Обсуждение статьи "Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее" - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На странице справки вместо MathProbabilityDensityGamma() значится MathProbabilityDensityNoncentralBeta()
Спасибо, исправили
Некорректно вычисляется CDF гипергеометрического распределения функцией MathCumulativeDistributionHypergeometric(). По определению, функция распределения вероятностей должна быть определена для любого действительного числа. Ниже скрипт на mql5 с результатами его работы и, для сравнения, то же самое на R.
результат:
-1.0 nan 2
0.0 0.0 0
0.5 nan 2
zero divide in 'Hypergeometric.mqh' (241,35)
результат:
[1] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2222222
Некорректно вычисляется CDF гипергеометрического распределения функцией MathCumulativeDistributionHypergeometric().
Спасибо за сообщение, будем разбираться.
Если ничего не напутал, в функциях быстрой сортировки MathQuickSort*() не заполняется массив индексов исходного массива:
результат:
0 1.5
0 -1.0
0 2.0
0 0.0
Если ничего не напутал, в функциях быстрой сортировки MathQuickSort*() не заполняется массив индексов исходного массива:
В нашей реализации массив индексов сам не заполняется, значения индексов нужно подготовить самому перед вызовом сортировки:
или
если требуется натуральный порядок.Setslav
>>>Продукт был скрыт, чтобы обратить на него Ваше внимание.
Плюс, не нахожу кнопку опубликовать новый продукт в Маркете. Это у всех так, или опять-таки же только у меня? Как мне опубликовать версию для МТ5?
Если продукт скрыт модератором, то автор не может его вернуть. Это логично
Отрицательны некоторые (не все) биномиальные коэффициенты, например:
результат: -309196571788882235
должно быть: 349615716557887488
Есть пожелание, чтобы в библиотеку было добавлено распределение Колмогорова. Оно весьма полезно из-за использования в критерии Колмогорова-Смирнова и в задаче поиска разладки случайного процесса.
На всякий случай оставлю здесь. Вычисление CDF и дополнения к ней для распределения статистики Колмогорова-Смирнова для двустороннего одновыборочного теста.