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1. je vois. si je comprends bien, vous avez tout facturé et les fonds finaux sont en déficit.
2. ce n'est pas ça, le temps d'optimisation est de 2 ans. le temps de fonctionnement du TS est de 5 mois maximum. Ensuite, ce n'est pas une demi-année de test de démonstration, puis - déjà négocié, tous les tests sont terminés.
"Et il y a un test semestriel sur la démo - alors nous avons déjà le temps de fonctionnement du TS jusqu'à sept mois - ce qui est sensiblement plus long." - Non, il faut recalibrer les paramètres pour que le marché soit à jour. Il vaut mieux qu'ils soient adaptatifs, par exemple à partir de la valeur du TAEG...
Р. Pardo n'est pas un gourou à lui seul, mais d'après d'autres sources, et même des discussions sur le forum mcl4, une telle approche est envisagée :
vous devez décider des valeurs des meilleurs paramètres du modèle si vous optimisez les paramètres à l'aide d'un algorithme génétique.
Ici, j'ai pris le meilleur modèle car il s'agit d'une énumération complète des valeurs des paramètres.
Par exemple, Optimisation - 4 ans. Test d'anticipation de 0,5 an. 0,5 année de 4 est 12,5%.
Ensuite, lorsque l'ALGORITHME spécifique sélectionne les paramètres du meilleur "modèle", la fin de l'analyse prospective d'un certain nombre d'optimisations, après l'optimisation suivante (extrême), par exemple, comme vous l'avez, pendant 2 ans, n'est pas un test prospectif dans un trimestre, mais déjà le commerce, soit sur le réel ou démo, si les différences dans de tels systèmes que vous avez peu sur quel compte de commerce.
3. vous devez décider ... :-) (j'ai des pensées - j'écrirai mon IMHO, un peu plus tard...)
J'aime l'idée de Georgie, mais il y a un inconvénient - le temps.
plz, déchiffrez...
s'il vous plaît, déchiffrez...
Il me semble qu'à la limite, cela devrait se résumer à ceci :
Il existe un ensemble d'algorithmes et un ensemble d'états de marché (modèles de comportement).
Et le système, analysant l'état du marché, doit définir l'algorithme optimal pour cet état.
En fait, nous devons construire un système expert (ou former un réseau) qui le fera.
La première étape qui nous rapprochera de cet objectif est peut-être de formaliser les états de marché.
La première étape pour se rapprocher de cet objectif est peut-être de formaliser les états de marché.
Vous pouvez le faire ?
Un compte de démonstration n'est plus nécessaire pour une "vérification supplémentaire du TS" (bien que cela joue un rôle). (bien qu'elle joue un rôle). L'objectif principal d'un compte de démonstration est le "pool TS", l'existence permanente de systèmes qui présentent un bon historique de trading.
En ce qui concerne le "temps de fonctionnement sur les 20% réels du test" - c'est une arme à double tranchant, car cela signifie qu'après le test de deux ans, le temps de fonctionnement du TS est de cinq mois maximum, et si le test de deux ans comporte également un test de six mois sur la démo - nous avons déjà un temps de fonctionnement du TS de sept mois - ce qui est beaucoup plus long.
Vraiment avoir un compte de démonstration - ne change rien, eh bien, je ne vais pas avoir un compte de démonstration, je vais aller directement à la vraie - mais la question reste la même, que de la centaine de Top Division TS à mettre ?
Peut-être que cet article vous sera utile :
https://www.mql5.com/ru/articles/143
J'ai été soudoyé:
Et si nous réunissions les dix stratégies dans un seul EA, que nous donnions à chaque stratégie la possibilité de faire du trading "virtuel" et que, dans le trading réel, nous déterminions périodiquement (par exemple, au début de chaque nouvelle barre) la meilleure stratégie et que nous fassions du trading réel en fonction de ses signaux ?
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Si vous n'avez pas de stratégies rentables dans votre système adaptatif, elles ne seront pas efficaces. Utilisez des stratégies rentables.
Vous les connecterez après les avoir optimisés à partir de votre compte de démonstration.
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"La force des systèmes adaptatifs est que le marché lui-même vous dira quelle stratégie de trading utiliser et à quel moment.
Elle permet de s'abstraire de la logique des stratégies : si une stratégie est efficace, peu importe comment ou pourquoi elle fonctionne. L'approche adaptative n'utilise qu'un seul critère pour le succès d'une stratégie - son efficacité."
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c'est drôle :-)
Quelque chose à penser
Dans le conteneur m_all_strategies vous pouvez mettre des milliers de variantes des stratégies proposées, vous pouvez même ajouter toutes les stratégies connues avec différents paramètres.
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Pour résumer, tout se passe comme d'habitude, il suffit d'allumer ce TS adaptatif avec quelques automates de grande ligue, et le résultat est une pâte...
Le moment de l'éteindre et de le recharger pour le prochain dépend entièrement de vous...:-)
1. je vois. si je comprends bien, vous avez tout facturé et les fonds finaux sont en déficit.
2. ce n'est pas ça, le temps d'optimisation est de 2 ans. le temps de fonctionnement du TS est de 5 mois maximum. Ensuite, ce n'est pas une demi-année de test de démonstration, puis - déjà négocié, tous les tests sont terminés.
"Et il y a un test semestriel sur la démo - alors nous avons déjà le temps de fonctionnement du TS jusqu'à sept mois - ce qui est sensiblement plus long." - Non, il faut recalibrer les paramètres pour que le marché soit à jour. Il vaut mieux qu'ils soient adaptatifs, par exemple à partir de la valeur du TAEG...
Р. Pardo n'est pas un gourou à lui seul, mais d'après d'autres sources, et même des discussions sur le forum mcl4, une telle approche est envisagée :
vous devez décider des valeurs des meilleurs paramètres du modèle si vous optimisez les paramètres à l'aide d'un algorithme génétique.
Ici, j'ai pris le meilleur modèle car il s'agit d'une énumération complète des valeurs des paramètres.
Par exemple, Optimisation - 4 ans. Test d'anticipation de 0,5 an. 0,5 année de 4 est 12,5%.
Ensuite, avec un ALGORITHME spécifique de sélection des paramètres pour le meilleur "modèle", après avoir terminé l'analyse prospective d'un certain nombre d'optimisations, après l'optimisation (extrême) suivante, comme vous l'avez fait, par exemple, pendant 2 ans, il n'y a pas de test prospectif dans un trimestre, mais il y a déjà du trading, soit sur le compte réel, soit sur le compte de démonstration, s'il y a peu de différence sur de tels systèmes comme vous en avez, sur quel compte trader.
Très bien. Le compte démo n'est qu'un " testeur de stratégie étirée". Sa tâche consiste précisément à sélectionner les meilleurs TS, à "créer un pool de TS", comme je l'ai dit à plusieurs reprises.
Quant au "meilleur algorithme de sélection de modèles", c'est la principale tâche que j'essaie de résoudre actuellement, à savoir trouver des moyens de sélectionner des modèles stables adaptés au monde réel.
J'ai l'impression que la peur de la déception est présente dans le système.
Qu'est-ce que la "peur de la déception" a à voir avec cela ?
Encore une fois, vous pensez que les TS qui travaillent sur la démo sont des systèmes que je vais mettre sur le réel, mais n'osez pas.
Ce n'est pas vrai. Les systèmes de trading démo sont un "espace de choix". Il n'y a pas de "longue transition". Un compte démo est un "pool de systèmes de trading" permanent et tout à fait autonome.
Je n'ai pas peur de la déception, mais de l'absence d'une méthodologie claire. Je n'ai pas de "peur" mais un manque de méthodologie claire.
Il me semble qu'à la limite, cela devrait se résumer à ceci :
Il existe un ensemble d'algorithmes et un ensemble d'états de marché (modèles de comportement).
Et le système, analysant l'état du marché, doit définir l'algorithme optimal pour cet état.
En fait, nous devons construire un conseiller expert (ou former un réseau) qui fera cela.
La première étape, qui nous rapprochera de l'objectif, consiste peut-être à formaliser les états de marché.
Exactement. Et le premier pas a été fait.
Je dispose de 24 TS qui formalisent clairement les conditions du marché.
Maintenant, c'est ce même "système expert" qui va sélectionner les plus stables.
"Résilient" est le mot clé. L'histoire montre que certains systèmes, malgré le débogage et les tests, dégringolent presque immédiatement, et en arrivent rapidement à un "tir de contrôle et une sur-optimisation". Et certains tiennent bon. Mais le problème est que non seulement les TP "qui tiennent" mais aussi les TP dont on s'attend à ce qu'ils restent stables pendant un certain temps doivent être proposés pour le trading réel. Et c'est ce qui est si triste.
Qu'est-ce que la "peur de la déception" a à voir avec cela ?
Encore une fois, vous pensez que les TS qui travaillent sur la démo sont des systèmes que je vais mettre sur le réel, mais n'osez pas.
Ce n'est pas vrai. Le compte démo est un "espace de choix". Il n'y a pas de "longue transition". Un compte démo est un "pool de TS" permanent et tout à fait autosuffisant.
Et les systèmes de négociation ne sont pas limités par la "peur", mais par l'absence d'une méthodologie claire. Il est actuellement en cours de formation.