League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 265

 
Реter Konow:
Voici le moment de vérité.

Si tous les robots, même s'ils négocient le bon type de stratégie en période de marché, perdent parce qu'ils "dépassent leurs paramètres", alors leur performance est inutile.

En d'autres termes, l'entropie imprévisible des fluctuations du marché "tuera" les paramètres et les réglages de n'importe quel robot, MÊME avec une stratégie correcte et une dynamique de marché adaptée.

Il y a quelque chose que je ne comprends pas... Ai-je objecté quelque part sur ces motifs ?

J'ai besoin d'une ligue de TS, comme source de TS, déboguée sur l'historique, qui a déjà quelques démo-trading, tout en montrant la stabilité du comportement. Cela ne signifie pas qu'"il n'y a qu'un seul TS correct". Il s'agit simplement d'un indicateur des TS qui travaillent actuellement. Si le marché suit une tendance, vous échouerez sûrement en prenant un TS plat. Et si vous prenez une tendance TS, vous pouvez être un gagnant, ou vous pouvez être dans le drawdown... Personnellement, je choisis la seconde solution...

J'estime que la rationalité du marché se situe aux alentours de 20%. C'est-à-dire que sur chaque 5 $ qui passent par le marché, j'en prends un. Les quatre autres sont une question d'opinion. Peut-être que le marché me les prendra tous... Ou peut-être qu'il me les donnera... En moyenne, deux vont donner, deux vont prendre...
 
Реter Konow:
Voici le moment de vérité.

Si tous les robots, même s'ils négocient le bon type de stratégie en période de marché, perdent parce qu'ils "dépassent leurs paramètres", alors leur performance est inutile.

En d'autres termes, l'entropie imprévisible des fluctuations du marché "tuera" les paramètres et les réglages de tout robot, même si la stratégie est correcte et la dynamique du marché adaptée.

Assez bien, les TS simples décrivent correctement la série temporelle stationnaire pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'elles enregistrent correctement le comportement futur de BP sur la base des données précédentes. Mais le problème de la divergence entre le modèle mathématique et les séries réelles n'a pas encore été résolu, et il n'existe pas de limites claires pour le début de la divergence et la formation d'une nouvelle BP stationnaire. Donc pour l'instant, manuellement, sur des logiques et des limites manuelles. Soit le nombre de pertes d'affilée, soit un pourcentage des bénéfices, soit un drawdown, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'outil qui dirait, ça y est, les paramètres de la BP ont changé et sont devenus comme ça.

Le problème de la minimisation du temps nécessaire à la détermination de cette inadéquation est précisément le principal défi).

 
Georgiy Merts:

Je ne comprends pas ce que vous dites... Ai-je fait une objection à ce sujet quelque part ?

J'ai besoin de la ligue TS comme source de TS, débogués par l'histoire, qui ont déjà quelques échanges de démonstration, et en même temps, montrant la stabilité du comportement. Cela ne signifie pas qu'"il n'y a qu'un seul TS correct". Il s'agit simplement d'un indicateur des TS qui travaillent actuellement. Si le marché suit une tendance, vous échouerez sûrement en prenant un TS plat. Et si vous prenez une tendance TS, vous pouvez gagner ou perdre... Personnellement, je choisis la seconde solution...

J'estime la rationalité du marché à environ 20%. C'est-à-dire que sur chaque 5 $ qui passent par le marché, j'en prends un. Et les quatre autres sont une question d'opinion. Peut-être que le marché me les prendra tous... Ou peut-être qu'il me les donnera... En moyenne, deux donnent, deux emportent...
Si cela ne vous dérange pas que l'entropie des fluctuations du marché détruise la stabilité du mouvement des prix, la "ronge" comme l'acide du métal, alors à quoi sert une stratégie qui, par son essence et ses paramètres, est orientée vers la stabilité plutôt que le chaos ?
 
Valeriy Yastremskiy:

En général, les TS simples décrivent correctement les séries temporelles stationnaires pendant un certain temps, c'est-à-dire que sur la base des données précédentes, elles enregistrent correctement le comportement futur de BP. Mais le problème de la divergence entre le modèle mathématique et les séries réelles n'est toujours pas résolu, et il n'y a pas de limites claires pour le début de la divergence et la formation d'un nouveau RV stationnaire. Par conséquent, pour l'instant, il s'agit d'un système manuel, avec des logiques et des limites manuelles. Soit le nombre de pertes d'affilée, soit un pourcentage des bénéfices, soit un drawdown, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'outil qui dirait, ça y est, les paramètres de la BP ont changé et sont devenus comme ça.

Le problème de la minimisation du temps nécessaire à la détermination de cette inadéquation est précisément le principal défi).

La base de ce raisonnement est la croyance que la recherche de l'ordre et de la régularité dans le chaos peut réussir. La matière grise et la puissance informatique sont utilisées à cette fin. En fait, une tentative de briser et d'inverser l'essence de l'entropie. Seulement, aucun des combattants contre le chaos ne remarque que, par leurs actions, ils le favorisent encore plus - en pensant au chaos et en générant le chaos.

L'ordre de marché perdu existait à l'ère pré-informatique, lorsque les capitaux des traders étaient énormes et que les mouvements de prix étaient liés à l'objet de la spéculation plutôt qu'au prix lui-même.
 
En bref, les traders modernes multiplient le chaos sur le marché, car ils pensent à un prix nu, détaché de l'objet.

Si vous transposez les pensées du prix à l'objet auquel il se rapporte, le mouvement du prix reviendra à la logique et à l'ordre.

Telle est la "schizophrénie" progressive des prix sur le marché).
 
Реter Konow:
En bref, les traders modernes multiplient le chaos sur le marché, car ils pensent à un prix nu détaché de l'objet.

Si vous transposez les pensées du prix à l'objet auquel il se rapporte, le mouvement du prix reviendra à la logique et à l'ordre.

Telle est la "schizophrénie" progressive des prix sur le marché).
Est-ce une façon de faire du commerce ?
 
Vladimir Baskakov:
Est-il possible de faire des échanges ?
Tout dépend où, comment et avec quels fonds.

Recherchez un marché sain, qui n'est pas plongé dans l'absurdité des dépôts de penny luttant contre le dispositif de l'univers.))))
 
Реter Konow:
La base de ce raisonnement, la croyance que la recherche de l'ordre et de la régularité dans le chaos peut réussir. La puissance intellectuelle et la puissance informatique sont mises à contribution. En substance, sur une tentative de briser et d'inverser l'essence de l'entropie. Seulement, aucun des combattants contre le chaos ne s'aperçoit que par ses actions, il le favorise encore plus - en pensant au chaos et en générant le chaos.

L'ordre de marché perdu existait à l'ère pré-informatique, lorsque les capitaux des traders étaient énormes et que les mouvements de prix étaient liés à l'objet de la spéculation plutôt qu'au prix lui-même.

Non, ce n'est pas du tout le cas. La probabilité n'est plus un ordre. La régularité ne peut être maintenue qu'avec une certaine probabilité. Et personne ne combat le chaos. ))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Non, pas du tout. La probabilité n'est plus un ordre de grandeur. La régularité ne peut être maintenue qu'avec une certaine probabilité. Et personne ne combat le chaos. ))))

Le calcul des probabilités n'est-il pas une lutte contre le chaos (l'imprévisibilité) ?

Mais surtout, quelle est la probabilité de ce qui est calculé ? C'est de là que vient la schizophrénie des prix.
 
Реter Konow:
Le calcul des probabilités n'est-il pas une lutte contre le chaos (l'imprévisibilité) ?

Non bien sûr, la probabilité est une caractéristique statistique d'un événement, et n'est vraie que lorsque le nombre d'événements est supérieur à N. Cela n'a pas de sens pour les événements uniques.