League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 15
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ne faites pas le malin, montrez du doigt. (С)
Ici, les gens ont décrit le marché par une équation différentielle non stationnaire, et ils injectent de l'argent.
Parce que tout ce que vous dites est purement théorique. Vrai, mais très loin de la pratique. Et la tâche est très concrète. Dessiner un algorithme clair pour définir la stabilité du TS, puis l'utiliser.
Si vous voulez pratiquement sans aucune divergence, prenez plusieurs courtiers avec des cotations très différentes et faites un test, et par le gain attendu et la dispersion des résultats calculez la stabilité et la stabilité.
Ici, j'ai regardé les mouvements de la livraison terminale, sur les prix d'ouverture de la montre Eurodollar, depuis le début de cette année :
Vous ne le savez pas (et c'est donc impossible pour vous), mais cela ne veut pas dire que c'est impossible du tout. Comprenez-vous la différence ?
Eh bien, ce n'est pas comme si j'avais dit "c'est impossible". C'est ce qu'exprime "je sens" - c'est-à-dire que je n'ai absolument aucune preuve.
Cependant, jusqu'à présent, personne (y compris vous) n'a proposé quelque chose de sensé.
Alors, que devons-nous penser ? Le grand théorème de Fermat, lui aussi, n'a longtemps pas pu être prouvé - mais la plupart des mathématiciens s'accordent à dire qu'il est vrai. C'est la même chose ici. C'est possible. À quoi sert la possibilité s'il n'y a pas de résultat réel ?
Eh bien, donnez-nous des définitions claires - ce que tous ces termes signifient. Pour toi, pas pour l'oncle Vasya. Ce que vous entendez par là. Peut-être que cela deviendra plus clair sur le tableau ?
Que voulez-vous dire par "pour moi" ? Je demande ce que ces définitions signifient dans un sens pratique, et je veux entendre la réponse, et mieux encore, obtenir quelques principes qui pourraient servir de base pour déterminer la stabilité du CT. Jusqu'à présent, personne n'a suggéré quoi que ce soit.
Si vous voulez pratiquement sans aucune divergence, prenez plusieurs courtiers avec des cotations très différentes et faites un test, et par le gain attendu et la dispersion des résultats calculez la stabilité et la stabilité.
J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai un vrai compte sur Insta. Avec ses spreads énormes, qui sont beaucoup plus grands que les spreads de la démo UST sur le compte principal. Et il n'y a pas beaucoup de différence dans les résultats. Le hic, c'est qu'une "grande différence de cotation" signifie une différence d'au plus une misérable dizaine ou deux points à cinq chiffres sur l'eurodollar à cinq chiffres. Une différence aussi minime peut parfois jouer un rôle - par exemple, lorsque l'EMA et le prix sont proches, une transaction s'ouvrira sur un compte et pas sur l'autre. Cependant, sur un intervalle d'un mois, la différence disparaît pratiquement.
L'instabilité des systèmes diffère souvent.
Le problème est que la plupart des gens sont habitués aux scalpeurs qui prennent de petits pips sur cinq chiffres. Mais je suis convaincu depuis longtemps que les scalpers font preuve d'un trading extrêmement instable, sans parler de leur forte dépendance au spread et au slippage. Le trading de position est bien meilleur à cet égard.
Jusqu'à présent, je juge l'instabilité sur la base du "champ de dispersion" de l'essai avant. Plus l'écart moyen des résultats est important, moins le système est stable. Toutefois, cette valeur ne peut pas être utilisée directement, car ce même champ peut se trouver à la fois dans la zone positive (une bonne situation, mais très rare), dans la zone négative (une situation pas si rare), ainsi que dans la zone des valeurs nulles (la situation la plus fréquente). Et pour évaluer quelle valeur est la meilleure - celle qui se situe dans les grandes valeurs, mais avec une grande dispersion, ou celle qui se situe dans les petites valeurs, mais avec une petite dispersion - vous devez être purement intuitif (visuellement).
C'est pas comme si j'avais dit "c'est impossible". C'est ce qu'exprime le mot "je sens" - c'est-à-dire que je n'ai absolument aucune preuve.
Cependant, jusqu'à présent, personne (y compris vous) n'a proposé quoi que ce soit de valable.
Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? La démonstration du grand théorème de Fermat a également pris beaucoup de temps, mais la plupart des mathématiciens se sont accordés à dire qu'il était correct. C'est la même chose ici. C'est possible. A quoi bon cette possibilité s'il n'y a pas de résultat réel ?
Comme dans le sable...
ok... Je peux voir que c'est une perte de temps... Eh bien, merci.
comme dans le sable...
Eh bien... Je peux voir que c'est du gaspillage... Eh bien, merci.
Bien sûr, "dans le sable" - vous n'avez rien proposé, du moins comme Ivan Negreshniy l'a fait ci-dessus ! J'ai moi-même - très clairement exposé mes méthodes d'évaluation de la stabilité. Hélas, ils sont intuitifs, et j'aimerais un algorithme clair.
Mais vous n'avez rien du tout, et le roi reste nu. Et bon débarras pour vous.
J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai un vrai compte sur Insta. Avec ses spreads énormes, qui sont beaucoup plus grands que les spreads de la démo UST sur le compte principal. Et il n'y a pas beaucoup de différence dans les résultats. Le hic, c'est que "une grande différence de cotation" signifie une différence d'au plus une misérable dizaine ou deux points à cinq chiffres sur l'eurodollar à cinq chiffres. Une différence aussi minime peut parfois jouer un rôle - par exemple, lorsque l'EMA et le prix sont proches, une transaction s'ouvrira sur un compte et pas sur l'autre. Cependant, sur un intervalle d'un mois, la différence disparaît pratiquement.
Le bénéfice de presque tout système consiste en ces "dix points ou plus". Mais dans les systèmes à haute fréquence, c'est immédiatement évident, et il faut attendre quelques années.
IMHO, bien sûr.
Le bénéfice de presque tout système consiste en ces "dix ou deux points". C'est juste qu'avec les systèmes à haute fréquence, c'est immédiatement évident, alors qu'il faut attendre quelques années.
IMHO, bien sûr.
Je ne suis pas d'accord. J'avais l'habitude d'automatiser son système avec un de mes amis avant la TC League - 100 pips ne jouaient pas un rôle significatif, de plus des dizaines de pips n'étaient pas un problème - le SL était placé dans des fourchettes de plusieurs jours et le système a montré des profits pendant 15 ans d'histoire. J'ai gagné un très bon profit sur la baisse des eurodollars en 2014 (je regrette que j'ai eu peur d'ouvrir un compte à cette époque, alors que mon ami a fait un bon profit, plus de 500% sur un compte avec 1,5 mille dollars). Cependant, l'année suivante, j'ai perdu la moitié de ce que j'avais gagné.
En TS League, j'ai obtenu le résultat moyen d'une transaction sur l'Eurodollar (sur 25 dernières transactions) - 250 points à cinq chiffres. Sur la livre - 350 pips. C'est-à-dire que même pour la Ligue TC, avec ses transferts vers le seuil de rentabilité - dix points à cinq chiffres ne jouent pratiquement aucun rôle, et je le vois clairement en comparant le compte démo ECN d'Alpari et le compte réel d'Instov. Malgré le fait que les transactions sur les comptes sont parfois très différentes (le slippage est plus élevé sur Insta, et le spread est fou là-bas, donc les transactions sont parfois ouvertes différemment), le modèle général de transaction est similaire.
Andrey Khatimlianski : "Je ne dis pas qu'il ne faut pas commercer avec les scalpeurs, bien sûr qu'on peut le faire... Mais les résultats des transactions avec les scalpeurs sont plus sensibles que ceux des scalpeurs. Mais le résultat du scalper et du trading de position, tel que je le vois, n'est pas très différent, et les sociétés de courtage s'engraissent beaucoup grâce aux scalpers. Juste parce que mes transactions prennent plus de pips. Personnellement, je suis piqué par la cupidité.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Tableau du top 5 en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs par qualité :
Les 5 meilleurs tableaux par qualité :
Ainsi, pendant cinq semaines consécutives, le meilleur système de trading est celui avec un TP-SL fixe(Breakeven - transfert au profit et sans perte, les prix fermés fonctionnent pour tous les TS) pour GBPUSD. Et depuis le début du suivi, ce TS est dans le top 5. Au cours de la dernière semaine, il a réalisé une transaction, tout en conservant une qualité de trading très élevée (rappelons que nous considérons la qualité de trading à 100% comme "bonne", "digne", "un exemple à suivre" ; si TC n'a pas réalisé une seule perte, nous ne pouvons pas estimer sa qualité, nous la considérons comme nulle). Il convient de noter que ce TS est un leader en termes d'équilibre. Chers collègues, prenez cette TS à cœur - elle fonctionne bien jusqu'à présent. Je me demande combien de temps cela va durer ?
La deuxième place est toujours occupée par les signaux de trading de croisement de prix et de glissement à contre-tendance avec TP-SL fixe sur EURCHF. Cette TS est la troisième semaine dans le classement, elle a réalisé quatre transactions au cours de la semaine dernière et a légèrement amélioré la qualité des transactions, qui reste très élevée.
Le TS de croisement du prix et du curseur de tendance avec TP-SL fixe sur CADJPY est passé de la quatrième à la troisième place. Ce TS a effectué cinq transactions au cours de la semaine dernière, la qualité des transactions est toujours à un niveau élevé.
La troisième place du TS de la semaine dernière (franchir le curseur de prix et de tendance avec un TP-SL fixe sur EURUSD) a montré un drawdown inacceptable et a été éliminé de la TS League pour sur-optimisation.