League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 23
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Il suffit de choisir 2 ou 3 conseillers-experts valables parmi une centaine et de faire des transactions avec profit.
Je le fais, il y a maintenant 5 TSs travaillant sur le signal, qui ont montré les meilleurs résultats. Cependant, depuis lors, ils ont cessé de le faire et je dois périodiquement les supprimer, même du signal de la Ligue. Pour ce qui est de "faire du profit en paix", je me pose toujours la question de la sélection de ces "2 ou 3 qui en valent la peine".
Je n'ai pas encore établi un ordre précis de sélection des meilleurs TS pour le trading réel. Plus d'une fois, il y a eu des cas où le test a montré de bons résultats sur la démo - également bons, mais dès que le TS a été mis dans le réel - il a commencé à échouer. Et partout ! Tant sur les tests, que sur la démo, et bien sûr sur le compte réel.
Par exemple, il semble maintenant qu'une percée du canal sur le GBPUSD donne de très bons résultats. Mais je ne peux pas garantir qu'il ne commencera pas à perdre demain.
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi nous devons mettre les paramètres du perforateur dans le code. En utilisant un seul et même conseiller expert, vous pouvez créer un grand nombre d'ensembles qui fonctionneront pendant de nombreuses années sans aucune ré-optimisation (des exemples de ce type de commerce existent parmi les gestionnaires de PAMM Alpari qui ont réussi - cela fonctionne vraiment).
NON.
Les réglages dans le code servent à réparer le TC. Pour que vous puissiez dire clairement - ici, jusqu'à ce point, cela fonctionnait, et ici, à partir de ce point - cela ne fonctionne plus. Lorsque nous prenons un ensemble d'ensembles et que nous les modifions arbitrairement, nous ne pouvons pas dire quel ensemble fonctionnait avant et lequel utiliser maintenant.
J'ai toujours été amusé par les Expert Advisors avec des dizaines de paramètres - il ne suffit pas que ces paramètres soient longs à optimiser, mais ils sont aussi très instables ! J'ai jusqu'à huit options dans mes bots - et je pense que c'est trop. Je pense à les limiter. Le mieux est de conserver deux ou trois réglages. Jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné.
Vous ne devez pas modifier et optimiser quoi que ce soit en permanence. Si la stratégie fonctionne, elle donnera des résultats après un an, cinq ans ou dix ans. Ceci est à nouveau testé sur l'histoire. Oui, il y aura des semaines et des mois perdants, mais une bonne stratégie permet de clôturer chaque année, même si c'est dans une faible mesure, mais de manière positive (idéalement, si 10-15 ans, quelques années seront clôturées dans une faible mesure négative - ce n'est pas particulièrement critique).
Le principal défi, tel que je le vois, est de choisir des systèmes non corrélés de sorte que l'un tire l'autre pendant les stagnations.
Il pourrait même s'agir d'un seul système, mais avec des paramètres différents, des échéances différentes (il n'y a pas beaucoup de systèmes rentables qui se prêtent à l'automatisation).
Je ne sais pas, je ne sais pas... Je continue à avoir des systèmes qui fonctionnent très bien la première année et très mal la deuxième, même en les optimisant.
En ce qui concerne les paramètres de l'horizon temporel, les paramètres et les horizons temporels sont sélectionnés lors de l'optimisation, puis ils sont introduits dans le robot, et le robot fonctionne avec eux jusqu'à ce qu'il soit retiré du trading.
1. Merci. Je vois. Je vais regarder... Sur quel TF le canal est-il dessiné et le trading a-t-il lieu ?
2... Je voulais dire que je dois réoptimiser ("pop") les valeurs des paramètres d'entrée pour la suite des opérations...
"Tous les autres paramètres sont "câblés" dans le code d'Expert Advisor, et ils ne peuvent pas être modifiés...". - ce n'est pas clair ici...
Les bots peuvent être installés sur n'importe quel cadre temporel - ils ne le regardent pas, le cadre temporel est calculé en interne, les données de prix sont demandées pour ce cadre temporel, le canal est également construit, sans regarder le graphique. Le trading se fait à partir de ces données internes, rien n'est pris sur le graphique.
2. Oui, je comprends et si j'en ai vraiment besoin, je peux régler les paramètres à l'extérieur. Désormais, lors de l'optimisation, les meilleurs paramètres sont fixés dans un fukncion spécial, qui est directement intégré au code de l'Expert Advisor. Ainsi, le système est fixe. Quelle que soit la façon dont vous exécutez le robot, il utilisera un symbole prédéfini, une période de temps prédéfinie, une période de canal prédéfinie et des tailles prédéfinies de TP-SL. En outre, le robot a également des paramètres critiques, dont le dépassement l'empêche de fonctionner, et il s'arrête de fonctionner parce qu'il doit être sur-optimisé.
Si vous avez beaucoup de sets, c'est généralement très déroutant - il est très facile de faire une erreur et de se tromper de set, et en plus, vous oubliez quel set se trouvait où. Il est beaucoup plus facile d'avoir des robots sans paramètres, où un ensemble est "câblé" à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vous tromper ici, vous ne pouvez pas vous tromper.
Georgy, je vois qu'il est inutile d'écrire quoi que ce soit dans ce fil. Vous avez votre propre opinion sur tout. Et même si, sur certains points, mon opinion coïncide avec la vôtre, pour une raison ou une autre, vous l'interprétez à votre manière et donnez des contre-arguments, en disant la même chose, mais avec d'autres mots, au lieu d'être simplement d'accord.
Bien sûr, c'était drôle à lire quand vous arrachez mes phrases individuelles du contexte et les interprétez à votre façon, mais je ne vois pas l'intérêt. Je ne comprends pas pourquoi tu le fais.
Tu ne peux pas changer un homme adulte. Nous avons tous nos propres cafards. Chacun a ses propres cafards dans sa tête. L'essentiel est qu'ils ne doivent pas interférer avec les autres et leur propre développement personnel.
Je vais juste vous dire ce qu'est le TDS-2.
TDS-2, est Tickstory Data Suite. Version 2.
C'est un outil auxiliaire algotrader méga cool. Si vous ne l'utilisez pas, et que vous en entendez parler pour la première fois, vous devriez vous arrêter un moment dans vos recherches, elles ne mèneront pas à un résultat positif sans backtests appropriés. Et les backtests normaux sans ce programme sont tout simplement impossibles. À moins, bien sûr, que vous ne négociiez sur les jours et les semaines)).
Je comprends que cela ressemble beaucoup à de la publicité, mais j'ai perdu au moins deux ans, à tester les bots avec TickstoryLite et avec l'aide de réels.
L'Internet regorge d'informations sur le TDS. Je ne vais pas donner de liens et c'est déjà annoncé...
En somme, je vous le recommande - vous ne le regretterez pas.
1. les bots peuvent être placés sur n'importe quel timeframe - ils ne le regardent pas, le timeframe est calculé en interne, les données de prix sont demandées pour ce timeframe, le canal est également construit sans regarder le graphique. Le trading se fait à partir de ces données internes, rien n'est pris sur le graphique.
2. Oui, je comprends et si j'en ai vraiment besoin, je peux régler les paramètres à l'extérieur. Désormais, lors de l'optimisation, les meilleurs paramètres sont fixés dans un fukncion spécial, qui est directement intégré au code de l'Expert Advisor. Ainsi, le système est fixe. Quelle que soit la façon dont vous exécutez le robot, il utilisera un symbole prédéfini, une période de temps prédéfinie, une période de canal prédéfinie et des tailles prédéfinies de TP-SL. En outre, le robot a des paramètres critiques, et s'ils sont dépassés, il cesse de fonctionner, car il doit être sur-optimisé.
Si vous avez beaucoup de sets, c'est généralement très déroutant - il est très facile de faire une erreur et de se tromper de set, et en plus, vous oubliez quel set se trouvait où. Il est beaucoup plus facile d'avoir des robots sans paramètres, où un ensemble est "câblé" à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vous tromper ici, vous ne pouvez pas vous tromper.
George, vous avez passé beaucoup de temps et d'efforts sur le codage qui mettrait en œuvre la lecture directe des données dans l'EA, le contrôle de ses paramètres, etc. Et maintenant vous allez dépenser encore plus sur les tests en temps réel, parce qu'un EA aussi complexe et non standard ne peut pas s'adapter au testeur.
Si le but n'est pas le processus lui-même ou sa publicité, il serait logique de faire un pas de plus et d'installer dans l'Expert Advisor son propre testeur-optimiseur, et par la même occasion, de se frotter le nez de tous les costumes :).
George, je vois qu'il est inutile d'écrire quoi que ce soit dans ce fil. Vous avez votre propre opinion sur tout. Et même si mon opinion sur certains aspects coïncide avec la vôtre, vous interprétez en quelque sorte mon opinion à votre manière et donnez des contre-arguments, en disant la même chose, mais en d'autres termes, au lieu de simplement être d'accord.
Pourquoi ça ? Vous présentez vos arguments, je présente les miens. En effet, j'interprète tous mes arguments à ma façon, mais mes adversaires les interprètent aussi à leur façon, n'est-ce pas étrange ?
Et mes arguments sont-ils dénués de sens ?
Par exemple, on m'a objecté plus d'une fois qu'il ne fallait pas "fourrer les paramètres dans le robot". Et l'argument est qu'ils ont l'avantage de "pouvoir être facilement modifiés, sur-optimisés". Mais dans mon cas, les paramètres sont réoptimisés exactement de la même manière, mais contrairement aux fichiers individuels de set, dans mon cas, bot et set sont une seule unité, et ils ne peuvent pas être mélangés ou modifiés accidentellement.
Au début, j'essayais de travailler avec des décors. Jusqu'à une douzaine de bots - c'est possible. Mais au-dessus - c'est devenu très tendu, et j'ai commencé à être confus.
En outre, une telle question - j'ai plus d'une centaine de CTs travaillant dans un Conseiller Expert. Chacun a ses propres paramètres. De quatre à dix. Comment suggérez-vous de travailler avec des ensembles pour que ce soit pratique ? J'ai résolu ce problème en codant les ensembles directement dans le code système. Maintenant, chaque système n'est qu'une classe OOP complètement assemblée, et la connexion du robot au modèle d'Expert Advisor consiste simplement à déclarer cette même classe dans le code. Si vous sur-optimisez, la fonction avec les paramètres du système est remplacée, et le bot est recompilé. Comment comptez-vous faire tout cela avec des centaines de bots, alors que vous avez des ensembles ?
Tous ceux qui parlent de la nécessité de "supprimer les paramètres" partent du principe qu'ils ont un ou deux bots et qu'ils comptent. Et il y a plusieurs ensembles pour chacun, pas plus d'une douzaine au total. Oui, ils peuvent le faire. Mais que diront-ils quand ils auront cinq cents bots ? (Et maintenant le nombre de CT dans la Ligue a déjà dépassé 500, et se dirige progressivement vers un maximum de 24x28 = 672 bots !)
Il était certes amusant de vous lire prendre mes phrases individuelles hors concours et les interpréter à votre manière, mais je ne vois pas l'intérêt. Je ne comprends pas pourquoi tu le fais.
OK, tu ne peux pas changer un adulte. Il n'y a pas de raison de se chamailler à ce sujet. Chacun a ses propres cafards dans sa tête. L'essentiel est qu'ils ne doivent pas interférer avec les autres et leur propre développement personnel.
Arrête, Boris !
C'est embarrassant de répondre à des points individuels quand l'ensemble du message est là ! Si vous pensez que j'ai tort, dites-moi où, je vous expliquerai ma position. Si je vous ai mal compris quelque part, ce sera immédiatement clair !
Je suis très intéressé par le type de "bugs" que vous (et d'autres) avez. Je suis prêt à écouter tout le monde, et à argumenter mon point de vue. J'admets volontiers que je vais le changer. Mais seulement lorsque cela est clairement justifié pour moi, et que j'en suis convaincu.
D'ici là, je pense qu'il est normal d'échanger des opinions et de débattre des positions.
Je ne répondrai qu'à ce qu'est le TDS-2.
TDS-2, est le logiciel Tickstory Data Suite. Version 2.
C'est un outil auxiliaire d'algotrader méga cool. Si vous ne l'utilisez pas, et que vous en avez entendu parler pour la première fois, vous devriez vous arrêter un moment dans vos recherches, elles ne mèneront pas à un résultat positif sans backtests appropriés. Et les backtests normaux sans ce programme sont tout simplement impossibles. À moins, bien sûr, que vous ne négociiez sur les jours et les semaines)).
Je me rends compte que cela ressemble à beaucoup de publicité, mais j'ai perdu au moins deux ans à tester les bots avec TickstoryLite et avec du réel.
Il existe de nombreuses informations sur le TDS sur le web. Je ne donnerai aucun lien et je l'ai déjà annoncé tel quel...
En général, je le recommande - vous ne le regretterez pas.
Mes amis, pourquoi êtes-vous si préoccupés par la publicité. Au lieu de "Alpari", les gens écrivent "célèbre maison de courtage sur A". Pourquoi es-tu si paranoïaque ? La question était très précise, et si la réponse est considérée comme de la "publicité" - je ne sais pas, presque tous les messages devraient être de la publicité...
Restons dans le domaine du raisonnable, chacun est suffisamment intuitif pour distinguer la publicité des explications.
J'ai lu sur le TDS. Je suis très surpris. Les caractéristiques suivantes sont revendiquées :
Pas de limitation de la taille des fichiers à 2 Go.
2. la possibilité d'effectuer des tests simultanés dans plusieurs exemplaires du terminal.
Possibilité d'importer des données tick à partir de différents courtiers.
4. simulation du glissement pendant les essais.
5. test avec l'écart réel.
Bien sûr, tout cela est utile, mais pourquoi avoir besoin de programmes tiers pour tout cela, si MetaTrader possède tout cela ?
De plus, travailler avec des ticks pour le positionnement TS, qui maintient des positions pendant plus d'un jour, n'a tout simplement pas de sens. J'ai comparé les tests en mode 1M OHLC et en mode "ticks réels" - la différence est très faible. Pourquoi perdre beaucoup de temps à tester les tics, si le mode OHLC 1M plus rapide est suffisant pour le TS de position ?
George, vous avez manifestement consacré beaucoup de temps et d'efforts au codage, afin que l'EA puisse lire directement les données, contrôler les paramètres, etc., et maintenant vous allez dépenser encore plus pour les tests en temps réel, parce qu'un EA aussi délicat et non standard ne rentre pas dans le testeur.
Si le but n'est pas le processus lui-même ou sa publicité, il serait logique de faire un pas de plus et d'installer dans l'Expert Advisor son propre testeur-optimiseur, et par la même occasion, de se frotter le nez de tous les costumes :).
Hum... Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que "un tel EA n'a pas sa place dans le testeur" ? Et où pensez-vous que je le teste (commençons par "vous") ?
L'idée de la Ligue TC a été suggérée par moi il y a deux ans, et les gens étaient extrêmement sceptiques à ce sujet. Le modèle général et le premier TC de la Ligue ont été écrits il y a un an, j'avais alors un vieil ordinateur, et j'ai invité les gens à rejoindre les tests. Dans le dernier fil de discussion de la Ligue TC, j'ai décrit comment le faire, et deux personnes m'ont aidé à le tester... Ils avaient le testeur MetaTrader le plus courant après tout !
La lecture directe de données dans le conseiller expert n'est pas différente de la lecture de données à partir du graphique - les fonctions sont les mêmes, mais si vous voulez des données à partir du graphique, vous spécifiez le symbole et le cadre temporel actuels, et si vous voulez des données spécifiques, vous les spécifiez. Le contrôle des paramètres internes n'est pas beaucoup plus compliqué - toutes les données sont simplement mises en équation dans une fonction simple, et un certain code est ajouté pour activer/désactiver les fonctions individuelles. Ce n'est pas très compliqué.
J'ai déjà mon propre optimiseur - j'utilise les capacités fournies par MetaTrader - pendant l'optimisation, l'Expert Advisor collecte des trames de données et les examine, choisissant la meilleure sur la base du principe d'un maximum - de sorte que la performance maximale sur les tests en amont et en aval était le minimum (garantissant ainsi que le TS ne sera pas moins performant que ce maximum trouvé sur l'ensemble de l'historique). Une telle combinaison de paramètres d'entrée est trouvée et écrite dans le journal comme un texte de fonction prêt. Après l'optimisation, je prends ce journal et transfère directement cette fonction au code de la classe TC. C'est tout. Le TC est optimisé et envoyé au "pool commun". Et elle y travaillera jusqu'à ce qu'elle dépasse à nouveau les paramètres de contrôle.