League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 22
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Alors qu'est-ce qui ne va pas chez toi, c'est quoi le problème ? La seule plainte concerne le travail sans arrêt. Eh bien, c'est ce que tout le monde fait au début. Les traders sont généralement divisés entre ceux qui travaillent sans stops, et ceux qui travaillent déjà avec des stops (bien qu'auparavant, ils travaillaient aussi sans stops). Je répète - jusqu'au premier mouvement majeur non avoué. Et pour le reste - vous avez un TS tout à fait normal, d'après ce que je comprends, je suis sûr que parmi les miens - il y en a de proches....
Voyons comment vous finissez par travailler sans arrêts...
Oui, voyons si ça dépasse 30.
Journée portes ouvertes. Plus de 22 couples ont ouvert la randonnée. L'objectif est de 100.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 meilleurs TS par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs par qualité commerciale :
Les 5 meilleurs tableaux par qualité :
Il n'y a pas eu de changement dans le trio de tête. Les indicateurs de qualité du commerce n'ont pas beaucoup changé. Il y avait également peu de transactions - une ou deux.
Quant au top 5, il est difficile de faire passer les plus forts du classement au top 5. En particulier, à mon avis, un prometteur est le TP 443941 - rupture des frontières du canal avec TP-SL fixe sur AUDNZD qui est passé à la cinquième place. La quatrième place est également une mise à jour, mais le système appartient au type "reverse trailing", qui me semble un TS extrêmement instable.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 meilleurs TS par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité des échanges :
Le tableau des cinq meilleurs pour la qualité des échanges :
Il n'y a pas eu de changement dans le trio de tête. La rupture du canal avec TP-SL fixe sur GBPUSD est toujours en tête, il y a eu deux transactions au cours de la dernière semaine, la qualité du trading n'a pas beaucoup changé. La deuxième place est occupée par la cassure du canal avec TP-SL fixe en GBP, il y a eu quatre transactions la semaine dernière, la qualité du commerce n'a pas changé du tout. La troisième place appartient à ТС de l'entrée du croisement de l'EMA et du prix par la tendance avec le trailing stop inverse. Il y a eu deux accords ; la qualité des échanges n'a pas changé.
Quant aux quatrième ou cinquième places, la lutte est rude. ТС 742850, qui occupe la quatrième place, a effectué deux transactions perdantes au cours de la dernière semaine, ce qui a fortement réduit la qualité du trading au niveau de la 338ème place du classement. L'idée que le reverse trailing est un support très dangereux rappelant la martingale a été prouvée une fois de plus.
TS 443941, qui occupait la cinquième place, a légèrement réduit la qualité des échanges et a été contourné, mais il reste à la septième place du classement.
Actuellement, les TS 643041 et 643451 occupent les quatrième et cinquième places - dans les deux cas, des entrées sur le rebond depuis la frontière du canal sur l'euro et sur l'autofranc, respectivement. Les deux CT sont en activité depuis début septembre et sont récemment entrées dans le classement, mais directement dans les hautes places. Cependant, une fois de plus, le suivi inversé ne m'inspire pas confiance, de tels systèmes fonctionnent bien sur un plat fort, en captant, en fait, les "pics" de prix, mais perdent de manière catastrophique sur les tendances non devinées. Voyons combien de temps ils vont rester dans le top 5, et dans le classement en général.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité des échanges :
Le tableau des cinq meilleurs pour la qualité des échanges :
Il n'y a pas eu de changement dans le trio de tête. La rupture de canal avec TP-SL fixe sur GBPUSD est toujours en tête, il y a eu deux transactions la semaine dernière, la qualité du trading n'a pas beaucoup changé. La deuxième place revient à la rupture du canal avec TP-SL fixe sur GBP, il y a eu quatre transactions la semaine dernière, la qualité du trading a légèrement diminué. La troisième place revient à ТС d'entrer dans le croisement de l'EMA et du prix par la tendance avec le trailing stop inversé. Il y a eu deux accords ; la qualité des échanges n'a pas changé.
Quant aux quatrième ou cinquième places, la lutte est rude. ТС 742850, qui occupe la quatrième place, a effectué deux transactions perdantes au cours de la dernière semaine, ce qui a fortement réduit la qualité du trading au niveau de la 338ème place du classement. L'idée que le reverse trailing est un support très dangereux rappelant la martingale a été prouvée une fois de plus.
TS 443941 occupant la cinquième place a légèrement réduit la qualité des échanges, et a été contourné, cependant, il reste à la septième place du classement.
Actuellement, la quatrième place est occupée par 643041 - également trailing reversal, mais entrant sur le rebond de la frontière du canal eurofrank. Le TS travaille depuis début septembre et il vient d'entrer d'un seul coup dans la notation sur le haut lieu. Cependant, une fois de plus, le suivi inversé ne m'inspire pas confiance, voyons combien de temps il restera dans le classement.
S'il n'y a rien d'exorbitant là-dedans, pourriez-vous s'il vous plaît mettre le robot forex (c'est le premier) avec ses paramètres, peut-être avant qu'il ne soit trop tard pour le faire payer pour un compte réel avec ces paramètres, et juste - pour le faire sauter et regarder ses TS de plus près ....
Merci.
Bonjour ! s'il n'y a rien d'exorbitant, pourriez-vous mettre en place un robot pour poundbucks (il est le premier) avec les paramètres, peut-être pas trop tard pour le facturer pour de vrai avec ces paramètres, et juste - à popopit et regarder son TS de plus près....
J'ai un bon pressentiment sur ce robot.
Le principe de ce robot, je ne le cache pas, est de casser le canal avec un TP-SL fixe (et transfert au Breakeven).Même sur le graphique, vous pouvez voir - de petites étapes - ce sont les "Breakeven" (vraiment - de petits gains de 0,25 de l'ATR quotidienne), de grandes étapes - TP, "étapes vers le bas" - SL (TP / SL ratio = 2,5). Le système est très simple, je pense qu'il ya des experts dans KodoBase qui sont basés sur ce principe. Prenez-le, optimisez-le, personnalisez-le.
Quant à la vente... Les propositions de vente de bots directement à partir de la ligue TC - me parviennent de plus en plus souvent. Alors j'y pense. Il est possible qu'après un certain temps, je mette en vente des experts individuels de la TC League.
Mais à propos de "poppin'" - ça ne marchera pas avec mes robots. Ils n'auront qu'UN seul paramètre - le pourcentage de risque par transaction. Tous les autres paramètres sont "codés en dur" dans le code de l'Expert Advisor et ne peuvent être modifiés. Chaque conseiller a des paramètres "critiques" - dès qu'ils sont dépassés, le conseiller arrête de trader et doit être remplacé (ré-optimisé).
1. Le principe de ce robot - je ne le cache pas - est de casser le canal avec un TP-SL fixe (et un transfert au Breakeven).Même sur le graphique, vous pouvez voir - de petites étapes - ces très "Breakeven" (vraiment - petits gains de 0,25 ATR quotidien), de grandes étapes - TP, "étapes vers le bas" - SL (ratio TP/SL = 2,5). Le système est très simple, je pense que KodoBase a des experts qui sont construits sur ce principe. Prenez-le, optimisez-le, personnalisez-le.
Quant à la vente... Les propositions de vente de bots directement à partir de la ligue TC - me parviennent de plus en plus souvent. Alors j'y pense. Il n'est pas exclu que je mette en vente des experts individuels de la TC League après un certain temps.
2. Mais qu'en est-il de "to tweak" - cela ne fonctionnera pas avec mes bots. Ils n'auront qu'UN seul paramètre - le pourcentage de risque par transaction. Tous les autres paramètres sont "codés en dur" dans le code du conseiller expert et ne peuvent être modifiés. Chaque conseiller a des paramètres "critiques" - dès qu'ils sont dépassés, le conseiller arrête de trader et doit être remplacé (ré-optimisé).
1. Merci. Compris. Je vais regarder... Sur quelle TF le canal est-il dessiné et le trading a-t-il lieu ?
2... Je voulais dire que je dois réoptimiser ("pop") les valeurs des paramètres d'entrée pour la suite des opérations...
"Tous les autres paramètres sont "câblés" dans le code d'Expert Advisor, et ils ne peuvent pas être modifiés...". - n'est pas clair ici...
Le principe de ce robot - je ne le cache pas - est de casser le canal avec un TP-SL fixe (et un transfert au Breakeven).Même sur le graphique, vous pouvez voir - les petites étapes sont ces très "Breakeven" (vraiment - petits gains de 0,25 ATR quotidien), les grandes étapes sont TP, "étapes vers le bas" sont SL (ratio TP / SL = 2,5). Le système est très simple, je pense qu'il ya des experts dans KodoBase qui sont construits sur ce principe. Prenez-le, optimisez-le, personnalisez-le.
Quant à la vente... Les propositions de vente de bots directement à partir de la ligue TC - me parviennent de plus en plus souvent. Alors j'y pense. Il est possible qu'après un certain temps, je mette en vente des experts individuels de la TC-League.
Mais à propos du "pop" - ça ne marche pas avec mes bots. Ils n'auront qu'UN seul paramètre - le pourcentage de risque par transaction. Tous les autres paramètres sont "codés en dur" dans le code de l'Expert Advisor et ne peuvent être modifiés. Chaque conseiller a des paramètres "critiques" - dès qu'ils sont dépassés, le conseiller arrête de trader et doit être remplacé (ré-optimisé).
Les paramètres "critiques" ne doivent en principe pas être dépassés. C'est à cela que sert le testeur. Quel est l'intérêt de changer (optimiser) le conseiller expert chaque semaine, chaque mois ou chaque année ?
À mon avis, l'approche consistant à tester un tas d'EA de merde sur un compte réel est mauvaise. Si vous achetez TDS-2, faites-le fonctionner dans le testeur et vous éliminerez immédiatement 99% des déchets qui apparaîtront dans le commerce réel. Simplement, dans le testeur sans TDS, avec des cotations natives et téléchargées, ces scories vous montreront un bénéfice. Et la démo sera rentable, c'est tout à fait possible. Et la vraie fera du profit pendant un mois ou deux ou trois mois, jusqu'à ce qu'un jour elle commence à être inondée (et la stratégie "n'est pas cassée", elle était mauvaise à l'origine, mais ils n'ont juste pas fait de tests normaux (pas vous, mais le développeur hypothétique).
Il vaut mieux consacrer 100 livres et une semaine ou deux heures et demie à des tests avec l'aide d'un bon logiciel que six mois ou deux années de votre vie à tester des déchets sur le marché réel.
Il suffit de choisir 2 ou 3 conseillers-experts valables parmi votre centaine et de trader avec profit.
Au fait, je ne sais pas pourquoi nous devons ajouter des paramètres de rupture à notre code. Si vous utilisez un seul et même conseiller expert, vous pouvez créer un grand nombre d'ensembles qui fonctionneront sur le compte réel pendant de nombreuses années sans aucune sur-optimisation (des exemples de ce type de négociation existent parmi les gestionnaires de PAMM d'Alpari - cela fonctionne vraiment).
Vous n'avez pas besoin de modifier et d'optimiser quoi que ce soit en permanence. Si la stratégie fonctionne, elle donnera des résultats dans un an, dans cinq ou dans dix ans. Là encore, il s'agit de vérifier l'histoire. Oui, il y aura des semaines et des mois perdants, mais une bonne stratégie permet de clôturer chaque année, même si c'est dans une faible mesure, mais de manière positive (idéalement, si 10-15 ans, quelques années seront clôturées dans une faible mesure négative - ce n'est pas particulièrement critique).
La tâche principale, à mon sens, est de choisir des systèmes non corrélés de sorte que l'un tire l'autre pendant les stagnations.
Peut-être même qu'il s'agira d'un seul système, mais avec des paramètres différents, des échéances différentes (il n'y a pas tant de systèmes rentables qui peuvent être automatisés).
Mais dans l'ensemble, bien joué ! Un sujet très cool sur ce forum ! Je vous souhaite d'autres succès dans votre travail !
Les paramètres "critiques" ne doivent en principe pas être dépassés. C'est pourquoi vous avez un testeur entre les mains. Quel est l'intérêt de changer (optimiser) le conseiller expert chaque semaine, chaque mois ou chaque année ?
Ha-ha-ha.... Vous me faites rire.
Ils ne devraient pas. Qui peut argumenter avec ça... Mais, pour une raison quelconque, les stratégies commerciales ont leurs propres idées sur "ce qu'elles doivent et ne doivent pas faire".
Et que proposez-vous de faire (soyons "vous") ?
Je propose de fixer les limites de la période historique (je prends deux ans), et d'expulser immédiatement de la Ligue les systèmes de CT "fautifs" qui dépassent ces paramètres. Ils sont envoyés en réoptimisation.
Je pense que si le système n'a pas été dépassé pendant deux ans auparavant, et que maintenant il apparaît soudainement - c'est un signe direct que le marché a changé, et qu'il ne correspond pas au système. Le système doit se réoptimiser.
Un petit aperçu de ma cuisine. Ici, juste ce matin, j'ai lancé le script de contrôle, et ça me donne :
Six CTs dans la journée d'hier ont montré un comportement inacceptable. Notez que certains d'entre eux ont été mis sur le marché il y a assez longtemps (par exemple, 142251 a été mis à la mi-juillet, et pendant ce temps, il a effectué 42 transactions), et d'autres très récents - 743720 et 212440 - ont été mis il y a seulement quinze jours. Cela dit, notez également qu'il y a aussi un système qui montre des résultats positifs, avec 512241 qui a effectué quatre transactions depuis le début du mois de septembre, et qui a donné un profit total de 30 $. Mais, c'est un système de retournement. Et le SL qui y est exposé ne doit pas être touché. En tout cas, ça n'a pas été le cas en deux ans. Mais c'était le cas. Ce système vise donc aussi la sur-optimisation.
Les six systèmes seront réoptimisés et réintégrés dans le "pool de CT" global pour les "jeux de qualification".
À mon avis, l'approche consistant à tester un tas d'EA de merde sur un serveur réel est mauvaise. Achetez TDS-2 et utilisez-le dans le testeur et vous éliminerez immédiatement 99% des déchets qui apparaîtront dans le compte réel. Juste dans le testeur sans TDS, avec des cotations natives et téléchargées, ces scories vous montreront un bénéfice. Et la démo sera rentable, c'est tout à fait possible. Et le vrai aura du profit pendant un mois ou deux ou trois mois, jusqu'à ce qu'un jour il commence à verser (et la stratégie "n'est pas cassée", elle était mauvaise à l'origine, mais ils n'ont juste pas pris la peine de faire des tests normaux (pas vous, mais le développeur hypothétique).
Je ne comprends pas. Qu'est-ce que le TDS-2 ?
Deuxième question : comment un conseiller expert peut-il "afficher des bénéfices en mode démo mais perdre en mode réel" s'il ne s'agit pas d'un scalpeur mais d'un robot de positionnement dont la durée moyenne de maintien de la position est supérieure à un jour ? Jusqu'à présent, l'expérience de TC League me montre que le trading de robots en conditions réelles ne change pas leur comportement. Si le robot continue à afficher de bons bénéfices sur la démo, il en affichera également sur le compte réel. Si le robot commence à échouer sur le compte réel, son comportement sur le compte de démonstration change.
Le robot commence à se comporter différemment s'il est placé sur un serveur dont l'écart est considérablement plus important. Disons que le test est effectué sur le serveur Alpari et qu'il est placé sur le serveur Instov. Alors, oui, le comportement change. Mais pas à cause des pertes sur le spread lui-même, mais à cause de la différence dans les entrées - sur le serveur avec un plus grand spread, certaines transactions sont ignorées, et de temps en temps les transactions opposées sont exécutées aussi bien que celles exécutées sur le serveur avec un plus petit spread.
Troisième question : pensez-vous qu'il y a des CTs qui ne versent jamais ? ?? J'ai déjà fait de nombreux commentaires à ce sujet. Je suis convaincu qu'il n'existe pas de TS TOUJOURS rentables. TOUTE entreprise de services financiers a des périodes de profit et de perte, et la période de perte est plus longue que la période de profit. Par conséquent, TOUT TS sera dans le négatif sur une longue période de temps. Et la seule façon d'être dans le plus est de désactiver les TS qui montrent actuellement le moins, et de travailler sur les TS qui montrent le plus.