mql5.com
Рассмотрим функции для работы с основными статистическими распределениями, реализованными в языке R. Это распределения Коши, Вейбулла, нормальное, логнормальное, логистическое, экспоненциальное, равномерное, гамма-распределение, центральное и нецентральные распределения Бета, хи-квадрат, F-распределения Фишера, t-распределения Стьюдента, а...
 
Renat Fatkhullin :

Est-ce que ça dit "non à matstat !" quelque part ?

Nous avons déjà fait un grand pas en avant en implémentant la bibliothèque mathématique de base de R sous forme de code source MQL5 (plus de 400 fonctions) :

Une simple intégration avec Python permet d'accéder à presque toutes les capacités de statanalyse.

Dès que nous aurons terminé Python, nous intégrerons la compilation C/C++ dans l'éditeur pour créer des DLL, EXE et des modules spéciaux EX5 à partir de C++. Cela permettra aux bibliothèques C++ existantes d'être recompilées dans un format compatible avec l'EX5 avec un minimum de travail et ouvrira l'accès à un grand nombre de bibliothèques opsource.

Très intéressant. Est-il prévu d'intégrer (en tant que ressource) la bibliothèque ex5 dans une EA ou un indicateur pour la publier sur le marché ?

 
Alain Verleyen:

Très intéressant. Est-il prévu d'intégrer (en tant que ressource) la bibliothèque ex5 dans une EA ou un indicateur pour la publier sur le marché ?

Non.

Seuls nous pourrons distribuer les modules publiquement pour des raisons de sécurité.

Il y aura très probablement une section de modules officiels dans kodobase, téléchargés automatiquement selon les instructions :

#module "public_name_in_codebase"
Nous nous engageons également sur la voie des gestionnaires de lots automatiques. Le moteur de la base de code sera réformé.
 
Renat Fatkhullin :

Non.

Seuls nous pourrons distribuer les modules publiquement pour des raisons de sécurité.

Il y aura très probablement une section de modules officiels dans la kodobase, téléchargés automatiquement selon les instructions :

Je comprends. Merci.
 
Renat Fatkhullin:

Est-ce que ça dit "non à matstat !" quelque part ?

Nous avons déjà fait un grand pas en avant en implémentant la bibliothèque mathématique de base de R sous forme de code source MQL5 (plus de 400 fonctions) :

La simple intégration avec Python donne accès à presque toutes les possibilités de l'analyse statistique.

Dès que nous aurons terminé Python, nous intégrerons la compilation C/C++ dans l'éditeur pour créer des DLL, des EXE et des modules spéciaux EX5 à partir de C++. Cela permettra aux bibliothèques C++ existantes d'être recompilées dans un format compatible avec l'EX5 avec un minimum de travail et ouvrira l'accès à un grand nombre de bibliothèques opsource.

Une étude très superficielle de la bibliothèque statistique locale conduit à la découverte de graves erreurs. L'absence de réponse aux rapports sur ces erreurs ressemble beaucoup à "matstat - non !".

Il est peu probable que Python ait un jour la variété de paquets et la communauté de praticiens de l'analyse que possède R.

 
Aleksey Nikolayev:

Un examen très superficiel de la bibliothèque statistique locale conduit à la découverte de graves erreurs. L'absence de réponse aux rapports sur ces erreurs ressemble beaucoup à "matstat - non !

Vous avez vous-même passé les mauvais arguments et obtenu des messages d'erreur ERR_ARGUMENTS_INVALID (2).
 
Aleksey Nikolayev:

1) Toute CDF - fonction de distribution de probabilité (les fonctions discrètes ne font pas exception !) doit DEFINITIVEMENT être définie pour tous les nombres réels. Vous trouverez ci-dessous un analogue du code sur R avec son résultat montrant comment il doit être considéré dans la réalité. À propos, vous avez des fonctions CDF discrètes qui comptent correctement et d'autres non.

2) Pour la valeur 1, vous obtenez une erreur de division par zéro.

Nous avons une implémentation de cette fonction pour les entiers :

//--- m,k,n,x must be integer

Créez votre propre fonction si vous en avez besoin. Tout est disponible en code source, contrairement à R.

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