League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 235
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il existe des règles sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire et dans quelles conditions.
1. Vous ne pouvez pas faire monter ou descendre le prix indéfiniment.
2. Vous pouvez faire monter ou descendre le prix indéfiniment en négociant avec vous-même, ce qui crée un "piège" pour les traders. Par exemple : vous pliez le prix à la hausse lorsque vous achetez vous-même et attendez que les vendeurs apparaissent. Ils se présentent, font remonter le prix et clôturent la position à perte. Ensuite, vous baissez le prix par le même échange avec vous-même. Attendre les acheteurs, etc.
En outre, cette technique fonctionne mieux dans les contrats à terme, où le nombre de contrats n'est pas limité et où les gens ne comprennent rien aux titres. Sur les actions, les techniques sont différentes.
Eh bien, c'est ce que ça dit.
1. Faire monter et descendre le prix en négociant soi-même, c'est payer sans cesse un spread, une commission ou tout autre frais pour réaliser la transaction.
2. Vous faites monter le prix - où est la garantie que tout le volume acheté sera vendu à un prix supérieur à celui de l'enchère ? Qui va acheter, et pourquoi ?
Votre "modèle de marché" fonctionne dans un système fermé, dans lequel un acteur a ABSOLUMENT un avantage sur les autres en termes de capital et d'information. La condition préalable est que tous les autres acteurs, sauf le grand, soient des IDIOTS CLINIQUES.
Eh bien, c'est ce que ça dit.
1. Faire monter et descendre le prix en négociant avec soi-même, c'est payer sans cesse un spread ou une commission ou tout autre frais de service de transaction.
2. Vous faites monter le prix - où est la garantie que tout le volume acheté sera vendu à un prix supérieur à celui de l'enchère ? Qui va acheter, et pourquoi ?
3. Votre "modèle de marché" fonctionne dans un système fermé, dans lequel un acteur a ABSOLUMENT l'avantage sur les autres en termes de capital et d'information. La condition préalable est que tous les autres acteurs, sauf le grand, soient des IDIOTS CLINIQUES.
1. Quel est le spread ou autre commission. Sur les contrats à terme SME, il est de 3,5 $. Cet argent est-il destiné à MM ? Vous raisonnez comme une personne qui a un dépôt de 100 $. Essayez de penser comme une personne qui a 100 millions de dollars en dépôt. De quelles commissions vous inquiéteriez-vous ? Dans tous les cas, la stratégie est mise en œuvre par un robot de trading spécial, et elle est bien pensée. Chaque action n'y est effectuée que si elle est rentable. Il s'agit d'un programme.
2. Si nous avons fait monter le prix en négociant, nous ne perdrons rien, même si nous clôturons en moins. L'argent perdu sera sur le deuxième compte. Nous ne payons que la commission. Mais, tout en haut, il y aura les vendeurs qui nous attendent, comptant sur la chute après la hausse. Nous absorberons leurs positions, en continuant à acheter chez eux. Nous allons les fermer en moins et empocher leur argent. Ensuite, nous commencerons à faire baisser le prix nous-mêmes sans rien perdre, car en négociant avec nous-mêmes, nous débordons simplement de nos liquidités.
3. MM est un tel joueur. Et il a un avantage absolu par définition. Il est placé sur le marché afin d'y créer de la volatilité, ce que lespetits traders ne font pas. Et il a des droits spéciaux.
1. Quel est le spread ou autre commission. Sur les contrats à terme SME, il est de 3,5 $. Cet argent est-il destiné à MM ? Vous raisonnez comme une personne qui a un dépôt de 100 $. Essayez de penser comme une personne qui a 100 millions de dollars en dépôt. De quelles commissions vous inquiéteriez-vous ? Dans tous les cas, la stratégie est mise en œuvre par un robot de trading spécial, et elle est bien pensée. Chaque action n'y est effectuée que si elle est rentable. Il s'agit d'un programme.
2. Si nous avons fait monter le prix en négociant, nous ne perdrons rien, même si nous clôturons en moins. Parce que l'argent perdu sera sur le deuxième compte. Nous ne payons que la commission. Mais, tout en haut, il y aura les vendeurs qui nous attendent, comptant sur la chute après la hausse. Nous absorberons leurs positions, en continuant à acheter chez eux. Nous allons les clôturer dans le rouge. Ensuite, nous commencerons à baisser le prix nous-mêmes. Sans rien perdre, car en échangeant avec nous-mêmes, nous débordons simplement de liquidités.
3. MM est un tel joueur. Et il a un avantage absolu par définition. Il est placé sur le marché afin d'y créer de la volatilité, ce que les petits traders ne font pas. Et il a des droits spéciaux.
1. oubliez le CME - ce modèle de marché n'est pas destiné aux contrats à terme.
2. ne comprennent rien. Il a dépensé un certain capital en commissions. Il a des ventes dans un compte et des achats dans l'autre. Et puis quoi ? Les autres joueurs ont commencé à vendre et le prix a baissé ? OK. Sur le compte où il achetait, une perte a commencé à se former, et sur le second compte où il vendait, un profit a commencé à se former. N'est-ce pas ? Et, dans le même temps, les coûts des commissions continuent d'augmenter au fur et à mesure que les ordres sont fermés.
3. ne confondez pas le MM sur le marché réel avec ce "modèle" - sur le marché réel, le montant du capital n'est pas limité, ni de manière générale ni par le teneur de marché. Il ne peut pas accélérer le prix comme ça.
1. oubliez le CME - ce modèle de marché n'est pas destiné aux contrats à terme.
2. ne comprennent rien. Il a dépensé un certain capital en commissions. Il a des ventes dans un compte et des achats dans l'autre. Et puis quoi ? Les autres joueurs ont commencé à vendre et le prix a baissé ? OK. Sur le compte où il achetait, une perte a commencé à se former, et sur le second compte où il vendait, un profit a commencé à se former. N'est-ce pas ? Et, dans le même temps, les coûts des commissions continuent d'augmenter au fur et à mesure que les ordres sont fermés.
3. ne confondez pas le MM sur le marché réel avec ce "modèle" - sur le marché réel, le montant du capital n'est pas limité, ni de manière générale ni par le teneur de marché. Il ne peut pas accélérer le prix comme ça.
1. j'ai construit ce modèle précisément à cause du marché du CME. Je l'observe et l'analyse depuis longtemps, je le négocie moi-même. Mais, mon ami a beaucoup perdu là-bas. C'est ma "vengeance")).
2. Si j'achète 1 contrat, je paie 3,5$ et le premier point rapporte 3 fois la commission. Plus les commerçants me laissent aller contre eux, plus je gagne sur le coup.
3. Au CME, le capital réel n'est pas en mesure de franchir la barrière de la limite MM dans la pile et de déplacer le prix d'un pip. Le MM est tout simplement hors de contrôle là-bas. Il jongle tellement avec le volume de la coupe et avec les transactions de centaines de contrats (comme on le voit dans la ligne) que seul un aveugle ou un idiot ne soupçonnerait rien de mal. Elle se manifeste surtout dans les moments de faible volatilité, suivis d'une agitation sauvage et non naturelle. J'ai analysé chaque transaction dans l'historique des tics et je n'ai rien trouvé de naturel. Une succession de transactions de 1 contrat et de transactions de 200 - 300 contrats effectuées les unes après les autres. Je ne pouvais l'expliquer autrement que par le débordement de mes propres liquidités. Il est donc probable que ce modèle (peut-être avec des détails légèrement différents) soit vrai.
1. j'ai construit ce modèle précisément à cause du marché du CME. Je l'observe et l'analyse depuis longtemps. Mais, mon ami a beaucoup perdu là-bas. C'est ma "vengeance")).
2. Si j'achète 1 contrat, je paie 3,5$ et le premier point rapporte 3 fois la commission. Plus les commerçants me laissent aller contre eux, plus je gagne sur le coup.
3) Au CME, le capital réel n'est pas en mesure de franchir la barrière limite MM dans la pile et de faire bouger le prix d'un point. Le MM est tout simplement hors de contrôle là-bas. Il jongle tellement avec le volume de la coupe et avec les transactions de centaines de contrats (comme on le voit dans la ligne) que seul un aveugle ou un idiot ne soupçonnerait rien de mal. Elle se manifeste surtout dans les moments de faible volatilité, suivis d'une agitation sauvage et non naturelle. J'ai analysé chaque transaction dans l'historique des tics et je n'ai rien trouvé de naturel. Une succession de transactions de 1 contrat et de transactions de 200 - 300 contrats effectuées les unes après les autres. Je ne pouvais l'expliquer autrement que par le débordement de mes propres liquidités. Il est donc probable que ce modèle (peut-être avec des détails légèrement différents) soit vrai.
Et quelle est cette "revanche" ?
Que c'est "le plus probable" ?
1. j'ai construit ce modèle précisément à cause du marché du CME. Je l'observe et l'analyse depuis longtemps. Mais, mon ami a beaucoup perdu là-bas. C'est ma "vengeance")).
2. Si j'achète 1 contrat, je paie 3,5$ et le premier point rapporte 3 fois la commission. Plus les commerçants me laissent aller contre eux, plus je gagne sur le coup.
3) Au CME, le capital réel n'est pas en mesure de franchir la barrière limite MM dans la coupe et de déplacer le prix d'un pip. Le MM est tout simplement hors de contrôle là-bas. Il jongle tellement avec le volume de la coupe et avec les transactions de centaines de contrats (comme on le voit dans la ligne) que seul un aveugle ou un idiot ne soupçonnerait rien de mal. Elle se manifeste surtout dans les moments de faible volatilité, suivis d'une agitation sauvage et non naturelle. J'ai analysé chaque transaction dans l'historique des tics et je n'ai rien trouvé de naturel. Une succession de transactions de 1 contrat et de transactions de 200 - 300 contrats effectuées les unes après les autres. Je ne pouvais l'expliquer autrement que par le débordement de mes propres liquidités. Il est donc probable que ce modèle (peut-être avec des détails légèrement différents) soit vrai.
Oubliez aussi la commission. MM a un accord spécial avec la bourse.
C'est la raison pour laquelle le MM a toujours un moins dans l'une ou l'autre position, mais sa tâche consiste à maintenir l'équilibre et à augmenter les profits en continuant à manipuler et à négocier dans les deux sens. Et ça marche.
Si vous comprenez que les positions des traders sont toujours inégales, il doit agir contre des positions plus ouvertes. Si d'autres sont ouverts à l'achat, il va vendre et vice versa.
Ainsi, il est toujours plus dans le plus que dans le moins.
1. j'ai construit ce modèle précisément à cause du marché du CME. Je l'observe et l'analyse depuis longtemps. Mais, mon ami a beaucoup perdu là-bas. C'est ma "vengeance")).
Si nous travaillons sur la démo - alors on ne voit pas bien pourquoi toute cette discussion sur le nombre de participants.
La démo n'a de sens que lorsque nous voulons adapter le système aux mouvements de prix. Et dans ce cas, le nombre de participants n'a pas d'importance. Ils sont nombreux, et notre capital est une goutte d'eau dans l'océan.
Si nous commençons à compter les participants - comment ne pas prendre en compte les mouvements de prix résultant de nos transactions ? (Et d'ailleurs, où trouverons-nous tout l'argent dont nous avons besoin pour modifier le prix ?
Au fait, que peut faire votre money management (MM) avec un "accord avec la bourse" ?
Et en quoi consiste la "vengeance" ?
Est-ce "le plus probable" ?
Pensez-vous que 95 % des capitaux perdus sur le marché restent chez les 5 % de génies qui ont une compréhension particulièrement bonne de l'AT ?)))))
Ouvrez les statistiques sur la rentabilité annuelle des fonds spéculatifs et jetez-y un coup d'œil.